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麦肯锡中国银行业CEO季刊：新常态与数字化时代的风险管理

核心内容

本季刊聚焦中国银行业在新常态和数字化时代的风险管理转型，提出“降存量、控新增、新模式、新能力”四大核心课题，旨在帮助银行构建科学、精准、有效的风险管理体系，以应对宏观经济放缓、监管趋严和金融科技带来的挑战。

主要观点

• 新常态下的挑战：中国经济增速放缓，银行盈利空间受到挤压，ROE连续下降。同时，互联网与金融科技的崛起正在颠覆传统银行业务模式。
• 监管收紧：监管部门对不良资产认定口径和信贷资产处理转让提出更严格要求，不良贷款率和不良贷款余额持续上升，对银行利润构成威胁。
• 数字化转型：银行需提升数字化能力，建立智能风控系统，应对模型风险、网络风险等新兴风险。
• 风险管理成为“一把手”工程：银行需在资源分配上优先考虑风险管理，以提升整体竞争力和抗风险能力。

关键信息

一、降存量

1. 设定清晰目标：银行需设定明确的不良资产化解目标，并建立跟踪检视机制。
2. 设立专业团队：建立专职的资产保全部门和催收团队，提升专业化程度和催收效率。
3. 建立配套机制：包括资产上收、考核激励、总分联动、赛马检视等，以确保资产化解策略有效执行。
4. 客户分层管理：通过模型驱动的客户分层，提高催收效率，快速匹配处置方案。
5. 科学化系统工具：利用客户分层工具、账龄分析工具、资产估值模型等，提升催收效率和资产处置能力。

二、控新增

1. 强化风险文化：建立以风险文化为指导的端到端风险管控体系。
2. 贷前贷中贷后一体化：通过强化客户准入、独立审批、预警模型和问责机制，降低新增不良资产。
3. 数字化信贷工厂：建立数字化信贷工厂，提升贷后管理效率和准确性。
4. 预警体系：构建先进的预警模型、客户分层管理和策略库，提升风险识别和应对能力。

三、新模式

1. 小微业务新模式：围绕生态圈、数字化、标准化进行转型，提升风险应对能力。
2. 供应链金融：通过数字化和平台化模式，提升风险管理和客户关系管理能力。
3. 消费信贷风险管理：提升反欺诈能力，加强宏观波动性判断，借助大数据驱动智能催收。
4. 信用卡风控体系：建立前瞻性、精细化、数字化的信用卡风控体系，确保业务可持续发展。

四、新能力

1. 数字化转型：以用例驱动，建立分析文化，优化组织架构和治理体系。
2. 模型风险管理：建立系统化的模型风险管理机制，确保模型的可靠性与合规性。
3. 合规管理：提升合规意识，建立完善的合规管理体系。
4. 网络安全应对：避免常见误区，构建主动防御体系，提升网络安全能力。
5. 人工智能与机器学习风险应对：遵循三大准则，确保AI和高级分析应用的安全性。
6. 合成身份欺诈防范：识别并防范合成身份欺诈，提升数据安全和风控能力。

总结

本季刊提出了28项关键举措，涵盖从降存量、控新增、新模式、新能力等多方面，强调银行应以风险管理为核心，通过专业化团队、科学化工具和系统化机制，提升不良资产处置效率，控制新增风险，适应数字化转型和新兴风险类型。同时，结合国内外领先银行的实践经验，为银行提供可操作的解决方案，助力其在新常态和数字化时代实现高质量发展。