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报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
2022年6月1日，招商期货有限公司发布股指期货早班车，提供当日主要股指期货合约的行情数据与市场分析。数据涵盖多个合约的涨幅、现价、涨跌、成交量、持仓量、基差等关键指标，同时结合市场环境与经济数据，分析市场走势与投资者情绪。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额（元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2206 | 中证 2206 | 1.92 | 5975.0 | 112.8 | 88454 | 10456545 | 174481 | 2407 | 5975.2 | 5862.2 | 51.24 |
| IC2207 | 中证 2207 | 1.93 | 5919.0 | 112.2 | 7220 | 846350 | 12510 | 2368 | 5918.2 | 5806.8 | 107.24 |
| IC2209 | 中证 2209 | 2.06 | 5832.6 | 117.8 | 22169 | 2556276 | 113864 | 753 | 5831.6 | 5714.8 | 193.64 |
| IC2212 | 中证 2212 | 2.12 | 5720.0 | 118.8 | 9881 | 1118398 | 48410 | 2551 | 5720.4 | 5601.2 | 306.24 |
| IC500 | 中证 500 | 1.40 | 6026.24 | 83.41 | 155944912 | 14782524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2206 | 沪深 2206 | 1.69 | 4069.2 | 67.8 | 94817 | 11491822 | 134611 | 5685 | 4072.2 | 4001.4 | 22.32 |
| IF2207 | 沪深 2207 | 1.77 | 4035.0 | 70.2 | 6352 | 763876 | 10562 | 1961 | 4039.0 | 3964.8 | 56.52 |
| IF2209 | 沪深 2209 | 1.71 | 4013.2 | 67.6 | 17871 | 2137168 | 62675 | 1109 | 4017.2 | 3945.6 | 78.32 |
| IF2212 | 沪深 2212 | 1.72 | 3992.8 | 67.4 | 4320 | 514261 | 14139 | 78 | 3998.8 | 3925.4 | 98.72 |
| IF300 | 沪深 300 | 1.55 | 4091.52 | 62.50 | 135415520 | 26777008 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2206 | 上证 2206 | 1.24 | 2797.4 | 34.2 | 42671 | 3570765 | 61456 | 1840 | 2801.6 | 2763.2 | 15.82 |
| IH2207 | 上证 2207 | 1.34 | 2762.6 | 36.4 | 2876 | 237593 | 6915 | 749 | 2766.4 | 2726.2 | 50.62 |
| IH2209 | 上证 2209 | 1.38 | 2753.6 | 37.6 | 10508 | 864884 | 31884 | 140 | 2756.8 | 2716.0 | 59.62 |
| IH2212 | 上证 2212 | 1.33 | 2751.8 | 36.0 | 2165 | 177961 | 9368 | 387 | 2756.4 | 2715.8 | 61.42 |
| IH50 | 上证 50 | 1.25 | 2813.22 | 34.77 | 32518688 | 7308353 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
指数表现
- 上证指数上涨 1.19%，报收 3186.43点
- 深成指上涨 1.92%，报收 11527.62点
- 创业板指上涨 2.33%，报收 2405.08点
- 科创50指数上涨 3.37%，报收 1035.32点
成交量与资金流向
- 市场总成交额 9,352亿元，较前日增加 1,242亿元
- 北上资金净流入 138.65亿元，为连续3日净流入
- 沪股通净流入 78.71亿元
- 深股通净流入 59.94亿元
- 今年以来北上资金净流入为 -11.61亿元
- 开通以来累计净流入 16,334.17亿元
基差表现
- IC、IF、IH合约基差分别为 51.24、22.32、15.82点
- 近月合约基差均走弱，其中 IC近月合约贴水收窄幅度较大
- 期货市场同步跟随意愿有所转强，但 IC期货依然贴水较大，表明市场情绪回暖但程度有限
经济数据与市场预期
- 5月PMI数据：制造业 49.6%，非制造业 47.8%，综合 48.4%
- 各项数据均较4月有所回升，但 仍低于荣枯线
- 随着上海、北京等地疫情好转，预计 6月经济数据将持续向好
- 金融数据映射至金融市场将逐步体现
技术面分析
- 市场量能再度放大，接近 万亿元关口
- 各指数进入 前期密集成交区间 并测试 压力位
- 市场预计在该区间将有所 反复
- 上方仍有反弹空间
作者简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 具有 11年期货从业经验
- 对 交易策略与量化交易 有较深入研究
- 熟悉 私募产品及资产管理计划 的设计与运作
- 期货从业资格证编号：F0272480
- 期货投资咨询资格证编号：Z0002746
重要声明
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