20240513-国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报_股票加仓电子计算机_债基久期小幅上升_29页_4mb

本报告由国金证券分析师于子洋撰写，分析了2024年5月6日至10日的股票和基金市场动态。核心内容包括股票仓位、基金加减仓、债券久期和ETF资金流向。

股票方面，沪深300指数上涨172%，股票及混合型基金整体股票仓位上升166%，至6746%。纳入一季报比较，仓位下降479%。具体地，普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金仓位均有上升；偏债混合型基金仓位上升124%，至2089%。主动权益基金前五大行业为电子、医药生物、食品饮料、电力设备、机械设备；加仓前三位是电子、计算机、医药生物，分别增加117%、101%、81%；减仓前三位是通信、石油石化、公用事业，分别减少92%、83%、46%。

债券方面，中长期纯债久期中位数上升23天，至290天，位于近5年高位。信用债基久期中位数升至269天，操作积极基金占比53%；利率债基久期中位数升至356天，操作积极基金占比50%。短期纯债久期上升16天。久期分歧度上升，风险包括模型失效和数据偏差。

ETF资金流向显示，宽基科创板小幅净流入，其他主要板块如行业ETF多有净流出。资金偏爱科技、大金融等主题。

风险提示包括测算模型失效、重仓股数据差异、经济形势变化影响持仓。报告强调数据基于Wind和模型，仅供参考。

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