20230210-建信期货-量化分析周报_17页_2mb

量化分析周报总结

一、国内期货市场资金流动分析

1.1 流动性数据总结

• 截至2023年2月10日，全市场存量资金涨幅为 -0.96%，存量资金增量为 -61.31亿元。
• 本周全市场存量资金涨幅为 -0.56%，存量资金增量为 -35.75亿元。
• 本周投机指数排名首位的是 沪锡，流入资金最多的品种为 沪银，流入 18.27亿元。
• 流出资金最多的品种为 沪深300加权，流出 -58.78亿元。

1.2 各板块与分组数据分析

板块	投机指数（本周平均）	本周涨幅(%)	流量资金（今日）(亿)	本周平均流量资金(亿)	上周平均流量资金(亿)	本周涨幅(%)
全市场	0.66	7.47	4210.20	3863.80	3618.07	6.79
金融期货	0.38	0.52	989.27	949.88	969.97	-2.07
商品期货	0.86	9.19	3220.93	2913.91	2648.10	10.04
股指期货	0.38	0.96	950.41	907.01	919.26	-1.33
国债期货	0.52	-4.55	38.86	42.88	50.71	-15.44
贵金属	1.01	22.75	412.65	373.16	306.98	21.56
有色金属	0.77	10.59	621.36	575.29	534.52	7.63
黑色金属	0.70	14.07	571.40	528.90	461.62	14.58
能源化工	1.12	11.64	818.74	747.94	640.19	16.83
油脂	1.07	-3.53	337.73	290.17	300.49	-3.43
饲料	0.51	7.26	189.16	193.66	176.19	9.92
软商品	0.86	-13.17	269.88	204.78	228.11	-10.23

1.3 周度各板块流量资金与存量资金占比

• 图表3展示了各板块流量资金占比。
• 图表4展示了各板块存量资金占比。
• 图表5和图表6展示了周度平均各板块流量资金与存量资金占比。

二、全市场数据排行榜与走势

2.1 各板块与各品种投指数排行

• 能源化工 本周平均投机指数为 1.12，排名未变。
• 油脂 本周平均投机指数为 1.07，排名未变。
• 贵金属 本周平均投机指数为 1.01，排名上升1位。
• 软商品 本周平均投机指数为 0.86，排名下降1位。
• 有色金属 本周平均投机指数为 0.77，排名未变。
• 黑色金属 本周平均投机指数为 0.70，排名未变。
• 国债期货 本周平均投机指数为 0.52，排名未变。
• 饲料 本周平均投机指数为 0.51，排名未变。
• 股指期货 本周平均投机指数为 0.38，排名未变。

2.2 各品种存量资金增幅与增长数量排行

• 郑白糖 存量资金增幅最高，为 18.63%，排名变化为 +4。
• 连玉米淀粉 存量资金增幅为 16.81%，排名变化为 +4。
• 沪原油 存量资金增幅为 13.42%，排名变化为 +40。
• 沪银 存量资金增幅为 10.95%，排名变化为 +37。
• 郑棉纱 存量资金增幅为 5.42%，排名变化为 +24。
• 郑菜籽油 存量资金增幅为 2.07%，排名变化为 +26。
• 连豆一 存量资金增幅为 2.09%，排名变化为 +11。
• 连豆粕 存量资金增幅为 2.09%，排名变化为 +11。
• 连棕榈油 存量资金增幅为 2.10%，排名变化为 +21。
• 郑PTA 存量资金增幅为 2.51%，排名变化为 +26。
• 连鸡蛋 存量资金增幅为 2.10%，排名变化为 +12。
• 连铁矿 存量资金增幅为 2.39%，排名变化为 -5。
• 沪锌 存量资金增幅为 2.22%，排名变化为 -4。
• 沪深300加权 存量资金增幅为 2.10%，排名变化为 +21。
• 郑棉一 存量资金增幅为 1.57%，排名变化为 -7。
• 连玉米淀粉 存量资金增幅为 1.26%，排名变化为 +1。
• 郑甲醇 存量资金增幅为 1.77%，排名变化为 -6。
• 郑玻璃 存量资金增幅为 1.69%，排名变化为 -20。
• 连塑料 存量资金增幅为 1.42%，排名变化为 +0。
• 连焦煤 存量资金增幅为 1.44%，排名变化为 -8。
• 连焦炭 存量资金增幅为 -3.62%，排名变化为 -27。
• 沪铜 存量资金增幅为 1.01%，排名变化为 -11。
• 沪镍 存量资金增幅为 -1.85%，排名变化为 -26。
• 连玉米 存量资金增幅为 1.08%，排名变化为 +0。
• 连乙二醇 存量资金增幅为 -3.65%，排名变化为 -31。
• 沪铅 存量资金增幅为 0.96%，排名变化为 +5。
• 郑白糖 存量资金增幅为 -3.65%，排名变化为 -31。
• 连豆油 存量资金增幅为 -3.65%，排名变化为 -31。
• 连PVC 存量资金增幅为 -3.65%，排名变化为 -31。

