20240609-华泰期货-量化周报_本周建议多配铅_豆油_铝_9页_1mb

市场回顾显示，2024年6月3日至6月7日，沪深300指数下跌0.41%，商品指数下跌1.04%，国债指数小幅上涨0.02%。资金流动方面，权益市场ETF出现净申购和净赎回，证券ETF净申购高达1194亿份，易方达中证海外中国互联网ETF净赎回897亿份；衍生品市场股指期货保证金流入23亿元，基本金属板块保证金流出36亿元。板块风格上，股票市场公用事业表现最佳，上涨25%，而综合行业下跌44%；股票风格中，中盘价值上涨0.3%，大盘成长下跌13%。衍生品方面，20号胶上涨59%，是最佳品种，胶合板下跌80%最差；偏度风格表现突出，上涨198%，期限结构风格大跌198%。交易结构显示，股票行业银行拥挤度较高，通信相对低迷；股指期货基差率显示IH为1.94%，IF为1.21%，IC为-1.24%。商品期货升贴水结构中，UR、AP等贴水强，JM、JD等升水强，提示贴水品种配置价值高。战术配置建议中，多配沪深300和中证500相关指数，同时在商品市场多配铅、豆油、铝、棕榈油、尿素，并少配鸡蛋、工业硅等高风险品种。基本面角度，推荐做多rm2409、EB2407等特定合约，基于供需和价格因素分析。

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