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ETP数据日报（2013年11月5日）总结

核心内容概述

本报告总结了2013年11月5日中国ETP市场的整体表现，涵盖了ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等产品的主要数据和趋势。报告指出，整体市场呈现下跌趋势，部分基金接近折算点，投资者需注意潜在风险。

每日点评

股票分级基金表现

• A端：隐含收益率大多下跌，具体包括：

  • 申万收益：7.98%
  • 国泰国证房地产A：6.78%
  • 富国创业板A：6.83%
  • 银华金瑞：6.73%
  • 银华稳进：6.57%
  • 鹏华资源A：6.47%
  • 信诚500A：6.35%

• B端：价格弹性中，鹏华资源B：3.40%，银华鑫瑞：3.08%，银华锐进：2.72%，信诚500B：2.36%

鹏华资源B净值情况

• 上一交易日鹏华资源B净值为0.355元，接近不定期折算点0.25元，投资者需警惕折算风险。
• 若未来B端触及折算点，购入鹏华资源A可获得约7.5%的收益。

ETP指数表现

• 中国ETP综合指数：点位为863.57，较前一交易日下跌0.18%
• 中低风险ETP指数：点位为1190.64，较前一交易日下跌0.23%
• 权益杠杆性ETP指数：点位为486.72，较前一交易日下跌0.34%

ETF基金市场成交金额前十名

LOF基金市场成交金额前十名

分级基金市场统计情况

分级基金表现

• A端：隐含收益率大多下跌，部分基金如银华稳进、申万菱信深成收益等有小幅上涨。
• B端：价格弹性较高，如银华鑫瑞、信诚500B等。

鹏华资源A与B

• 鹏华资源A单位净值为1.051元，收盘价为0.978元，折溢价率为-6.95%。
• 鹏华资源B单位净值为0.355元，收盘价为0.422元，折溢价率为18.87%。

其他分级基金

• 银华金瑞：单位净值为1.055元，收盘价为1.020元，折溢价率为-3.32%。
• 银华鑫瑞：单位净值为0.332元，收盘价为0.350元，折溢价率为5.42%。
• 国泰国证医药卫生A：单位净值为1.013元，收盘价为1.038元，折溢价率为2.47%。
• 国泰国证医药卫生B：单位净值为0.959元，收盘价为0.935元，折溢价率为-2.50%。
• 国泰国证房地产A：单位净值为1.052元，收盘价为1.089元，折溢价率为3.52%。
• 国泰国证房地产B：单位净值为0.926元，收盘价为0.876元，折溢价率为-5.40%。

债券型分级基金市场情况

• 富国汇利回报分级A：单位净值为1.00元，收盘价为0.970元，折溢价率为-3.19%。
• 富国汇利回报分级B：单位净值为0.99元，收盘价为1.024元，折溢价率为3.54%。
• 大成景丰分级A：单位净值为1.02元，收盘价为--，折溢价率为--。
• 大成景丰分级B：单位净值为--，收盘价为--，折溢价率为--。
• 泰达宏利聚利A：单位净值为1.11元，收盘价为1.048元，折溢价率为-5.33%。
• 泰达宏利聚利B：单位净值为1.37元，收盘价为1.335元，折溢价率为-2.84%。
• 海富通稳进增利A：单位净值为1.11元，收盘价为1.090元，折溢价率为-1.89%。
• 海富通稳进增利B：单位净值为1.49元，收盘价为1.453元，折溢价率为-2.22%。
• 博时裕祥分级A：单位净值为1.02元，收盘价为--，折溢价率为--。
• 博时裕祥分级B：单位净值为1.17元，收盘价为1.119元，折溢价率为-4.68%。

封闭式债基市场情况

主要观点

1. 整体市场下跌：中国ETP综合指数、中低风险ETP指数和权益杠杆性ETP指数均出现下跌。
2. A端表现：多数A端基金的隐含收益率下降，部分基金如银华稳进、申万菱信深成收益等略有上涨。
3. B端价格弹性：B端基金价格弹性较高，如银华鑫瑞、信诚500B等，但需注意折算风险。
4. 鹏华资源B接近折算点：鹏华资源B的净值接近不定期折算点，投资者需留意折算风险。
5. 市场波动：部分基金如信诚中证500B、银华鑫瑞等出现较大波动。

关键信息

• ETP定义：ETP是交易所交易产品的总称，包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金。
• 折算点风险：鹏华资源B净值接近折算点，投资者需注意潜在风险。
• 隐含收益率：A端基金的隐含收益率大多下跌，但部分基金如银华稳进、申万菱信深成收益等略有上涨。
• 市场趋势：ETF、LOF及分级基金整体呈现下跌趋势，部分基金出现较大波动。
• 成交额排名：ETF基金中，华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等成交额较高。