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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-05-15）

核心内容概述

本报告总结了2018年5月15日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场的主要情况，为投资者提供了市场情绪指标、资金流动趋势及衍生品表现的综合分析。

一、情绪面分析

1.1 个股涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3429只。
• 排除停牌及一字板个股后，今日自然涨停个股46只，占比 1.34%。
• 自然跌停个股为0只，占比 0.00%。
• 涨停封板率 77.97%，连板率 20.00%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股129只，较上一交易日增加37只，占比 3.76%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股69只，较上一交易日增加18只，占比 2.01%，低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股580只，占比 16.91%，较上一交易日减少86只。
• 空头排列看跌个股422只，占比 12.31%，较上一交易日增加85只。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 159,818.95万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率上升至 5.97%。

二、资金面分析

2.1 两融余额情况

• 昨日沪深两市两融余额为 9860亿元，周环比上升 0.33%。
• 融资买入额为 342.84亿元，融券卖出额为 8.24亿元。
• 净买入额为 334.60亿元，较上一交易日 327.34亿元 上升。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入 14.81亿元。
• 港股通净流出 9.44亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入 24.25亿元。
• 深股通净流入 21.51亿元，港股通净流入 0.61亿元。

三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货表现

• 沪深300期指IF1805 报收 3924.60点，上涨 0.48%，升水 0.01%。
• 沪深300指数 报收 3924.10点，上涨 0.38%。
• 上证50期指IH1805 报收 2750.00点，下跌 0.04%，贴水 0.03%。
• 上证50指数 报收 2750.83点，下跌 0.10%。
• 中证500期指IC1805 报收 6020.00点，上涨 0.97%，贴水 0.01%。
• 中证500指数 报收 6020.57点，上涨 0.89%。

3.2 股票期权表现

• 波动率指数 今日为 19.91，较上一交易日上升 68.41%。
• 50ETF 报收 2.74元，较上一交易日下跌 0.18%。

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为 0.83，环比上升 8.90%。
• PCR（持仓量）为 0.68，环比上升 9.51%。

3.4 分级基金表现

• 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）平均整体溢价率为 0.3193%。
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

关键信息总结

风险提示

本报告为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应根据自身情况独立评估，必要时咨询专业意见。