20160810-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券研发中心发布的融资融券日报，由金融工程高级分析师俞雪飞撰写。报告内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作，旨在为投资者提供市场动态、行业表现、股票异动及投资组合操作的参考信息。特别提示指出，本报告所列事件投资组合由模型生成，其收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。

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一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模及主要市场指数表现

• 融资融券余额：沪深两市融资融券余额为8676.08亿元，较前一交易日增长0.35%。
• 融资余额：8640.81亿元，增长0.35%。
• 融券余额：35.28亿元，增长1.86%。
• 融资买入额：462.22亿元，增长9.84%。
• 融资偿还额：432.42亿元，增长11.02%。

2. 行业融资规模及指数表现

• 表现较好的行业：综合（+3.03%）、建筑装饰（+2.39%）、食品饮料（+1.62%）、电子（+1.34%）、化工（+1.18%）。
• 表现较弱的行业：国防军工（-0.47%）、采掘（+0.2%）、房地产（+0.26%）、钢铁（+0.35%）、银行（+0.39%）。

3. 标的ETF基金表现

• 涨幅前三：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+2.27%）、南方中证500ETF（+1%）、易方达深证100ETF（+1%）。
• 跌幅前三：易方达恒生H股ETF（+0.3%）、易方达沪深300非银ETF（+0.31%）、交银180治理ETF（+0.44%）。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五：天业股份（+9.99%）、中信国安（+9.98%）、东旭光电（+9.98%）、中安消（+9.47%）、方大炭素（+8.44%）。
• 跌幅前五：高鸿股份（-2.81%）、三聚环保（-2.8%）、海信科龙（-2.26%）、中航光电（-1.94%）、航天长峰（-1.88%）。
• 五日量比前五：瀚蓝环境（5.85）、大北农（5.8）、山西焦化（5.65）、中国交建（5.62）、重庆水务（5）。

5. 标的股票大宗交易

• 上一交易日共有17只标的股票发生大宗交易，包括中金岭南、云南铜业、东港股份等。
• 部分股票折价率：中金岭南（-7.88%）、云南铜业（-10.02%）、东港股份（-2.90%）等。

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二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

• 今日停牌股票：共43只，其中1只今日开始停牌（廊坊发展）。
• 无复牌股票。

2. 大股东增减持

• 增持股票：廊坊发展（1只）。
• 减持股票：天海投资（1只）。

3. 标的股票增发

• 增发事件：1只股票（力帆股份）通过股东大会，无董事会预案、无公告日或股份上市日。

4. 标的股票分红送转

• 涉及分红送转的股票：13只。
• 股权登记日：长江传媒、盘江股份、泸州老窖、金风科技、江西铜业、京能电力、中国中铁、中视传媒、中国太保、华数传媒、同仁堂、君正集团、新华保险。
• 除权除息日：华数传媒、同仁堂、君正集团、新华保险等。

5. 发布相关业绩报告的股票

• 业绩快报：中国神华（1只）。
• 业绩预告：成飞集成、巨星科技、立讯精密（3只）。

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三、事件投资组合操作

1. 组合历史收益

• 上一交易日组合收益率：0.64%。
• 累计收益率：截至2016年8月9日，组合累计收益率为90.29%。
• 组合收益对比：累计收益率分别超越上证综指、沪深300及创业板指40.6、37.44及20.58个百分点。

2. 今日组合操作

• 建仓股票：成飞集成（业绩预增）、荣盛石化（业绩预增）。
• 拟平仓股票：掌趣科技、长园集团等2只。

3. 昨日组合操作回顾

• 操作详情：未具体说明，但组合收益表现良好。

4. 组合成分股

• 成分股信息：未在文中详细列出，但可通过图表22查看。

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四、关键信息总结

• 融资融券余额：整体维持稳定增长趋势，融资余额占流通市值比例较高的股票如全柴动力（22.6%）、锦富新材（21.6%）等值得关注。
• 市场表现：创业板指表现最佳，涨幅1.12%，上证综指表现最弱，涨幅0.71%。
• 行业表现：综合、建筑装饰、食品饮料等行业涨幅较大，国防军工、采掘等表现较差。
• 股票异动：部分股票涨幅显著（如天业股份、中信国安），也有跌幅较大（如高鸿股份、三聚环保）。
• 事件提示：今日有13只股票涉及分红送转，1只涉及增发，且有大股东增减持行为。
• 投资组合操作：今日建仓业绩预增股票，同时拟平仓部分股票，组合整体收益表现优于主要指数。

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五、主要观点

• 市场趋势：融资融券余额维持增长，市场整体呈上涨趋势，但创业板指相对强势。
• 行业分化：综合、建筑装饰等板块表现较好，国防军工、采掘等板块表现较弱。
• 股票表现：部分股票涨幅显著，但也存在明显下跌的股票，需关注资金流动情况。
• 事件驱动：今日有多只股票涉及重大事件，如分红送转、增发、大股东变动等，这些事件可能影响市场情绪和股价走势。
• 投资策略：信达证券事件投资组合今日操作积极，建仓业绩预增股票，组合收益表现突出。

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六、图表与数据来源

• 所有图表数据均来源于Wind和信达证券研发中心。
• 包括融资融券余额、融资买入与偿还额、市场指数涨跌幅、行业表现、ETF基金表现、股票涨跌幅、资金流入率、大宗交易、停复牌、增发、分红送转、业绩报告等。

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七、备注

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 模型生成的组合收益具有不确定性，需谨慎评估。