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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-21）

核心内容概览

本报告为2018年3月21日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品市场三大板块，旨在提供市场情况的监控数据，供投资者参考。

一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3425只。
• 排除停牌及一字板涨跌停个股后，自然涨停个股38只，占比 1.11%。
• 自然跌停个股2只，占比 0.06%。
• 涨停封板率 46.43%，连板率 23.64%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高的个股114只，较上一交易日增加16只，占比 3.33%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股19只，较上一交易日减少26只，占比 0.55%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列个股情况

• 形成多头排列看涨个股844只，较上一交易日减少204只，占比 24.64%。
• 形成空头排列看跌个股201只，较上一交易日增加11只，占比 5.87%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 63075.48万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率下降至 4.88%。

二、资金面情况

2.1 融资融券余额

• 昨日沪深两市两融余额为 10083.81亿元，周环比上升 0.27%。
• 融资买入额为 365.12亿元，融券卖出额为 8.50亿元，净买入额 356.62亿元，较上一交易日 367.76亿元 下降。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流出 1.96亿元。
• 港股通净流出 7.63亿元，较上一交易日有所下降。
• 北向资金净流入 5.67亿元。
• 深股通净流入 7.34亿元，港股通净流入 1.75亿元。

三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1804 报收 4025.00点，下跌 0.73%，贴水 0.89%。
• 上证50期指IH1804 报收 2884.00点，下跌 0.58%，贴水 0.35%。
• 中证500期指IC1804 报收 6040.00点，下跌 1.27%，贴水 1.46%。

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 20.62，较上一交易日上升 2.66%。
• 50ETF 报收 0.00，较上一交易日下跌 0.38%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为 0.00 和 0.00，较上一周环比下降 100.00%。

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）平均折价率为 0.6163%。
• 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停与跌停数量较少，但创新高个股数量上升，创新低个股数量下降，整体市场情绪偏谨慎。
• 资金流动：两融余额微升，但净买入额略有下降；北向资金净流入，沪港通与深港通均出现净流出。
• 衍生品市场：股指期货整体下跌，贴水扩大；波动率指数上升，50ETF下跌；PCR数据大幅下降，市场看涨情绪减弱；分级基金折价率较低，套利机会有限。

风险提示

本报告为市场监控分析，不构成投资建议。投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。