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报告摘要

股指期货基差、价差数据快报 - 20260604

核心内容概述

本报告提供了2026年6月3日股指期货市场的基差与价差数据，涵盖沪深300、上证50、中证500和中证1000指数相关合约。数据反映了各合约的持仓变化、基差与价差情况，以及相应的年化基差率和价差率。报告还附带了免责声明和团队成员介绍。

主要观点

1. 基差表现

沪深300指数：
- IF2606：最新价为4,913.8，基差为-25.0，基差（分红调整）为-8.8，年化基差率为-3.4%。
- IF2607：最新价为4,872.8，基差为-66.0，基差（分红调整）为-28.8，年化基差率为-4.8%。
- IF2609：最新价为4,818.0，基差为-120.8，基差（分红调整）为-61.1，年化基差率为-4.2%。
- IF2612：最新价为4,761.4，基差为-177.4，基差（分红调整）为-88.3，年化基差率为-3.2%。
上证50指数：
- IH2606：最新价为2,907.8，基差为-13.1，基差（分红调整）为-1.6，年化基差率为-1.1%。
- IH2607：最新价为2,877.0，基差为-43.9，基差（分红调整）为-8.8，年化基差率为-2.5%。
- IH2609：最新价为2,862.2，基差为-58.7，基差（分红调整）为-11.2，年化基差率为-1.3%。
- IH2612：最新价为2,843.0，基差为-77.9，基差（分红调整）为-7.8，年化基差率为-0.5%。
中证500指数：
- IC2606：最新价为8,314.2，基差为-48.0，基差（分红调整）为-23.0，年化基差率为-5.2%。
- IC2607：最新价为8,251.2，基差为-111.0，基差（分红调整）为-71.8，年化基差率为-7.0%。
- IC2609：最新价为8,133.8，基差为-228.4，基差（分红调整）为-174.9，年化基差率为-7.0%。
- IC2612：最新价为7,971.0，基差为-391.2，基差（分红调整）为-313.2，年化基差率为-6.8%。
中证1000指数：
- IM2606：最新价为8,368.4，基差为-64.3，基差（分红调整）为-47.8，年化基差率为-10.7%。
- IM2607：最新价为8,295.8，基差为-136.9，基差（分红调整）为-109.2，年化基差率为-10.6%。
- IM2609：最新价为8,139.4，基差为-293.3，基差（分红调整）为-251.0，年化基差率为-10.0%。
- IM2612：最新价为7,919.6，基差为-513.1，基差（分红调整）为-457.3，年化基差率为-9.9%。

2. 价差情况

沪深300指数：
- 当月-下月：价差为41.0，价差（分红调整）为20.0，年化价差率为7.7%。
- 下月-季月：价差为54.8，价差（分红调整）为32.3，年化价差率为5.3%。
- 季月-次季月：价差为56.6，价差（分红调整）为27.2，年化价差率为1.9%。
上证50指数：
- 当月-下月：价差为30.8，价差（分红调整）为10.5，年化价差率为6.8%。
- 下月-季月：价差为14.8，价差（分红调整）为2.4，年化价差率为0.7%。
- 季月-次季月：价差为19.2，价差（分红调整）为-3.4，年化价差率为-0.4%。
中证500指数：
- 当月-下月：价差为63.0，价差（分红调整）为48.8，年化价差率为11.1%。
- 下月-季月：价差为117.4，价差（分红调整）为103.1，年化价差率为10.1%。
- 季月-次季月：价差为162.8，价差（分红调整）为138.2，年化价差率为5.6%。
中证1000指数：
- 当月-下月：价差为72.6，价差（分红调整）为61.4，年化价差率为13.8%。
- 下月-季月：价差为156.4，价差（分红调整）为141.8，年化价差率为13.8%。
- 季月-次季月：价差为219.8，价差（分红调整）为206.3，年化价差率为8.2%。