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融资融券市场总结（2022年1月）

核心内容概述

2022年1月，沪深两融余额为1.71万亿元，环比下降6.49%。其中，融资余额为1.62万亿元，融券余额为929.25亿元。两融余额占A股流通市值比例为2.49%。融资买入额和融券卖出额分别环比下降14.08%和14.47%，市场情绪较为紧张。融资买入额占A股成交额比例为6.52%，环比下降0.67个百分点。

主要观点

• 市场整体表现：两融市场交易活跃度下降，市场情绪偏谨慎，融资买入额占成交额比例持续下滑。
• 行业分布：融资余额排名前五的行业为医药、电子、电力设备及新能源、非银金融、计算机；融券余额排名前五的行业为电子、非银金融、医药、电力设备及新能源、基础化工。融券余额行业集中度高于融资余额。
• 个券表现：融资买入额排名前三的股票为宁德时代、贵州茅台、东方财富，其中前两者融资买入额超过100亿元。融券卖出额排名前三的股票为东方财富、用友网络、晶科能源，前两者融券卖出额超过10亿元。
• ETF情况：融资余额排名前五的ETF包括3只黄金ETF和2只港股宽基ETF，融券余额排名前五的ETF则以中证500ETF为主。

关键信息

1. 两融市场交易概况

• 两融余额：1.71万亿元，环比下降6.49%。
• 融资余额：1.62万亿元。
• 融券余额：929.25亿元。
• 融资买入额：日均691.85亿元，环比下降14.08%。
• 融券卖出额：日均37.94亿元，环比下降14.47%。
• 融资净买入：日均-48.30亿元。
• 融券净卖出：日均-8.22亿元。
• 两融占流通市值比例：2.49%。

2. 行业交易统计

• 融资余额排名前五行业：医药、电子、电力设备及新能源、非银金融、计算机，合计占比42%。
• 融券余额排名前五行业：电子、非银金融、医药、电力设备及新能源、基础化工，合计占比52%。
• 融资买入额占比高的行业：非银金融、煤炭、石油石化。
• 融资余额占流通市值高的行业：综合金融、有色金属、计算机。

3. 个券交易统计

• 融资买入额前五股票：
  • 宁德时代（300750）：136.25亿元
  • 贵州茅台（600519）：113.97亿元
  • 东方财富（300059）：94.43亿元
  • 天齐锂业（002466）：89.41亿元
  • 比亚迪（002594）：88.63亿元
• 融券卖出额前五股票：
  • 东方财富（300059）：109.49亿元
  • 用友网络（600588）：103.29亿元
  • 晶科能源（688223）：76.94亿元
  • 包钢股份（600010）：66.98亿元
  • 天齐锂业（002466）：62.80亿元

4. ETF交易统计

• 融资余额前五ETF：
  • 华安黄金ETF（518880）：255.11亿元
  • 易方达黄金ETF（159934）：251.41亿元
  • 华夏恒生ETF（159920）：214.38亿元
  • 易方达恒生H股ETF（510900）：185.03亿元
  • 博时黄金ETF（159937）：130.78亿元
• 融券余额前五ETF：
  • 南方中证500ETF（510500）：137.24亿元
  • 南方中证1000ETF（512100）：10.22亿元
  • 广发中证500ETF（510510）：6.06亿元
  • 华夏中证500ETF（512500）：5.87亿元
  • 嘉实中证500ETF（159922）：5.80亿元

风险提示

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