EBA欧洲银行-Consultation-Paper-on-the-draft-RTS-on-simplified-obligations-28EBA-CP-2017-0529_32页_509kb

总结：EBA/CP/2017/05 咨询文件

核心内容

本咨询文件由欧洲银行管理局（EBA）发布，旨在征求对《2014/59/EU 指令》第4(6)条下简化义务监管技术标准（RTS）草案的意见。该草案提出了用于判断金融机构是否符合简化义务条件的量化和定性标准。

主要观点

• 简化义务的适用：根据《2014/59/EU 指令》第4(1)条，监管机构可以简化金融机构的恢复和解决计划，但不能免除其制定计划的义务。
• 评估标准：评估简化义务适用性的标准包括：机构的规模、与其他机构或金融系统的关联性、业务范围与复杂性、风险状况、法律地位、业务性质、股权结构、法律形式、是否加入机构保护计划（IPS）或合作互助系统，以及是否提供投资服务或活动。
• 分阶段评估：草案建议采用两阶段评估方法：
  • 阶段一：基于量化指标（如规模、关联性、业务范围与复杂性、业务性质）进行评估，计算总量化分数。若分数等于或高于25个基点，机构不适用于简化义务。
  • 阶段二：对通过阶段一的机构进行定性评估，包括股权结构、法律形式、法律地位、是否加入IPS、风险状况、是否提供投资服务等。
• 例外情况：某些机构，如全球系统重要机构（G-SIIs）、其他系统重要机构（O-SIIs）和SREP类别1机构，不适用于阶段一的量化评估。
• 小机构的简化处理：对于规模较小的信用机构，若其规模未超过成员国所有信用机构总资产的0.015%，可直接进入阶段二的定性评估。
• 跨境集团的处理：对于具有跨境运营的集团，应以每个成员国和欧盟层面进行评估，只有当所有相关评估均支持简化义务时，方可简化其计划。
• 评估的灵活性：监管机构可根据机构的具体情况和本国金融体系的特殊性，在一定范围内调整量化评估的阈值。

关键信息

• 提交期限：2017年8月8日前提交意见。
• 数据保护：EBA遵循《欧洲议会和理事会条例（EC）第45/2001号》进行个人数据保护。
• 后续步骤：咨询期结束后，修订后的RTS草案将提交欧洲委员会批准，并在欧盟官方公报上发布。
• 评估频率：应定期评估，至少每两年一次，以适应市场条件的变化。
• 监管协调：成员国监管机构应在银行联盟框架内协调评估工作，交换必要信息。
• 定性评估的作用：定性评估用于判断机构无法通过量化指标统一评估的方面，确保监管机构能根据具体情况做出判断。

附件内容

• 成本效益分析：草案附有成本效益分析，用于评估简化义务的实施对监管体系的影响。
• 咨询问题概述：提供了一个总结性的咨询问题列表，便于公众和相关方回应。

法律依据

• 本草案基于《2014/59/EU 指令》第4(6)条，旨在进一步明确简化义务适用的标准。
• 参考了EBA此前发布的关于简化义务的指南，并结合了成员国在应用这些指南时的经验。
• 评估方法借鉴了O-SII（其他系统重要机构）识别的框架和方法。

适用范围

• 适用于信用机构和投资机构。
• 适用于欧盟范围内的金融机构，特别是具有跨境运营的集团。

结论

草案旨在建立一个统一、高效且灵活的框架，用于判断哪些金融机构可以适用简化义务，同时确保对系统重要性机构的监管不被削弱。通过分阶段评估和考虑机构的特殊性，EBA希望在促进监管一致性的同时，保留监管机构的判断权。