麦肯锡中国银行业CEO季刊：新常态和数字化时代的风险管理-2019.8-187页_19mb

麦肯锡中国银行业风险管理季刊总结

核心内容

本季刊聚焦中国银行业在新常态和数字化时代的风险管理转型，强调风险管理应成为银行“一把手”工程，围绕“降存量、控新增、新模式、新能力”四大主题，提出28项关键举措，旨在帮助银行提升风险管理能力，增强竞争力与韧性。

主要观点

1. 新常态下的挑战

   • 宏观经济增速放缓，银行ROE连续下降，盈利空间受到挤压。
   • 风险管理成为银行盈利和发展的关键。
   • 互联网和金融科技的快速发展，对传统银行业务模式形成挑战。

2. 风险管理转型的必要性

   • 银行需平衡业务拓展与风险管理的资源投入，以实现可持续发展。
   • 风险管理不仅是防御手段，更是价值创造的重要途径。

3. 四大核心课题

   • 降存量：降低存量不良资产，释放资本压力，提升利润水平。
   • 控新增：从源头把控风险，构建科学的风险管理体系。
   • 新模式：适应数字化趋势，探索业务创新和价值创造的新路径。
   • 新能力：提升数字化和科技应用能力，应对新风险类型。

关键信息

一、降存量

• 五大举措：设定清晰目标、建立专业化团队、配套管理机制、客户分层与渠道拓展、科学化工具应用。
• 具体策略：包括债务重组、资产转让、诉讼保全、平台流转等，其中“现金为王”是核心指导思想。
• 客户分层管理：通过模型驱动的客户分层，提高催收效率。
• 赛马机制：通过内部竞争与检视，激发团队潜能，提高催收效率。
• 系统工具：使用客户分层工具、账龄分析工具、资产估值模型等，提升催收科学化水平。

二、控新增

• 风险文化与流程：建立以风险文化和理念为指导的端到端流程。
• 贷前贷中贷后管理：强化客户准入、独立审批制度、预警模型等，防止新增风险。
• 小微风控：通过数字化信贷工厂和预警体系，提升小微业务风控能力。
• 信用卡风控：建立前瞻性、精细化、数字化的信用卡风控体系，确保业务可持续发展。

三、新模式

• 小微业务：拥抱数字化、线上化、标准化，打造综合服务生态圈。
• 供应链金融：提升风控能力，利用核心企业赋能平台、开放平台等模式。
• 消费信贷：借助大数据和AI技术，提升反欺诈和智能催收能力。
• 数字化风控：通过模型驱动、数据分析、自动化系统，实现风险管理的现代化。

四、新能力

• 数字化转型：聚焦用例驱动、人才与组织建设、治理与实施路径，推动风险管理转型。
• 合规管理：构建完善的合规体系，应对金融严监管趋势。
• 网络安全：避免常见误区，建立主动防御体系。
• 模型风险管理：建立系统化的模型管理机制，应对模型风险。
• 机器学习与AI：通过调整模型要素和引入技术，降低机器学习与AI带来的风险。
• 合成身份欺诈：加强识别与防范，防止新型欺诈行为。

附录与特别说明

• 附录1：提供信用风险转型的数字化解决方案。
• 附录2：包括麦肯锡全球银行业风险管理高峰论坛及国际市场研究报告。
• 作者团队：包括倪以理、曲向军、容觉生、陈鸿铭、郭凯元、丁文渊等麦肯锡专家。
• 合作与实践：麦肯锡通过与多家银行合作，总结出具体的风险管理策略与实施路径，助力银行提升风险管理能力。

总结

本季刊强调，中国银行业正处于转型关键期，风险管理能力的提升是实现高质量发展的核心。银行需通过科学化、系统化、数字化的手段，实现对存量不良资产的高效化解和对新增风险的有效控制，同时探索新模式和新能力，以应对未来挑战，打造更具韧性和竞争力的银行体系。