20230224-建信期货-CFTC量化分析周报_14页_1mb
报告摘要
CFTC量化分析周报总结（2023年2月24日）
核心内容
本报告为建信期货金工量化团队发布的CFTC资金流动分析周报，涵盖了全市场及各板块的存量资金、流量资金、投机指数、净多率与商业套保率等关键指标的分析。
主要观点
全市场资金流动
- 上周全市场存量资金涨幅为 2.65%，增量为 3.76亿美元。
- 投机指数排名中，CME银位列第一，上周投机指数涨幅为 7.67%。
- NYMEX原油流入资金最多，流入 1.74亿美元；CBOT豆粕流出资金最多，流出 0.06亿美元。
各板块资金流动分析
| 分组 | 上周存量资金（亿美元） | 隔周存量资金（亿美元） | 上周涨幅（%） | 上周平均成交资金（亿美元） | 隔周平均成交资金（亿美元） | 上周涨幅（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全市场 | 145.54 | 141.77 | 2.65% | 28.49 | 30.46 | -6.45% |
| 贵金属 | 29.51 | 28.99 | 1.81% | 12.19 | 12.89 | -5.47% |
| 有色金属 | 5.12 | 4.83 | 5.93% | 1.64 | 2.03 | -19.42% |
| 油脂 | 2.27 | 2.12 | 6.86% | 0.29 | 0.27 | 4.53% |
| 饲料 | 31.42 | 30.76 | 2.12% | 4.35 | 4.06 | 7.11% |
| 化工 | 61.44 | 59.70 | 2.91% | 8.90 | 10.37 | -14.17% |
| 软商品 | 15.78 | 15.36 | 2.72% | 1.13 | 0.83 | 36.95% |
关键信息
投机指数与净多率分析
| 分组 | 上周平均投机指数 | 隔周平均投机指数 | 上周涨幅（%） | 上周非商业净多率 | 隔周非商业净多率 | 上周涨幅（%） | 上周商业套保率 | 隔周商业套保率 | 上周涨幅（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全市场 | 0.20 | 0.21 | -8.87% | 0.18 | 0.19 | -2.07% | 0.57 | 0.56 | 2.24% |
| 贵金属 | 0.41 | 0.44 | -1.88% | 0.29 | 0.29 | -1.19% | 0.62 | 0.61 | 1.96% |
| 有色金属 | 0.32 | 0.42 | -23.93% | 0.09 | 0.08 | 24.21% | 0.47 | 0.46 | 3.13% |
| 油脂 | 0.13 | 0.13 | -2.17% | 0.10 | 0.16 | -38.26% | 0.62 | 0.69 | -10.46% |
| 饲料 | 0.14 | 0.15 | 16.24% | 0.23 | 0.26 | -10.40% | 0.73 | 0.75 | -2.48% |
| 化工 | 0.14 | 0.17 | -16.60% | 0.15 | 0.15 | 1.47% | 0.53 | 0.53 | 0.93% |
| 软商品 | 0.09 | 0.07 | 38.11% | 0.09 | 0.04 | 119.01% | 0.58 | 0.55 | 4.73% |
非商业净多率排行
- CBOT豆粕 - 35.68%
- CME黄金 - 31.54%
- CBOT大豆 - 23.26%
- CBOT玉米 - 21.76%
- ICE糖 - 20.01%
- CME银 - 19.04%
- NYMEX原油 - 15.04%
- CBOT豆油 - 9.77%
- CME铜 - 9.45%
- ICE棉花 - 8.57%
商业套保率排行
- CBOT豆粕 - 73.16%
- ICE糖 - 68.58%
- CME银 - 64.35%
- CBOT大豆 - 64.32%
- CBOT豆油 - 61.64%
- CME黄金 - 61.60%
- CBOT玉米 - 59.96%
- ICE棉花 - 57.97%
- NYMEX原油 - 53.49%
- CME铜 - 47.45%
存量资金增量排行
- NYMEX原油 - 1.74亿美元
- CME黄金 - 0.36亿美元
- CME铜 - 0.29亿美元
- ICE糖 - 0.28亿美元
- CBOT大豆 - 0.24亿美元
- CBOT小麦 - 0.23亿美元
- CBOT豆油 - 0.15亿美元
- CME银 - 0.16亿美元
- CBOT玉米 - 0.23亿美元
- CBOT豆粕 - 0.06亿美元
存量资金增幅排行
- CBOT豆油 - 6.86%
- CME铜 - 5.93%
- ICE糖 - 2.93%
- NYMEX原油 - 2.91%
- CBOT小麦 - 2.79%
- CBOT大豆 - 2.47%
- ICE棉花 - 2.38%
- CME银 - 2.32%
- CBOT玉米 - 1.87%
- CME黄金 - 1.65%
- CBOT豆粕 - 1.36%
重要结论
- NYMEX原油是上周流入资金最多的品种，而CBOT豆粕是流出资金最多的品种。
- CBOT豆油的存量资金增幅最大，达到 6.86%。
- CBOT豆粕的非商业净多率最高，为 35.68%。
- 软商品板块的投机指数涨幅最大，为 38.11%，且CBOT豆粕的商业套保率也最高，为 73.16%。
- 有色金属板块的投机指数跌幅最大，为 -23.93%，同时CME铜的净多率涨幅也显著，为 17.26%。
建信期货研究发展部
- 宏观金融研究团队：021-60635739
- 有色金属研究团队：021-60635734
- 黑色金属研究团队：021-60635736
- 石油化工研究团队：021-60635738
- 农业产品研究团队：021-60635732
- 量化策略研究团队：021-60635726
免责声明
- 本报告由建信期货研究发展部撰写，仅供参考，不构成投资建议。
- 信息来源于Wind，力求准确但不保证其完整性或准确性。
- 报告内容可能随市场变化而调整，不同时期可能发布不同观点的报告。
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