麦肯锡中国银行业CEO季刊2019年秋季刊精简版_186页_24mb

麦肯锡：新常态和数字化时代的风险管理

核心内容

麦肯锡在《中国银行业CEO季刊》中指出，中国银行业在新常态与数字化时代正面临严峻的风险管理挑战，亟需通过“降存量、控新增、新模式、新能力”四大主题，推动风险管理转型，以增强银行的竞争力与韧性。

主要观点

1. 新常态下的挑战

   • 宏观经济增速放缓，银行ROE连续多年下降，盈利空间受到挤压。
   • 互联网与金融科技的快速发展，对传统银行业务模式形成颠覆性挑战。
   • 监管政策持续收紧，不良资产认定更加严格，影响银行利润。
   • 银行需在“业务拓展”与“风险管理”之间寻求资源投放的平衡。

2. 风险管理转型的必要性

   • 风险管理已成为银行的核心部门，必须成为“一把手”工程。
   • 银行需建立科学化、系统化的风险管理能力，以应对不断变化的内外部环境。
   • 通过数字化转型和科技手段提升风险管理效率和效果。

3. 四大核心课题

   • 降存量：化解不良资产包袱，提升银行利润和资本效率。
   • 控新增：通过流程优化、模型工具和组织建设，控制新增不良资产。
   • 新模式：适应小微、消费信贷、供应链金融等新兴业务模式。
   • 新能力：强化数字化、模型化、合规化等能力，应对新兴风险。

关键信息

降存量

• 目标设定与跟踪检视：设立清晰的不良资产化解目标，并通过仪表盘进行跟踪。
• 专业化组织建设：建立专门的资产保全部门，划分客户类型和区域，配置专业团队。
• 配套管理机制：包括资产上收、考核激励、总分联动、赛马机制等。
• 客户分层与策略匹配：通过数据模型进行客户分层，匹配不同的催收策略。
• 科学化系统工具：运用客户分层工具、账龄分析工具、资产估值模型等提升效率。
• 主要处置策略：包括债务重组、资产转让、投行重组、诉讼保全、平台流转等。

控新增

• 风险文化与流程：以风险文化为指导，建立端到端的风险管理流程。
• 贷前贷中贷后管理：强化客户准入、建立独立审批机制、完善贷后预警体系。
• 数字化信贷工厂：通过标准化流程和系统工具提升风控能力。
• 合规与模型管理：构建完善的合规管理体系，以及系统化的模型风险管理机制。

新模式

• 小微业务转型：推动生态圈、数字化、标准化发展，提升客户体验。
• 供应链金融：强化专业风控，提升对新型供应链金融模式的适应能力。
• 消费信贷：借助大数据和AI技术提升反欺诈能力和智能催收效率。
• 信用卡风控：通过模型驱动和数字化手段，提升信用卡业务的风险管理能力。

新能力

• 数字化转型：聚焦用例驱动，培养数字化人才，打造分析文化。
• 模型风险管理：建立专业化的模型管理组织，确保模型应用的安全性和有效性。
• 网络风险防范：提升网络安全能力，构建主动防御体系。
• 人工智能与机器学习：遵循三大准则，消除机器学习和人工智能带来的潜在风险。

附录与专题

• 附录1：提供信用风险转型的数字化解决方案。
• 附录2：包含麦肯锡全球银行业风险管理高峰论坛及国际市场研究报告。
• 专题分析：包括如何利用生态圈赢得小微市场、供应链金融风险管理、消费信贷数字化等。

作者与版权信息

• 总编：倪以理、曲向军
• 编辑委员会：容觉生、陈鸿铭、郭凯元、郭明杰、丁文渊、王浩翱、钟佩拉、鲁志娟
• 特别顾问：Nick Leung、Gabriel Vigo
• 麦肯锡中国区银行咨询业务致力于为商业银行及投资银行提供战略和实施支持。

总结

麦肯锡的报告强调，中国银行业在新常态与数字化时代必须重视风险管理，将其作为战略核心，通过“降存量、控新增、新模式、新能力”四大主题推动转型。报告提出28项关键举措，涵盖组织建设、流程优化、科技赋能、合规管理等多个方面，旨在帮助银行建立科学、精准、有效的风险管理体系，提升银行的盈利能力和市场竞争力。