20221123-东证期货-_权日志_股指止跌_隐波震荡_7页_757kb

权日志 1123 总结

核心内容概述

本报告为2022年11月23日发布的权日志，主要分析当日股指走势及隐含波动率变化，提供期权策略建议，并包含金融期权关键指标跟踪与公司介绍等内容。

行情回顾

• 股指止跌：上证指数收于3096.91点，上涨0.26%；深证成指下跌0.27%至10972.81点；创业板指下跌0.14%至2340.34点。
• 隐波震荡：上证50ETF隐含波动率上涨1.32%至22.46%；沪深300ETF隐含波动率下跌0.09%至21.28%；沪深300股指隐含波动率下跌0.42%至22.32%。
• 市场交易情况：沪深两市成交额为8304.8亿元，较前一交易日小幅缩量6.12%；市场总体赚钱效应为34.76%，个股涨跌比为1686:3165。
• 行业板块表现：电力、汽车服务、电力设备等行业涨幅居前；中药、医药商业、化学制药等行业跌幅较大。

行情展望

• 股指走势：短期内指数走势不甚明朗，筑底结构显现，继续下探概率较小。
• 波动率走势：各股指今日小幅收涨，隐含波动率震荡，预期后期将回落至中枢水平。

期权策略推荐

• 牛市价差策略：适合当前市场环境，投资者可考虑构建该策略以捕捉指数温和上涨的潜在收益。
• 做空波动率策略：由于隐含波动率处于短期内高位，且市场处于下跌趋势，建议适当做空波动率以对冲风险。

金融期权关键指标跟踪

风险提示

• 政策风险：政策等因素的预期外变动可能引发市场极端行情。
• 市场波动风险：隐含波动率虽有震荡，但市场仍存在不确定性。

期货走势评级体系

公司介绍：上海东证期货有限公司

• 成立时间：2008年
• 母公司：东方证券股份有限公司
• 注册资本：38亿元人民币
• 员工人数：逾800人
• 主要业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等
• 交易所会员资格：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所
• 全资子公司：东证润和资本管理有限公司、上海东祺投资管理有限公司、东证期货国际（新加坡）私人有限公司
• 分支机构：全国共设有36家分支机构，覆盖多个经济发达地区
• IB网点：在北京、上海、广州、深圳等地设有149个证券IB分支网点

免责声明

• 本报告由上海东证期货有限公司制作及发布。
• 投资咨询业务资格号：证监许可【2011】1454号。
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