20171121-信达证券-信达_量星一号_模拟组合日报_5页_1mb

报告摘要

信达“量星一号”模拟组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成的投资组合，其目标是通过量化分析实现超额收益。该组合自2016年1月25日起运行，初始资金为1000万元，目前投资范围为沪深300成分股。

序号	代码	简称	建仓日期	持仓数量(股)	持仓成本	最新收盘价	浮动收益率 (%)	相对收益率 (%)
1	600016.SH	民生银行	2017-11-01	45,000	8.245	8.59	4.18	0.76
2	600028.SH	中国石化	2017-10-31	62,100	5.698	6.00	5.30	1.96
3	600050.SH	中国联通	2017-11-03	48,900	7.484	8.11	8.36	4.69
4	600115.SH	东方航空	2017-11-02	53,400	6.944	7.04	1.38	-2.30
5	600188.SH	兖州煤业	2017-11-20	30,300	12.983	13.32	2.60	2.04
6	600535.SH	天士力	2017-10-31	9,700	37.845	39.13	3.40	0.05
7	600754.SH	锦江股份	2017-11-02	12,100	30.980	33.65	8.62	4.94
8	600875.SH	东方电气	2017-11-01	34,600	10.919	10.83	-0.82	-4.24
9	600900.SH	长江电力	2017-09-26	24,000	15.245	17.02	11.64	3.10
10	601336.SH	新华保险	2017-10-30	6,100	62.889	70.82	12.61	9.58
11	601390.SH	中国中铁	2017-10-27	41,200	9.033	8.69	-3.80	-7.56
12	601985.SH	中国核电	2017-10-31	47,900	7.790	7.44	-4.49	-7.84
13	000069.SZ	华侨城A	2017-11-03	41,700	8.765	8.53	-2.68	-6.35
14	000157.SZ	中联重科	2017-10-27	79,500	4.672	4.43	-5.18	-8.94
15	000627.SZ	天茂集团	2017-11-03	39,200	9.781	9.85	0.71	-2.96
16	000977.SZ	浪潮信息	2017-11-08	19,400	19.189	22.31	16.26	14.05
17	001979.SZ	招商蛇口	2017-11-20	19,800	19.070	19.26	1.00	0.44
18	002292.SZ	奥飞娱乐	2017-09-25	24,900	14.918	16.49	10.54	2.56
19	002385.SZ	大北农	2017-11-03	59,500	6.218	6.82	9.68	6.01
20	CNY	人民币	-	5,333,641	1.000	1.00	-	-

建仓股票：兖州煤业、招商蛇口等2只
- 兖州煤业：建仓数量为30,300股，建仓成本为12.983元，最新收盘价为13.32元，浮动收益率为2.60%，相对收益率为2.04%
- 招商蛇口：建仓数量为19,800股，建仓成本为19.070元，最新收盘价为19.26元，浮动收益率为1.00%，相对收益率为0.44%
平仓股票：鲁信创投、康得新等2只
- 鲁信创投：建仓日期为2017-10-27，持仓数量为21,800股，持仓成本为16.947元，平仓价格为14.675元，持有期收益率为-13.40%，超额收益率为-17.17%，平仓理由为止损
- 康得新：建仓日期为2017-09-14，持仓数量为17,400股，持仓成本为21.465元，平仓价格为25.689元，持有期收益率为19.68%，超额收益率为11.84%，平仓理由为自然平仓

“量星一号”模拟组合基于信达证券量化策略研究构建，每日盘前根据市场情况制定操作策略，股票买入与卖出价格按当日均价执行，交易费用设置为买入万分之3，卖出千分之1.3。