20180404-天风证券-市场情绪一览_9页_562kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-04-04）
核心内容概述
本报告总结了2018年4月4日A股市场的情绪面、资金面及衍生品相关情况，旨在为投资者提供市场情绪与资金流动的参考信息。报告涵盖自然涨跌停情况、新高/低个股数量、多/空头排列情况、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）及分级基金等关键指标。
主要观点
情绪面分析
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自然涨跌停情况：
- 今日A股非ST个股中，自然涨停44只，占比1.28%；自然跌停4只，占比0.12%。
- 涨停封板率为52.38%，连板率为33.33%，显示市场上涨动力有所增强，但涨停个股的封板情况仍需关注。
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新高/新低个股：
- 创60日新高的个股为167只，较上一交易日增加52只，占比4.87%，高于过去一年平均水平，显示市场情绪偏暖。
- 创60日新低的个股为38只，较上一交易日减少16只，占比1.11%，低于过去一年平均水平，表明市场下跌压力减弱。
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多/空头排列：
- 形成多头排列看涨个股803只，占比23.40%，较上一交易日减少33只。
- 形成空头排列看跌个股395只，占比11.51%，较上一交易日减少109只，显示市场看涨情绪略强于看跌。
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大宗交易：
- 今日大宗交易总成交额为40,410.76万元，较上一交易日下降。
- 折价率上升至7.09%，表明市场对大宗交易标的的估值预期有所下调。
资金面分析
融资融券情况
- 昨日沪深两市两融余额为10,038.65亿元，周环比上升0.26%。
- 融资买入额为393.42亿元，融券卖出额为8.13亿元，净买入额为385.28亿元，较上一交易日508.80亿元有所下降，显示市场融资热情有所减弱。
沪/深港通资金流向
- 沪股通资金净流入7.87亿元，港股通资金净流入0.00亿元。
- 深股通资金净流入6.25亿元，港股通资金净流入0.00亿元。
- 北向资金整体净流入14.12亿元，显示外资对A股市场仍保持一定兴趣。
衍生品及其他市场指标
股指期货
- 沪深300期指IF1804：报收3841.60点，下跌0.19%，贴水0.34%。
- 上证50期指IH1804：报收2698.00点，上涨0.13%，贴水0.16%。
- 中证500期指IC1804：报收5976.00点，下跌0.54%，贴水0.69%。
- 股指期货整体表现偏弱，贴水率有所扩大，显示现货市场相对期货市场偏强。
波动率指数与PCR
- 波动率指数：今日为24.41，较上一交易日下降1.02%，表明市场波动预期有所降低。
- PCR（成交量）：为0.84，较上一周下降22.20%。
- PCR（持仓量）：为0.61，较上一周上升22.79%。
- PCR变动显示市场看涨情绪略有回升，但持仓量增加可能反映投资者观望情绪。
分级基金
- 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金平均整体折价率为0.4837%，波动较小。
- 部分品种套利机会不明显，建议投资者关注具体品种的折溢价变化。
关键信息汇总
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 自然涨停数 | 44只 | 占比1.28% |
| 自然跌停数 | 4只 | 占比0.12% |
| 创60日新高个股数 | 167只 | 占比4.87%，高于过去一年平均 |
| 创60日新低个股数 | 38只 | 占比1.11%，低于过去一年平均 |
| 多头排列个股数 | 803只 | 占比23.40%，较上一交易日减少33只 |
| 空头排列个股数 | 395只 | 占比11.51%，较上一交易日减少109只 |
| 大宗交易总成交额 | 40,410.76万元 | 较上一交易日下降 |
| 折价率 | 7.09% | 较上一交易日上升 |
| 两融余额 | 10,038.65亿元 | 周环比上升0.26% |
| 融资买入额 | 393.42亿元 | 较上一交易日下降 |
| 沪股通净流入 | 7.87亿元 | 北向资金持续流入 |
| 深股通净流入 | 6.25亿元 | |
| 沪深300期指 | 3841.60点 | 下跌0.19% |
| 上证50期指 | 2698.00点 | 上涨0.13% |
| 中证500期指 | 5976.00点 | 下跌0.54% |
| 波动率指数 | 24.41 | 下降1.02% |
| PCR（成交量） | 0.84 | 较上一周下降22.20% |
| PCR（持仓量） | 0.61 | 较上一周上升22.79% |
| 分级基金平均折价率 | 0.4837% | 波动较小 |
风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估市场信息，结合自身投资目标与风险承受能力做出决策。
- 天风证券及其相关人员可能持有报告提及公司证券，存在潜在利益冲突。
附：相关报告
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-04-03》
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-04-02》
- 《金融工程：金融工程-量化选股策略跟踪》
分析师信息
- 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001
- 韩谨阳：联系人
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