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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-08）

核心内容概览

本报告为2018年3月8日的金融工程市场情绪与资金面分析，涵盖个股情绪、资金流向、股指期货、股票期权及分级基金等多方面数据，旨在为市场参与者提供参考。

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一、市场情绪面

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：61只，占比1.78%，较上一交易日略有减少。
• 自然跌停个股：0只，占比0.00%。
• 涨停封板率：81.33%
• 连板率：37.50%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：78只，占比2.28%，较上一交易日减少1只，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：7只，占比0.20%，较上一交易日增加2只，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：229只，占比6.69%，较上一交易日增加21只。
• 空头排列看跌个股：214只，占比6.25%，较上一交易日减少8只。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：69743.23万元，较上一交易日下降。
• 折价率：5.99%，较上一交易日有所上升。

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二、资金面情况

2.1 融资融券余额

• 两融余额：9999.36亿元，周环比上升0.45%。
• 融资买入额：392.59亿元
• 融券卖出额：10.37亿元
• 净买入额：382.22亿元，较上一交易日493.60亿元有所下降。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通：净流入20.38亿元
• 港股通：净流入0.00亿元，较上一交易日下降
• 深股通：净流入7.88亿元
• 港股通（深港通）：净流入0.00亿元

资金净流向为北向，主要体现在沪股通和深股通。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1803：报收4065.20，上涨1.16%，贴水0.30%；沪深300指数报收4077.60点，上涨1.01%。
• 上证50期指IH1803：报收2899.80，上涨0.85%，升水0.05%；上证50指数报收2898.25点，上涨0.70%。
• 中证500期指IC1803：报收6095.40，上涨0.83%，贴水0.59%；中证500指数报收6131.51点，上涨0.74%。

3.2 股票期权

• 中国波指：报收27.32，较上一交易日保持不变，今日略有下降。
• 50ETF：报收2.89，较上一交易日上涨0.77%。
• PCR（成交量）：0.78，环比下降15.97%
• PCR（持仓量）：0.70，环比下降0.39%

3.3 分级基金

• 交易活跃的分级基金：日成交额大于1000万元的主动和被动股票型分级基金。
• 平均整体溢价率：0.5124%
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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四、关键信息总结

指标	数据	备注
自然涨停个股数	61只	占比1.78%
自然跌停个股数	0只	占比0.00%
创60日新高个股数	78只	占比2.28%，低于年均
创60日新低个股数	7只	占比0.20%，低于年均
多头排列看涨个股数	229只	占比6.69%，较前日增加
空头排列看跌个股数	214只	占比6.25%，较前日减少
大宗交易总成交额	69743.23万元	较前日下降
大宗交易折价率	5.99%	较前日上升
两融余额	9999.36亿元	周环比上升0.45%
融资买入额	392.59亿元	较前日下降
融券卖出额	10.37亿元
净买入额	382.22亿元	较前日下降
沪股通净流入	20.38亿元
深股通净流入	7.88亿元
沪深300期指	4065.20	上涨1.16%
上证50期指	2899.80	上涨0.85%
中证500期指	6095.40	上涨0.83%
中国波指	27.32	今日略有下降
50ETF	2.89	上涨0.77%
PCR（成交量）	0.78	环比下降15.97%
PCR（持仓量）	0.70	环比下降0.39%
分级基金平均溢价率	0.5124%
分级基金折价率波动	较大	部分品种存在套利机会

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五、主要观点

1. 市场情绪偏积极：自然涨停个股数量较多，涨停封板率和连板率均保持较高水平，表明市场存在较强的上涨动能。
2. 新高个股减少：创60日新高个股数量较上一交易日减少，新低个股增加，表明市场上涨动能减弱，部分个股表现低迷。
3. 多空排列趋势：多头排列个股数量增加，空头排列个股减少，市场整体偏多。
4. 大宗交易折价率上升：折价率增加至5.99%，表明市场存在一定的抛压或折价交易行为。
5. 北向资金流入：沪股通净流入20.38亿元，显示外资对A股市场仍有一定信心。
6. 股指期货表现：沪深300、上证50、中证500期指均上涨，贴水或升水幅度较小，显示期货市场与现货市场走势基本一致。
7. 期权市场波动率指数稳定：中国波指保持不变，但略有下降，表明市场波动性有所缓和。
8. PCR指标下降：成交量和持仓量PCR均下降，可能预示市场看涨情绪增强。
9. 分级基金折溢价率波动：部分品种存在套利机会，值得关注。

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六、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 市场情绪和资金流向可能受多种因素影响，需结合其他信息综合判断。
• 衍生品市场具有较高风险，需谨慎对待。