20230210-建信期货-CFTC量化分析周报_14页_1mb

CFTC量化分析周报总结

日期：2023年2月10日
机构：建信期货研究发展部

---

一、CFTC资金流动分析

1.1 CFTC资金流动数据总结

• 全市场存量资金涨幅：2.65%
• 全市场存量资金增量：3.76亿美元
• 上周投机指数第一：CME银
• 流入资金最多的品种：NYMEX原油（流入1.74亿美元）
• 流出资金最多的品种：CBOT豆粕（流出0.06亿美元）

1.2 CFTC各板块数据分析

分组	上周存量资金（亿美元）	隔周存量资金（亿美元）	上周涨幅（%）	上周平均成交资金（亿美元）	隔周平均成交资金（亿美元）	上周涨幅（%）
全市场	145.54	141.77	2.65%	28.49	30.46	-6.45%
贵金属	29.51	28.99	1.81%	12.19	12.89	-5.47%
有色金属	5.12	4.83	5.93%	1.64	2.03	-19.42%
油脂	2.27	2.12	6.86%	0.29	0.27	4.53%
饲料	31.42	30.76	2.12%	4.35	4.06	7.11%
化工	61.44	59.70	2.91%	8.90	10.37	-14.17%
软商品	15.78	15.36	2.72%	1.13	0.83	36.95%

---

二、CFTC全市场数据排行榜与走势

2.1 各板块与各品种投指数排行

• 投机指数排行：
  1. 贵金属（41.30%）
  2. 有色金属（31.97%）
  3. 化工（14.49%）
  4. 饲料（13.84%）
  5. 油脂（12.60%）
  6. 软商品（7.18%）

2.2 各品种分析数据排行

• 非商业净多率排行：

  1. CBOT豆粕（35.68%）
  2. CME黄金（31.54%）
  3. CBOT大豆（23.26%）
  4. CBOT玉米（21.76%）
  5. ICE糖（20.01%）
  6. CME银（19.04%）
  7. NYMEX原油（15.04%）
  8. CBOT豆油（9.77%）
  9. CME铜（9.45%）
  10. ICE棉花（8.57%）
  11. CBOT小麦（-13.79%）

• 商业套保率排行：

  1. CBOT豆粕（73.16%）
  2. ICE糖（68.58%）
  3. CME银（64.35%）
  4. CBOT大豆（64.32%）
  5. CBOT豆油（61.64%）
  6. CME黄金（61.60%）
  7. CBOT玉米（59.96%）
  8. ICE棉花（57.97%）
  9. NYMEX原油（53.49%）
  10. CME铜（47.45%）
  11. CBOT小麦（26.26%）

• 存量资金增量排行：

  1. NYMEX原油（1.74亿美元）
  2. CME黄金（0.36亿美元）
  3. CME铜（0.29亿美元）
  4. ICE糖（0.28亿美元）
  5. CBOT大豆（0.24亿美元）
  6. CBOT玉米（0.23亿美元）
  7. CME银（0.16亿美元）
  8. CBOT豆油（0.15亿美元）
  9. ICE棉花（0.14亿美元）
  10. CBOT小麦（0.12亿美元）
  11. CBOT豆粕（0.06亿美元）

• 存量资金增幅排行：

  1. CBOT豆油（6.86%）
  2. CME铜（5.93%）
  3. ICE糖（2.93%）
  4. NYMEX原油（2.91%）
  5. CBOT小麦（2.79%）
  6. CBOT大豆（2.47%）
  7. ICE棉花（2.38%）
  8. CME银（2.32%）
  9. CBOT玉米（1.87%）
  10. CME黄金（1.65%）
  11. CBOT豆粕（1.36%）

---

三、各板块资金流动与走势分析

2.3 贵金属板块

• 黄金：

  • 存量资金：上周145.54亿美元，涨幅1.65%
  • 净多率：上周18%，涨幅-2.07%
  • 商业套保率：57%，涨幅2.24%

• 白银：

  • 存量资金：上周29.51亿美元，涨幅2.32%
  • 净多率：上周29%，涨幅-5.47%
  • 商业套保率：62%，涨幅1.96%

2.4 有色金属板块

• 铜：
  • 存量资金：上周5.12亿美元，涨幅5.93%
  • 净多率：上周9%，涨幅17.26%
  • 商业套保率：47%，涨幅3.13%

2.5 油脂板块

• 豆油：
  • 存量资金：上周2.27亿美元，涨幅6.86%
  • 净多率：上周10%，涨幅-34.03%
  • 商业套保率：62%，涨幅-4.32%

2.6 饲料板块

• 大豆：

  • 存量资金：上周10.01亿美元，涨幅2.47%
  • 净多率：上周23%，涨幅-10.40%
  • 商业套保率：64%，涨幅-3.20%

• 豆粕：

  • 存量资金：上周4.28亿美元，涨幅1.36%
  • 净多率：上周36%，涨幅-11.17%
  • 商业套保率：73%，涨幅-2.48%

• 小麦：

  • 存量资金：上周4.38亿美元，涨幅2.79%
  • 净多率：上周12%，涨幅-7.20%
  • 商业套保率：26%，涨幅-7.44%

• 玉米：

  • 存量资金：上周12.74亿美元，涨幅1.87%
  • 净多率：上周22%，涨幅0.15%
  • 商业套保率：60%，涨幅-2.90%

2.7 化工板块

• 原油：
  • 存量资金：上周61.44亿美元，涨幅2.91%
  • 净多率：上周15%，涨幅1.47%
  • 商业套保率：53%，涨幅0.93%

2.8 软商品板块

• 棉花：

  • 存量资金：上周6.07亿美元，涨幅2.38%
  • 净多率：上周9%，涨幅119.01%
  • 商业套保率：58%，涨幅4.73%

• 白糖：

  • 存量资金：上周9.71亿美元，涨幅2.93%
  • 净多率：上周20%，涨幅-3.69%
  • 商业套保率：69%，涨幅-0.66%

---

四、关键信息

• 全市场资金：整体上涨，但流量资金略有下降。
• 贵金属板块：整体资金流入，黄金净多率略有下降，白银净多率下降明显。
• 有色金属板块：铜资金流入显著，净多率大幅上升。
• 油脂板块：豆油资金流入最多，净多率大幅下降。
• 饲料板块：大豆、豆粕资金流入，但净多率下降。
• 化工板块：原油资金流入，净多率微幅上升。
• 软商品板块：棉花净多率大幅上升，白糖净多率下降。

---

五、免责声明

本报告由建信期货有限责任公司研究发展部撰写，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。报告基于公开信息，不保证其准确性和完整性。未经授权，不得以任何形式使用或传播本报告内容。