20240530-国金证券-基金量化观察_大盘宽基ETF获资金流入_红利主题基金持续发行_12页

金融工程周报（2024年5月3周）分析总结

一、一级市场资金流动

• 上周ETF净流入：合计922亿元，其中股票型ETF流入2676亿元，债券型ETF流入1148亿元，商品型ETF流入176亿元，跨境ETF净流出3079亿元。
• 股票型ETF流向：宽基ETF净流出373亿元（中小盘宽基ETF流出严重，如中证500ETF净流出3862亿元，中证1000ETF净流出3376亿元）；大盘宽基ETF净流入，上证50ETF净流入超22亿元。
• 主题行业ETF流向：科技、医药生物、高端制造、金融地产ETF净流入合计357亿元；周期、消费板块ETF净流出约0.34-1.42亿元。

二、二级市场表现

• 成交金额：非货币ETF总成交47.00万亿元，股票型ETF成交20.39万亿元；沪深300ETF成交最高，科技ETF成交额最高。
• 融资融券：ETF融资净买入-277亿元，科创50ETF和医药生物ETF融资净买入分别为153亿元和115亿元。

三、增强策略ETF表现

• 上周表现：23只增强策略ETF超额收益率为正，业绩最佳者超额收益率达6.52%。
• 近一年表现：招商中证500增强策略ETF表现最佳，近一年超额收益率65.2%。

四、基金发行与市场展望

• 本周发行：5只主动权益及增强指数型基金发行，含3只普通股票型、1只偏股混合型及1只增强指数型。
• 风险提示：包括历史业绩不代表未来、模型失效、ETF二级市场波动等风险。

五、其他信息

• 市值统计：截至2024年5月24日，全市场已上市非货币ETF达925只。
• 图表展示：报含18个相关图表，涵盖各类ETF资金流向、成交额排名、北上资金流入等。

数据来源：iFinD、Wind、国金证券研究所