20230109-浙商证券-基金周报_行业主题类ETF份额流入达41亿份_9页_1mb

报告摘要

金融工程点评总结

核心内容

本周金融工程点评聚焦于基金市场表现、新成立基金概况及ETF份额变动情况，并对浙商金工团队ETF跟踪指数组合的最新表现进行了回测与分析。

主要观点

基金市场整体上涨：上周各类基金指数均录得正收益，中国基金总指数收益率为1.74%，股票型基金总指数收益率为2.96%，混合型基金总指数收益率为2.57%，债券型基金指数收益率为0.34%，货币市场基金指数收益率为0.04%。
新成立基金概况：上周共新成立15只基金，总发行份额达9.60亿份。其中，银华创新动力优选A、中银招盈一年持有A、易米中证科创创业50指数增强A发行份额位列前三。
ETF份额变动情况：
- 行业类ETF：成交额达259.30亿元，份额变动18.78亿份，当前场内份额2183.66亿份。国证芯片ETF份额流入最多（12.33亿份），证券公司ETF成交额最高（82.22亿元）。
- 主题类ETF：成交额达482.10亿元，份额变动22.64亿份，当前场内份额3437.20亿份。中证酒ETF份额流入最多（9.69亿份），光伏产业ETF成交额最高（52.39亿元）。
- 规模类ETF：成交额达1012.23亿元，份额变动-87.94亿份，当前场内份额3197.75亿份。中证1000ETF成交额最高（275.49亿元），科创创业50ETF份额流入最多（1.94亿份）。
ETF组合表现：
- 行业主题指数组合：最近一周收益为0.65%，最近一个月收益为-2.05%。自2022年2月7日以来，超额回报为1.93%，夏普比率为-0.76，卡玛比率为-0.60。
- 规模指数组合：最近一周收益为0.96%，最近一个月收益为0.62%。自2022年2月7日以来，超额回报为29.90%，夏普比率为1.28，卡玛比率为2.32。

关键信息

新成立基金

银华创新动力优选A：发行份额2.32亿份，成立日2023-01-05，投资类型偏股混合型，基金经理向伊达。
中银招盈一年持有A：发行份额1.29亿份，成立日2023-01-04，投资类型偏债混合型，基金经理陈玮。
易米中证科创创业50指数增强A：发行份额0.52亿份，成立日2023-01-04，投资类型增强指数型，基金经理王磊、贺文奇。

ETF份额变动

行业ETF：国证芯片ETF流入12.33亿份，证券公司ETF流入5.67亿份，中证全指半导体ETF流入4.84亿份。
主题ETF：中证酒ETF流入9.69亿份，军工龙头ETF流入6.83亿份，300非银ETF流入6.67亿份。
规模ETF：科创创业50ETF流入1.94亿份，MSCI中国A50互联互通ETF流入0.65亿份，中证800ETF流入0.32亿份。

ETF组合配置

行业主题指数组合：配置权重前三的ETF包括富国中证全指证券公司ETF、华夏中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券公司ETF等。
规模指数组合：配置权重前三的ETF包括华安创业板50ETF、景顺长城创业板50ETF、鹏华创业板50ETF等。

风险提示

本报告基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性可能导致模型结果与实际产生偏差。
投资者不应仅依据投资评级做出决策，应结合自身实际情况进行独立评估。

投资评级说明

股票投资评级：以报告日后6个月内证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。
- 买入：涨幅超过20%；
- 增持：涨幅在10%至20%之间；
- 中性：涨幅在-10%至10%之间；
- 减持：跌幅超过10%。
行业投资评级：以报告日后6个月内行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。
- 看好：涨幅超过10%；
- 中性：涨幅在-10%至10%之间；
- 看淡：跌幅超过10%。