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报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
2021年10月27日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及研究员观点。数据涵盖IC、IF、IH等多只合约的涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价和基差等关键指标，旨在为投资者提供市场参考。
主要股指期货合约数据
| 合约代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额（元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2111 | 中证 2111 | 0.02 | 7063.6 | 1.2 | 43661 | 6,182,657 | 74473 | -201 | 7055.6 | 7062.4 | 38.83 |
| IC2112 | 中证 2112 | 0.02 | 7008.6 | 1.6 | 18158 | 2,550,894 | 101448 | 549 | 6999.8 | 7007.0 | 93.83 |
| IC2203 | 中证 2203 | 0.01 | 6838.0 | 0.6 | 8508 | 1,164,964 | 74272 | 63 | 6827.2 | 6837.4 | 264.43 |
| IC2206 | 中证 2206 | -0.02 | 6674.4 | -1.6 | 3937 | 526,191 | 9947 | 1526 | 6661.6 | 6676.0 | 428.03 |
| IF2111 | 沪深 2111 | -0.43 | 4955.4 | -21.6 | 61088 | 9,113,974 | 68113 | -27 | 4955.2 | 4977.0 | 7.70 |
| IF2112 | 沪深 2112 | -0.46 | 4947.8 | -22.8 | 21704 | 3,234,730 | 79350 | 81 | 4947.0 | 4970.6 | 15.30 |
| IF2203 | 沪深 2203 | -0.44 | 4922.8 | -21.6 | 6093 | 903,223 | 33905 | 1192 | 4920.8 | 4944.4 | 40.30 |
| IF2206 | 沪深 2206 | -0.50 | 4885.2 | -24.6 | 1070 | 157,392 | 2750 | 172 | 4882.8 | 4909.8 | 77.90 |
| IF300 | 沪深 300 | -0.33 | 4963.10 | -16.42 | 140888944 | 30,178,623 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2111 | 上证 2111 | -0.78 | 3292.6 | -25.8 | 41365 | 4,101,323 | 46253 | 718 | 3293.6 | 3318.4 | -2.56 |
| IH2112 | 上证 2112 | -0.78 | 3294.2 | -25.8 | 15573 | 1,546,080 | 43057 | 958 | 3295.4 | 3320.0 | -4.16 |
| IH2203 | 上证 2203 | -0.80 | 3285.6 | -26.4 | 4463 | 442,004 | 13242 | 83 | 3287.8 | 3312.0 | 4.44 |
| IH2206 | 上证 2206 | -0.80 | 3269.6 | -26.4 | 928 | 91,464 | 1902 | 172 | 3271.2 | 3296.0 | 20.44 |
| IH50 | 上证 50 | -0.67 | 3290.04 | -22.26 | 25983454 | 7,001,506 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
指数表现
- 上证指数：下跌 0.34%，报收 3597.64点
- 深成指：下跌 0.30%，报收 14552.82点
- 创业板指：下跌 0.33%，报收 3327.54点
- 科创50指数：下跌 0.30%，报收 1376.13点
成交情况
- 两市成交额 10,821亿元，较前日增加 675亿元
- 行业板块方面，水务（+2.46%）、矿物质品（+2.36%）、元器件（+1.63%）涨幅居前
- 日用化工（-2.40%）、家用电器（-2.12%）、家居用品（-2.12%）跌幅居前
市场强弱对比
- IC > IF > IH，显示IC合约表现相对较强，IH合约相对偏弱
资金流动
- 北上资金当日净流入 8.45亿元，为连续6日净流入
- 沪股通净流入 -14.43亿元，深股通净流入 22.88亿元
- 今年累计净流入 3,158.19亿元，开通以来累计净流入 15,182.28亿元，创历史新高
公开市场操作
- 央行开展 2,000亿元 7天逆回购操作，中标利率为 2.20%
- 当日有 100亿元 逆回购到期，净投放1,900亿元
- SHIBOR隔夜利率 1.5460%，较前日降低 6.4个基点
- 1年期SHIBOR利率 2.7660%，升高 0.7个基点
基差分析
- IC2111 近月合约贴水 38.83点，小幅收窄
- IF2111 贴水 7.70点，小幅走扩
- IH2111 保持 -2.56点 的小幅升水
- 尽管IH现货连续两日回调，但市场整体对IH保持乐观情绪
投资策略建议
- 市场短期缺乏明确主线，各板块轮动较快，成交额维持在万亿元水平，但与9月初的1.7万亿元相比仍有差距，短期不支持持续普涨行情
- IH合约 在年内低点形成支撑后，重心持续上移，维持震荡偏多的观点
- 建议投资者继续持有IH合约的多单
研究员简介
- 于虎山，大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 具有 10年期货从业经验，现任招商证券产品委员会委员
- 对交易策略与量化交易有较深入研究，熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作
- 在招商期货从事量化研究、资产管理、投资咨询、股指期货及期权研究等工作
- 持有 期货从业资格证（证书编号：F0272480）及 期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）
重要声明
- 本报告仅适用于风险承受能力为 C3及以上 的投资者
- 报告内容基于合法获取的信息，但 招商期货不对信息的准确性与完整性做任何保证
- 分析基于假设，不同假设可能导致分析结果出现重大差异
- 报告仅供参考，不构成投资建议
- 投资者应根据自身判断作出投资决策，不承担因使用本报告产生的任何责任
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