20131119-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（2013年11月19日）总结
核心内容
本报告为2013年11月19日的ETP市场分析，涵盖ETF、LOF、分级基金以及债券型基金等产品的市场表现与相关数据。报告提供了详细的每日点评、指数变化、成交金额排名及各类基金的单位净值、折溢价率、日涨跌幅、杠杆率、隐含收益率等关键指标。
主要观点
- 股票分级B端上涨：多个分级B基金价格出现上涨，其中鹏华资源B涨幅较大，达到3.29%。
- A端隐含收益率上涨：部分A类份额的隐含收益率有所上升，如申万收益 $8.04%$、国泰房地产A $6.82%$、富国创业板A $6.89%$ 等。
- 鹏华资源B接近折算点：鹏华资源B的净值为0.363元，接近不定期折算点0.25元，投资者需注意折算风险。
- 市场整体表现：中国ETP综合指数上涨 $2.71%$，中低风险ETP指数下跌 $0.37%$，权益杠杆性ETP指数上涨 $4.16%$。
- 折溢价率情况：部分基金出现显著折溢价，如国泰估值优势LOF基金折溢价率为-0.96%，而银华鑫瑞B溢价率高达2.92%。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.675 | 0.24 | 4.69 | 1,137.67 | 127.13 | -1.12 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.477 | -0.17 | 3.29 | 924.02 | 57.62 | -1.50 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 95.614 | -0.39 | -0.18 | 529.53 | 0.10 | -0.01 |
| 易方达深证100ETF | 0.579 | -0.03 | 2.48 | 516.03 | 227.29 | 1.78 |
| 华宝兴业现金添益 | 99.992 | -- | -0.02 | 451.92 | 41.00 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.530 | 0.19 | 4.13 | 211.06 | 250.40 | -1.44 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.473 | -0.34 | 3.17 | 153.08 | 117.30 | 0.09 |
| 易方达创业板ETF | 1.268 | 0.08 | 1.68 | 139.10 | 8.97 | 0.42 |
| 华夏上证金融地产ETF | 0.969 | 0.09 | 5.44 | 75.13 | 3.79 | -0.06 |
| 华夏中小板ETF | 2.359 | -0.13 | 1.77 | 69.08 | 11.64 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰估值优势 | 160212.OF | 0.925 | -0.96 | 1.43 | 497.31 | 1.70 | 0.76 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.786 | -1.33 | 3.36 | 314.53 | 59.47 | 2.47 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.996 | -0.60 | -0.30 | 306.40 | 39.52 | 4.00 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.161 | -0.77 | 2.47 | 247.41 | 15.93 | 8.88 |
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.973 | -0.41 | 0.21 | 159.33 | 26.79 | 10.56 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.360 | 0.07 | 1.64 | 119.42 | 3.13 | 0.19 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.431 | -0.10 | 0.70 | 58.65 | 21.54 | 0.44 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.004 | -0.79 | 1.41 | 52.79 | 68.20 | 4.47 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.781 | -1.01 | 1.96 | 52.78 | 106.98 | 4.46 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.265 | -0.47 | 0.64 | 49.77 | 10.52 | 0.61 |
分级基金市场统计情况
- 鹏华资源B：当前净值为0.363元，逼近不定期折算点0.25元，投资者需注意折算风险。
- 隐含收益率与价格弹性：多数A类份额隐含收益率上涨，如申万收益 $8.04%$、国泰房地产A $6.82%$、富国创业板A $6.89%$、银华金瑞 $6.79%$ 等。
- B类份额价格弹性：鹏华资源B价格弹性为3.29%，银华鑫瑞B为2.92%，银华锐进B为2.71%，信诚500B为2.14%。
债券型基金表现
- 富国汇利回报分级A与B：A类份额折溢价率-1.84%，B类份额折溢价率-1.10%，隐含收益率分别为6.67%和3.42%。
- 泰达宏利聚利A与B：A类份额折溢价率-5.75%，B类份额折溢价率-0.16%，隐含收益率分别为6.12%和2.99%。
- 天弘丰利分级A与B：A类份额折溢价率-4.48%，B类份额折溢价率-5.48%，隐含收益率分别为4.05%和2.58%。
其他基金
- 信诚双盈分级A与B：A类份额折溢价率-0.77%，B类份额折溢价率-6.57%，隐含收益率分别为4.50%和2.07%。
- 金鹰持久回报A与B：A类份额折溢价率-1.05%，B类份额折溢价率-6.99%，隐含收益率分别为4.10%和2.49%。
- 安信宝利分级A与B：A类份额折溢价率-0.43%，B类份额折溢价率-6.01%，隐含收益率分别为4.40%和2.34%。
结论
整体来看，2013年11月19日，ETP市场呈现分化趋势，股票类基金多数上涨，债券类基金表现相对平稳。鹏华资源B接近折算点，投资者需密切关注。此外，部分基金出现显著折溢价，显示出市场情绪波动较大。
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