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金融工程市场分析总结（2018-08-16）

核心内容概览

本报告为2018年8月16日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场情况分析，涵盖个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、两融余额、北向资金流动、股指期货、股票期权及分级基金等多方面内容。

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一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股共3446只，排除停牌及一字板个股后：
  • 自然涨停个股17只，占比 0.49%
  • 自然跌停个股7只，占比 0.20%
• 涨停封板率 40.48%，连板率 8.70%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股11只，较上一交易日减少7只，占比 0.32%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低的个股460只，较上一交易日增加350只，占比 13.35%，高于过去一年平均水平

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股301只，较上一交易日减少91只，占比 8.73%
• 空头排列看跌个股530只，较上一交易日增加71只，占比 15.38%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 83,416.55万元，较上一交易日有所增加
• 折价率下降至 4.38%

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额 8749.17亿元，周环比下降 0.14%
• 融资买入额 211.59亿元，融券卖出额 7.37亿元
• 净买入额 204.23亿元，较上一交易日 198.60亿元有所上升

2.2 北向资金流动情况

• 沪股通净流入 14.40亿元
• 港股通净流出 22.55亿元，较上一交易日有所下降
• 北向资金净流入 36.95亿元
• 深股通净流入 7.32亿元
• 港股通净流出 12.45亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1808报收 3271.40点，下跌 0.45%，贴水 0.16%
• 沪深300指数报收 3276.73点，下跌 0.46%
• 上证50期指IH1808报收 2411.00点，上涨 0.06%，升水 0.24%
• 上证50指数报收 2405.16点，下跌 0.15%
• 中证500期指IC1808报收 4871.00点，下跌 0.98%，贴水 0.36%
• 中证500指数报收 4888.37点，下跌 0.90%

3.2 股票期权

• 波动率指数为 26.14，较上一交易日下降 0.74%
• 50ETF报收 2.45元，较上一交易日下跌 0.04%

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）平均整体折价率 0.0083%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息总结

情绪面趋势

• 自然涨停与跌停数量均较上一交易日有所减少，市场情绪整体偏弱
• 创新低个股数量大幅增加，表明市场悲观情绪上升
• 多空排列中，看跌个股占比显著上升，市场看跌情绪增强

资金面变化

• 两融净买入额上升，显示市场融资需求略有回暖
• 北向资金净流入增加，沪港通和深港通均呈现净流入或净流出，资金流向分化

衍生品市场动态

• 股指期货整体下跌，沪深300、上证50、中证500期指均下跌，贴水与升水情况各异
• 波动率指数下降，市场波动预期减弱
• PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，市场看跌情绪增强
• 分级基金折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议
• 投资决策需结合个人投资目标、财务状况及市场环境综合考虑

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作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821
• 何青青：联系人，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）

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投资评级声明

类别	说明	评级
股票投资评级	自报告日后6个月内，相对沪深300指数的涨跌幅	买入、增持、持有、卖出
行业投资评级	自报告日后6个月内，相对沪深300指数的涨跌幅	强于大市、中性、弱于大市

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