20151027-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告指出，市场整体融资融券余额增长，部分行业和个股表现突出，同时提示了今日停牌、复牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等事件。

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主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为 10239.64亿元，较前一交易日增长 1.32%，其中融资余额为 10209.98亿元（+1.33%），融券余额为 29.66亿元（+0.07%）。
• 融资买入额为 1330.08亿元（+7.27%），融资偿还额为 1196.42亿元（+4.34%）。

2. 市场指数表现

• 中小板指上涨 0.84%，表现最佳；创业板指下跌 0.43%，表现最弱。
• 从5日、10日、20日涨跌幅来看，创业板指表现优于上证综指，但整体市场指数均呈上涨趋势。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：电气设备（+2.11%）、汽车（+2.08%）、机械设备（+1.92%）、国防军工（+1.61%）、农林牧渔（+1.5%）。
• 表现较弱的行业：传媒（-0.72%）、医药生物（-0.55%）、商业贸易（-0.5%）、房地产（-0.31%）、钢铁（-0.23%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：澳柯玛（+10.07%）、华银电力（+10.06%）、智慧农业（+10.04%）、天海投资（+10.04%）、大连港（+10.03%）。
• 跌幅前五名：报喜鸟（-10.02%）、北新建材（-10.01%）、上海普天（-9.99%）、科达洁能（-9.99%）、梅雁吉祥（-9.8%）。
• 五日量比前五名：中青宝（46.14）、中恒集团（30.87）、拓维信息（8.49）、华邦颖泰（5.2）、健康元（5.1）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票有 11只，包括华数传媒、炼石有色、华峰氨纶等。

6. 停牌与复牌情况

• 今日共有 103只 标的股票停牌，其中 3只 开始停牌（全柴动力、置信电气、匹凸匹）。
• 今日有 4只 标的股票复牌（九芝堂、华鲁恒升、誉衡药业、其他）。

7. 大股东增减持

• 今日有 2只 标的股票涉及大股东增持（汉得信息、冠城大通），无减持记录。

8. 增发事件

• 今日有 6只 标的股票涉及增发事件，其中 4只 发布了董事会预案（誉衡药业、恒泰艾普、华菱星马、北方创业），1只 股东大会通过（亿利能源），1只 为增发公告日（广田股份）。

9. 分红送转事件

• 今日无标的股票涉及分红送转事件。

10. 限售股解禁

• 未来7个交易日内有 3只 标的股票涉及限售股解禁（高鸿股份、大唐电信、游久游戏）。

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关键信息

• 事件投资组合表现：

  • 上一交易日组合收益率为 0.43%。
  • 组合累计收益率为 108.23%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 38.56%、39.79%、9.14%。

• 今日建仓与平仓：

  • 今日建仓股票：海王生物（业绩预增）。
  • 今日拟平仓股票：城投控股。

• 融资余额与流通市值比例：

  • 融资余额占流通市值比例前十名包括全柴动力（21.68%）、北纬通信（18.57%）、广宇发展（17.67%）等。
  • 融资余额占流通市值比例增速前十名包括华邦颖泰（+55.3%）、市北高新（+48.22%）、华银电力（+31.16%）等。

• 资金流入与流出：

  • 金额流入率最高的前五名：航天通信（61.36%）、紫光股份（60.41%）、罗顿发展（31.3%）、安凯客车（24.33%）、新安股份（23.91%）。
  • 开盘与尾盘资金净流入排名前五名：航天通信、紫光股份、新安股份、罗顿发展、蒙草抗旱。

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结构清晰总结

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模：

   • 总余额：10239.64亿元（+1.32%）
   • 融资余额：10209.98亿元（+1.33%）
   • 融券余额：29.66亿元（+0.07%）

2. 市场指数表现：

   • 中小板指上涨 0.84%
   • 创业板指下跌 0.43%
   • 上证综指上涨 1.27%

3. 行业表现：

   • 表现较好的行业：电气设备、汽车、机械设备、国防军工、农林牧渔。
   • 表现较弱的行业：传媒、医药生物、商业贸易、房地产、钢铁。

4. 标的股票表现：

   • 涨幅前五名：澳柯玛、华银电力、智慧农业、天海投资、大连港。
   • 跌幅前五名：报喜鸟、北新建材、上海普天、科达洁能、梅雁吉祥。

5. 大宗交易情况：

   • 共有 11只 股票发生大宗交易，涉及华数传媒、炼石有色、华峰氨纶等。

二、今日标的股票事件提示

1. 停复牌情况：

   • 今日停牌股票：103只，其中 3只 为今日开始停牌（全柴动力、置信电气、匹凸匹）。
   • 今日复牌股票：4只，包括九芝堂、华鲁恒升、誉衡药业等。

2. 大股东增减持：

   • 大股东增持股票：2只（汉得信息、冠城大通）。
   • 无大股东减持记录。

3. 增发事件：

   • 今日涉及增发事件的股票：6只，包括董事会预案、股东大会通过及增发公告日等。

4. 分红送转事件：

   • 今日无相关事件。

5. 限售股解禁：

   • 未来7个交易日涉及解禁的股票：3只（高鸿股份、大唐电信、游久游戏）。

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三、事件投资组合操作

• 组合收益率：

  • 上一交易日组合收益率：0.43%
  • 累计收益率：108.23%

• 今日操作：

  • 建仓股票：海王生物
  • 拟平仓股票：城投控股

• 组合表现对比：

  • 超越上证综指、沪深300及创业板指 38.56%、39.79%、9.14%。

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四、其他信息

• 今日共有 31只 标的股票发布业绩预告。
• 今日共有 31只 标的股票涉及业绩报告发布。
• 未来7个交易日有 3只 标的股票涉及限售股解禁。

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图表概览

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7：涨跌幅排名前20的股票
• 图表8：五日量比排名前20的股票
• 图表9：金额流入率排名前20的股票
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的股票
• 图表12：发生大宗交易的股票
• 图表13：复牌及停牌股票
• 图表14：大股东持股比例变动股票
• 图表15：未来7个交易日增发股票
• 图表16：未来7个交易日分红送转事件
• 图表17：今日发布业绩报告的股票
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票
• 图表23：今日拟平仓股票
• 图表24：昨日建仓股票
• 图表25：昨日平仓股票
• 图表26：组合成分股