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权日志 1215 总结

核心内容

本报告为上海东证期货有限公司于2022年12月15日发布的市场分析报告，主要围绕股指走势、隐含波动率变化及期权策略推荐展开，同时包含公司简介和免责声明。

行情回顾

• 股指表现：
  • 上证指数收于3168.65点，下跌0.25%。
  • 深证成指上涨0.32%，创业板指上涨1.31%。
• 隐含波动率：
  • 上证50ETF隐含波动率为19.11%，下跌3.29%。
  • 沪深300ETF隐含波动率为17.84%，下跌4.83%。
  • 沪深300股指隐含波动率为19.25%，下跌3.28%。

行情展望

• 市场成交量与涨跌比：
  • 沪深两市成交7662.49亿元，较昨日小幅缩量5.50%。
  • 涨跌比为2786：2064，市场总体赚钱效应为57.44%。
• 行业板块表现：
  • 涨幅居前的行业板块有汽车整车、汽车零部件、半导体及元件。
  • 跌幅较大的行业板块有景点及旅游、食品加工制造、酒店及餐饮。
• 波动率趋势：
  • 各股指小幅下跌，隐含波动率继续回落，预期后期市场将呈现窄幅震荡。

期权策略推荐

• 牛市价差策略：由于短期指数上涨概率较大，建议构建牛市价差策略。
• 做空波动率策略：当前隐含波动率处于中枢水平，可适当做空波动率以获取theta收益。

风险提示

• 政策风险：政策等因素的预期外变动可能引发市场极端行情。
• 走势评级体系：以收盘价变动幅度为判断标准，分为强烈看涨、看涨、震荡、看跌、强烈看跌五类。

金融期权关键指标跟踪

公司简介

• 公司名称：上海东证期货有限公司
• 成立时间：2008年
• 公司性质：东方证券股份有限公司全资子公司
• 注册资本：38亿元人民币
• 业务范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等
• 交易所会员资格：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所
• 分支机构：在全国20多个城市设有36家分支机构，并在北京、上海、广州、深圳等地拥有149个证券IB分支网点

免责声明

• 本报告由上海东证期货有限公司制作及发布。
• 报告内容基于公开信息，力求准确但不保证其完整性。
• 报告不构成投资建议，客户需自行判断是否符合其投资目标与风险承受能力。
• 报告内容不得被擅自引用、删节或修改，未经授权不得以任何形式复制、转发或公开传播。

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