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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-10-17）

核心内容概览

本报告为2018年10月17日的金融工程市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、市场情绪指标、资金流动状况及衍生品市场动态，旨在为投资者提供市场监控参考。

主要观点

1. 市场情绪面

• 个股涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停47只，占比1.36%；自然跌停28只，占比0.81%。
  • 涨停封板率70.15%，连板率28.00%，显示市场情绪偏强但持续性一般。

• 个股创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股7只，较上一交易日增加1只，占比0.20%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股945只，较上一交易日减少252只，占比27.28%，高于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股64只，占比1.85%，较上一交易日减少15只。
  • 形成空头排列看跌个股2624只，占比75.75%，较上一交易日增加116只，显示市场整体偏空。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为38239.05万元，较上一交易日下降。
  • 折价率上升至5.85%，表明市场对部分标的的估值存在分歧。

2. 资金面

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为7867.00亿元，周环比下降4.94%。
  • 融资买入额168.89亿元，融券卖出额7.64亿元，净买入额161.25亿元，较上一交易日上升。

• 沪/深港通资金流动：

  • 今日香港股市休市，因此沪/深股通、港股通无资金流动。

3. 衍生品及其他市场指标

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1810报收3121.00点，上涨0.47%，升水0.09%。
  • 上证50期指IH1810报收2427.80点，上涨0.42%，贴水0.06%。
  • 中证500期指IC1810报收4120.60点，上涨0.75%，贴水0.31%。
  • 实际指数均上涨，但期货市场表现略有差异，显示市场预期与实际走势存在一定偏差。

• 波动率指数与50ETF：

  • 今日波动率指数为26.92，较上一交易日上升0.37%。
  • 50ETF报收2.48，上涨0.41%，显示市场对大盘股的预期略为乐观。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.77，PCR（持仓量）为0.60，环比分别下降9.80%和20.87%，表明市场看跌情绪有所增强。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的分级基金平均整体溢价率为0.4077%，折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

1. 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
2. 市场情绪与资金面数据可能受短期波动影响，需结合其他因素综合判断。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-10-15》
3. 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2018-10-15》

图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）

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资料来源：Wind，天风证券研究所