20180316-信达证券-融资融券日报_15页_1mb
报告摘要
证券研究报告总结
核心内容概览
本报告为2018年3月16日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告涵盖了上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作等内容，旨在为投资者提供市场动态和投资参考。
一、上一交易日市场回顾
1. 融资融券规模及主要市场指数表现
- 沪深两市融资融券余额为 10089.45亿元，较前一交易日增长 0.13%。
- 融资余额为 10037.08亿元，增长 0.11%。
- 融券余额为 52.37亿元，增长 3.06%。
- 融资买入额为 402.99亿元，较前一交易日下降 5.23%。
- 融资偿还额为 391.57亿元，较前一交易日下降 3.46%。
2. 行业融资规模及指数表现
-
行业表现：
- 表现较好的行业包括：食品饮料（+1.96%）、家用电器（+1.71%）、非银金融（+0.97%）、商业贸易（+0.48%）、国防军工（+0.21%）。
- 表现较弱的行业包括：综合（-1.27%）、建筑材料（-0.87%）、休闲服务（-0.72%）、钢铁（-0.64%）、机械设备（-0.61%）。
-
行业融资余额占比及增速：
- 增速较快的行业包括：通信（+2.49%）、建筑材料（+1.73%）、综合（+0.83%）。
- 增速较慢的行业包括：食品饮料（-2.69%）、非银金融（-0.94%）、商业贸易（-0.73%）。
3. 标的ETF基金表现
- 涨幅前三的ETF基金为：华夏上证50ETF（+0.94%）、易方达恒生H股ETF（+0.93%）、华泰柏瑞沪深300ETF（+0.74%）。
- 跌幅前三的ETF基金为：国投瑞银沪深300金融地产ETF（-0.52%）、南方开元沪深300ETF（-0.41%）、华夏中证500ETF（-0.4%）。
4. 标的股票表现及融资规模
- 涨幅前五：中成股份（+10.01%）、康力电梯（+9.98%）、中粮糖业（+7.71%）、格林美（+6.98%）、上海钢联（+6.98%）。
- 跌幅前五：千山药机（-7.87%）、海虹控股（-6.29%）、齐峰新材（-4.97%）、泰合健康（-4.74%）、西部建设（-4.63%）。
- 五日量比前五：康力电梯（4.04）、中粮糖业（3.77）、中成股份（3.71）、丰林集团（3.3）、中通客车（3.22）。
- 金额流入率前五：浙能电力（46.21%）、上海家化（37.4%）、中储股份（34.97%）、云南白药（34.24%）、九牧王（33.64%）。
5. 标的股票大宗交易
- 上一交易日发生大宗交易的股票包括：立思辰、葛洲坝、凯乐科技等8只。
- 部分股票折价率较高，如贵州茅台（-9.89%）、华银电力（-9.80%）。
二、今日标的股票事件提示
1. 标的股票停复牌
- 今日共有 45只股票停牌，其中 1只开始停牌（欧比特），1只复牌（菲达环保）。
- 停牌原因多为重大资产重组。
2. 大股东增减持
- 今日无大股东增持或减持的股票公告。
3. 标的股票增发
- 今日有 2只股票涉及增发事件，包括 京威股份、宋都股份，均发布董事会预案。
- 无股票进入股东大会通过、增发公告日或增发股份上市日。
4. 标的股票分红送转
- 今日有 10只股票涉及分红送转事件，包括 中兴通讯、东阿阿胶、滨江集团等，均发布董事会预案。
5. 发布相关业绩报告的股票
- 今日有 11只股票发布业绩报告，包括 中兴通讯、东阿阿胶、滨江集团等。
- 有 3只股票发布业绩预告，包括 翰宇药业、卫宁健康、菲达环保。
6. 标的股票限售股解禁
- 未来7个交易日内，有 12只股票涉及限售股解禁，包括 太龙药业、以岭药业、辽宁成大等。
三、事件投资组合操作
- 今日建仓股票：卫宁健康（业绩预增）。
- 今日无拟平仓股票。
- 上一交易日组合收益率为 -0.22%，截至2018年3月15日，累计收益率为120.43%，分别超越上证综指57.6%、沪深30028.2%、创业板指74.8%。
关键信息总结
| 类型 | 内容 |
|---|---|
| 融资融券余额 | 10089.45亿元 (+0.13%) |
| 融资买入额 | 402.99亿元 (-5.23%) |
| 融资偿还额 | 391.57亿元 (-3.46%) |
| 市场指数表现 | 创业板指（+0.4%）表现最好，上证综指（-0.01%）最弱 |
| 行业表现 | 食品饮料（+1.96%）、家用电器（+1.71%）等表现较好，综合（-1.27%）、建筑材料（-0.87%）等表现较弱 |
| 今日建仓 | 卫宁健康（业绩预增） |
| 组合收益率 | 上一交易日：-0.22%，累计收益率：120.43% |
| 停牌股票 | 45只，其中1只开始停牌（欧比特），1只复牌（菲达环保） |
| 增发股票 | 2只（京威股份、宋都股份），均发布董事会预案 |
| 分红送转股票 | 10只，均发布董事会预案 |
| 业绩报告发布股票 | 11只，3只发布业绩预告 |
| 限售股解禁股票 | 12只，涉及未来7个交易日 |
主要观点
- 市场情绪：上一交易日市场整体偏弱，创业板指表现相对较好。
- 融资融券动态：融资余额增长缓慢，融券余额增长较快，表明投资者风险偏好较低。
- 行业表现：食品饮料、家用电器等消费类行业表现优于其他行业，而综合、建筑材料等表现较弱。
- 股票表现：部分个股涨幅显著，如中成股份（+10.01%），但也有跌幅较大的股票，如千山药机（-7.87%）。
- 资金流向：资金流入率较高的股票主要集中在浙能电力、上海家化、中储股份等，表明市场偏好。
- 事件驱动：今日无大股东增减持，但有多只股票涉及增发、分红送转、业绩报告等事件，可能对市场产生影响。
- 限售股解禁：未来7个交易日有12只股票限售股解禁，需关注市场对解禁的反应。
结论
本报告提供了融资融券市场的详细数据和相关股票的事件提示，建议投资者关注业绩预增、分红送转及限售股解禁等事件对市场的影响，同时注意资金流向和行业表现的变化。尽管组合收益率有所下降，但累计表现仍优于主要指数，显示出一定的市场优势。
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