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ETP日报总结（2017年11月30日）

核心内容概述

2017年11月30日，权益类ETP整体下跌，分级A与分级B表现分化，黄金ETF和商品ETP也出现不同程度的下跌。同时，部分基金即将转型，投资者需关注相关变化。

主要观点

• 权益ETP整体下跌：当日A股市场表现疲软，上证综指下跌0.62%，深证成指下跌1.25%，创业板下跌0.96%。
• 分级B普跌，仅中航军B上涨：进取股基下跌0.88%，房地产、深证100相关分级B跌幅较大，如房地产B（-6.56%）、银华锐进（-1.38%）。
• 分级A尾盘跌幅扩大：国债期货午后走强，但分级A整体下跌，多数出现溢价，部分折价扩大至10%以上，中航军A溢价收窄至0.47%。
• 博时睿利转型为LOF：2017年12月1日为博时睿利最后一个封闭日，12月4日起开放申购、赎回及定投业务。
• 黄金ETF下跌，折价扩大：华安黄金ETF下跌0.66%，折价率0.73%，AG1806下跌1.94%，白银基金下跌1.38%，折价率0.58%。
• 商品ETP表现不佳：华安石油上涨0.43%，华宝油气涨跌持平，NYMEX原油与ICE布油小幅上涨。
• 跨境ETF表现分化：华安德国30ETF下跌0.68%，预估溢价率0.26%；国泰纳斯达克100ETF下跌1.42%，预估溢价率0.90%；博时标普500ETF下跌0.06%，预估折价率0.38%。
• 货币ETF折价小幅：场内货基折价幅度在0.012%上下，银华日利小幅溢价0.002%。
• 风险提示：分级A投资者需警惕股债市场波动加剧带来的风险。

关键信息

分级B表现

• 中航军B（150222）：上涨0.48%
• 房地产B（150118）：下跌6.56%
• 银华锐进（150019）：下跌1.38%

分级A表现

• 国债期货：十年期主力合约T1803收盘上涨0.30%
• 稳健股基：下跌0.25%
• 活跃分级A：多数溢价，部分折价扩大至10%以上
• 中航军A（150221）：溢价收窄至0.47%
• 券商A（150200）：折价8.15%
• 银华稳进（150018）：下跌0.53%
• 证券A（150171）：下跌0.43%
• 创业板A（150152）：下跌0.31%

博时睿利转型信息

• 转型日期：2017年12月4日（下周一）
• 封闭期：1年半（2016年5月31日成立）
• 累计净值收益：1.40%（截至2017年11月29日）

场内定增基金表现

• 博时睿利（160519）：折价1.21%，到期日2017/12/1
• 平安鼎泰（167001）：折价6.01%，到期日2018/1/22
• 银华鑫锐（161834）：下跌0.49%，折价13.59%，到期日2019/8/1
• 九泰锐富（168102）：下跌0.36%，折价19.31%，到期日2021/2/4

债券ETF表现

• 国泰上证5年期国债ETF（511010）：成交额23889.14万元，涨跌幅-0.38%
• 海富通上证城投债ETF（511220）：成交额3977.68万元，涨跌幅0.50%
• 国泰上证10年期国债ETF（511260）：涨跌幅0.38%

黄金ETF表现

• 华安黄金ETF（518880）：下跌0.66%，折价率0.73%
• 博时黄金ETF（159937）：下跌0.69%，折价率0.036%
• 国泰黄金ETF（518800）：下跌0.66%，折价率0.110%
• 易方达黄金ETF（159934）：下跌0.66%，折价率0.110%

货币ETF表现

• 银华日利：七日年化收益率3.999%，小幅溢价0.002%
• 华宝添益：七日年化收益率3.911%
• 南方理财金H：七日年化收益率3.974%
• 建信添益：七日年化收益率4.062%
• 场内货基折价率：0.012%

跨境ETF表现

• 华安德国30ETF（513030）：下跌0.68%，预估溢价率0.26%
• 国泰纳斯达克100ETF（513100）：下跌1.42%，预估溢价率0.90%
• 博时标普500ETF（513500）：下跌0.06%，预估折价率0.38%

总结

2017年11月30日，市场整体偏弱，权益类ETP普遍下跌，分级B中仅中航军B上涨，而分级A则因权益市场下跌导致尾盘跌幅扩大，多数出现溢价，部分折价扩大至10%以上。黄金ETF和商品ETP也出现下跌，而货币ETF折价幅度较小。此外，博时睿利即将转型为LOF，投资者需关注其未来表现。整体来看，市场波动风险增加，投资者应谨慎应对。