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金融工程市场分析总结（2018-08-17）

核心内容概述

本报告为2018年8月17日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成投资建议。

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一、市场情绪面

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股共3446只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股10只，占比 0.29%
  • 自然跌停个股18只，占比 0.52%
• 涨停封板率 43.48%
• 连板率 11.76%

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股19只，较上一交易日增加8只，占比 0.55%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低的个股612只，较上一交易日增加152只，占比 17.76%，高于过去一年平均水平

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股211只，较上一交易日减少90只，占比 6.12%
• 空头排列看跌个股1051只，较上一交易日增加521只，占比 30.50%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 82433.23万元，较上一交易日有所下降
• 折价率上升至 5.25%

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二、资金面

2.1 两融情况

• 昨日沪深两市两融余额为 8748.03亿元，周环比下降 0.24%
• 融资买入额 215.79亿元
• 融券卖出额 7.25亿元
• 净买入额 208.54亿元，较上一交易日 204.23亿元 上升

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流出 0.31亿元
• 港股通净流出 7.05亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入 6.74亿元
• 深港通方面：
  • 深股通净流入 3.99亿元
  • 港股通净流出 1.97亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1808 报收 3248.60点，下跌 0.99%，升水 0.59%
• 上证50期指IH1808 报收 2390.20点，下跌 0.83%，升水 0.68%
• 中证500期指IC1808 报收 4835.60点，下跌 1.03%，升水 0.68%

3.2 股票期权

• 波动率指数 今日为 26.26，较上一交易日上升 0.47%
• 50ETF 报收 2.42元，较上一交易日下跌 1.35%

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为 0.96，环比上升 20.21%
• PCR（持仓量）为 0.61，环比下降 20.07%

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率为 1.0423%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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四、关键信息总结

市场情绪

• 自然涨停与跌停数量均较少，但跌停占比显著上升
• 创60日新高的个股数量较少，而创60日新低的个股数量大幅增加
• 空头排列个股数量明显增加，市场看跌情绪增强
• 大宗交易折价率上升，市场流动性有所收紧

资金流动

• 两融余额小幅下降，但净买入额上升
• 北向资金净流入，但沪港通与港股通净流出增加
• 沪深港通资金流向呈现分化，深股通净流入，港股通净流出

衍生品市场

• 股指期货主力合约普遍下跌，升水维持在合理区间
• 波动率指数略有上升，市场波动预期增强
• PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，显示市场情绪偏向看跌
• 分级基金折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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五、风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议
• 市场情绪与资金流动可能发生变化，需谨慎对待
• 衍生品市场波动较大，投资需注意风险控制

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作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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