2.3 各品种波动率排行

• 沪镍 波动率最高，为 5.79%，排名变化为 +3。
• 沪锡 波动率为 4.99%，排名变化为 -1。
• 沪原油 波动率为 4.29%，排名变化为 +0。
• 沪深300加权 波动率为 2.10%，排名变化为 +21。
• 连豆粕 波动率为 2.09%，排名变化为 +11。
• 连棕榈油 波动率为 2.07%，排名变化为 -4。
• 连豆油 波动率为 2.07%，排名变化为 -4。
• 连鸡蛋 波动率为 1.49%，排名变化为 +12。
• 郑甲醇 波动率为 1.77%，排名变化为 -6。
• 郑玻璃 波动率为 1.69%，排名变化为 -20。
• 连塑料 波动率为 1.42%，排名变化为 +0。
• 连焦煤 波动率为 1.44%，排名变化为 -8。
• 连焦炭 波动率为 -3.65%，排名变化为 -31。
• 沪铅 波动率为 0.96%，排名变化为 +5。
• 郑白糖 波动率为 0.71%，排名变化为 -17。
• 连玉米 波动率为 1.08%，排名变化为 +0。
• 连乙二醇 波动率为 0.59%，排名变化为 -31。
• 沪铜 波动率为 1.01%，排名变化为 -11。
• 沪天胶 波动率为 0.08%，排名变化为 +0。
• 郑棉一 波动率为 1.57%，排名变化为 -7。
• 郑菜籽油 波动率为 1.26%，排名变化为 +1。
• 郑棉纱 波动率为 1.49%，排名变化为 +14。
• 郑动力煤 波动率为 0.00%，排名变化为 +0。

2.4 全市场存量与流量趋势

• 图表13展示了全市场、金融与商品期货市场存量与流量趋势。

三、存量趋势与价格走势

3.1 股指期货存量趋势与价格走势

• 图表14展示了沪深300股指期货IF的存量趋势和走势。
• 图表15展示了上证50股指期货IH的存量趋势和走势。
• 图表16展示了中证500股指期货IC的存量趋势和走势。
• 图表17展示了中证1000股指期货IM的存量趋势和走势。

3.2 国债期货存量趋势与价格走势

• 图表18展示了五年期国债TF的存量趋势和走势。
• 图表19展示了十年期国债T的存量趋势和走势。
• 图表20展示了两年期国债TS的存量趋势和走势。

3.3 贵金属板块期货存量趋势与价格走势

• 图表21展示了黄金AU的存量趋势和走势。
• 图表22展示了白银AG的存量趋势和走势。

3.4 有色期货存量趋势与价格走势

• 图表23展示了沪铝AL的存量趋势和走势。
• 图表24展示了沪铜CU的存量趋势和走势。
• 图表25展示了沪锌ZN的存量趋势和走势。
• 图表26展示了沪镍NI的存量趋势和走势。

3.5 黑色板块商品期货存量趋势与价格走势

• 图表27展示了螺纹钢RB的存量趋势和走势。
• 图表28展示了铁矿石JM的存量趋势和走势。
• 图表29展示了焦炭J的存量趋势和走势。
• 图表30展示了焦煤JM的存量趋势和走势。

3.6 能化板块商品期货存量趋势与价格走势

• 图表31展示了PP的存量趋势和走势。
• 图表32展示了甲醇MA的存量趋势和走势。
• 图表33展示了PTA的存量趋势和走势。
• 图表34展示了塑料L的存量趋势和走势。

3.7 油脂商品期货存量趋势与价格走势

• 图表35展示了菜油01的存量趋势和走势。
• 图表36展示了豆油Y的存量趋势和走势。
• 图表37展示了棕榈油P的存量趋势和走势。

3.8 饲料商品期货存量趋势与价格走势

• 图表38展示了豆粕M的存量趋势和走势。
• 图表39展示了鸡蛋JD的存量趋势和走势。
• 图表40展示了玉米CS的存量趋势和走势。

3.9 软商品期货存量趋势与价格走势

• 图表41展示了橡胶RU的存量趋势和走势。
• 图表42展示了棉花CF的存量趋势和走势。
• 图表43展示了白糖SR的存量趋势和走势。

建信期货联系方式

• 总部大宗商品业务部：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼，电话：021-60635548，邮编：200120
• 深圳分公司：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211，电话：0755-83382269，邮编：518038
• 山东分公司：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室，电话：0531-81752761，邮编：250014
• 上海浦电路营业部：上海市浦电路438号1306室（电梯16层F单元），电话：021-62528592，邮编：200122
• 北京营业部：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室，电话：010-83120360，邮编：100031
• 福清营业部：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室，电话：0591-86006777/86005193，邮编：350300
• 郑州营业部：郑州市未来大道69号未来大厦2008A，电话：0371-65613455，邮编：450008
• 宁波营业部：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室，电话：0574-83062932，邮编：315000
• 总部专业机构投资者事业部：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）6楼，电话：021-60636327，邮编：200120
• 西北分公司：西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室，电话：029-88455275，邮编：710075
• 浙江分公司：杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室，电话：0571-87777081，邮编：310003
• 上海杨树浦路营业部：上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室，电话：021-63097527，邮编：200082
• 广州营业部：广州市天河区天河北路233号中信广场3316室，电话：020-38909805，邮编：510620
• 泉州营业部：泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座，电话：0595-24669988，邮编：362000
• 厦门营业部：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908，电话：0592-3248888，邮编：361000
• 成都营业部：成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号，电话：028-86199726，邮编：610020

免责声明

• 本报告由建信期货有限责任公司研究发展部撰写。
• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 市场有风险，投资需谨慎。
• 本报告基于公开信息，不保证其准确性或完整性。
• 本报告版权归建信期货所有，未经书面授权，不得以任何形式使用或分发。