EBA欧洲银行-Final-draft-RTS-on-simplified-obligations-under-BRRD-28EBA-RTS-2017-1129_46页_662kb

报告摘要

EBA/RTS/2017/11 总结

核心内容

本报告由欧洲银行管理局（EBA）发布，是根据《欧洲议会和理事会2014/59/EU号指令》第4(6)条制定的简化义务监管技术标准（RTS）草案。该草案旨在为监管机构提供统一的框架，以判断哪些金融机构可以适用简化版的恢复与解决计划（Recovery and Resolution Plans）要求。

主要观点

简化义务的适用条件：根据指令第4(1)条，监管机构可以对某些金融机构适用简化义务，但不能免除其制定恢复与解决计划的义务。
评估方法：采用两阶段评估法，第一阶段基于定量指标进行初步筛选，第二阶段基于定性标准进行详细审查。
定量指标：包括机构规模、与金融系统的关联性、业务范围和复杂性、风险状况等，使用与识别其他系统重要性机构（O-SIIs）相同的指标和权重。
定性标准：包括股权结构、法律形式、法律地位、是否加入系统性保护计划（IPS）等，用于进一步判断机构是否符合简化义务的条件。
特殊排除情况：对于全球系统重要性机构（G-SIIs）、其他系统重要性机构（O-SIIs）以及某些特殊类型的金融机构（如促销银行、已进入有序清算程序的信用机构），可直接排除简化义务的适用。
跨机构集团的评估：对于跨国集团，需在集团层面和各成员国层面进行综合评估，确保所有成员机构都符合简化义务的条件。
比例原则：评估应基于比例原则，确保监管要求与机构的系统重要性相匹配，避免过度负担。
动态评估机制：适用简化义务的机构应定期（至少每两年一次）进行重新评估，以适应市场变化和机构状况。

关键信息

1. 适用范围

简化义务不等于免除义务，所有机构仍需制定恢复与解决计划。
适用简化义务的机构：其倒闭不会对金融市场、其他金融机构、融资条件或整体经济产生重大负面影响。

2. 两阶段评估法

阶段1（定量评估）：
- 适用于信用机构和投资公司。
- 使用统一的定量指标和权重，计算总定量分数。
- 若总定量分数≥25个基点，机构不符合简化义务条件。
阶段2（定性评估）：
- 对于通过阶段1的机构，需进一步评估其定性标准。
- 包括股权结构、法律形式、法律地位、是否加入IPS等。