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“趋势之星” 策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年4月14日发布的推广版产品。该策略组合基于文华财经交易软件与wind数据库的数据，旨在通过技术指标的大小周期共振进行趋势跟踪，帮助投资者识别具有潜在交易机会的品种。产品强调策略组合的整体性，提醒投资者注意单品种交易的不确定性风险，建议单品种资金占有率控制在总资金的30%以内。

二、重点关注品种

1. 棕榈油2105

• 方向：多头关注
• 关注度：★★
• 技术指标：偏离度（日线）为“中”，HL双通道顺势（级别）为15
• 基本面驱动：向上
  • 上游：国内库存处于低位，市场存在软逼仓可能，短期供应紧张
  • 下游：消费淡季，但现货厂家有挺价意愿
  • 综合评估：短期有一定支撑，但长期需求较弱
• 技术解盘：日线级别趋势跟踪线叠加60均线支撑，显示多头趋势可能延续。

2. 纯碱2109

• 方向：空头关注
• 关注度：★★
• 技术指标：偏离度（日线）为“中”，HL双通道顺势（级别）为15
• 基本面驱动：向上
  • 上游：09对05高升水修复，05大量仓单基差销售，冲击现货
  • 下游：行业利润高企，开工率高位，下游抵触情绪上升
  • 综合评估：上下游博弈期，库存有利于下游，预计驱动逐步转向下
• 技术解盘：30分钟上涨节奏改变，有走弱预期。

三、近期退出品种

• 玻璃2109：已从关注列表中移除。

四、使用说明

• 趋势跟踪逻辑：利用技术指标的大小周期共振，当大级别（60f及以上）背离信号与双通道模型信号联立时，预期出现局部拐点。
• 关注强度排序：依据30f方向强度对品种进行关注强度排序。
• 择时辅助：通过偏离度指标评价趋势强度，辅助判断买卖时机。

五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：螺纹05合约关注3460-3480区间，3400-3420为支撑位
• 最大回撤值：3480 - 3400 = 80点
• 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10) = 6.25手，建议保持6手以内
• 温馨提示：单品种最大回撤值控制为总资金的1%，策略组合关注提示不具确定性，投资者需自行制定资金管理计划，防范市场波动风险。

六、产品逻辑流程

1. 品种筛选：利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。
2. 基本面方向选择：通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种。
3. 构建模拟组合：在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

七、产品相关方信息

• 产品经理：赵丹琪
  • 从业证号：F3039881
  • 投资咨询资格编号：Z0014940
  • 联系电话：027-65261394
  • 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

八、风险提示与免责声明

• 风险提示：本报告仅作参考，不构成买入或卖出期货、期权合约或其他投资标的的要约或邀请。不承诺投资收益或分担投资损失，投资者需自行判断并承担风险。
• 免责声明：长江期货系列报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。报告内容可能随时修改，投资者需自行关注更新。报告观点、结论和建议仅供参考，不代表对价格或市场走势的确定性判断。本报告版权为长江期货所有，未经许可不得擅自使用或传播。

九、公司信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 总部地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 联系电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn
• 投资咨询资格：鄂证监期货字【2014】1号