20130918-华宝证券-ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20130918）总结
核心内容概述
本报告为2013年9月18日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖了ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等各类产品的市场表现与统计数据。主要关注点包括市场指数变动、基金成交情况、折溢价率、隐含收益率以及价格弹性等。
主要观点
- 整体市场趋势：上个交易日，中国ETP综合指数下跌1.64%，中低风险ETP指数微跌0.19%，而权益杠杆性ETP指数下跌2.99%。
- 分级基金表现：多数股票分级B端继续下跌，如鹏华资源B、银华锐进等，A端隐含收益率基本稳定，如申万收益、国泰国证房地产A等。
- ETF基金成交：华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF成交额居前，分别达到791.99百万和766.21百万。
- LOF基金表现：大成优选、博时主题行业、鹏华价值优势等LOF基金成交额较高，且存在明显的折溢价现象。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.757 | 0.11 | -2.23 | 791.99 | 123.98 | 1.28 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.484 | 0.08 | -1.97 | 766.21 | 64.16 | 0.78 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 97.759 | -0.19 | 0.05 | 625.11 | 0.14 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.578 | -0.07 | -1.87 | 264.72 | 236.88 | 2.24 |
| 华安上证180ETF | 0.532 | 0.19 | -2.03 | 171.64 | 254.99 | 1.32 |
| 易方达创业板ETF | 1.246 | -0.22 | -0.88 | 158.72 | 8.43 | 0.28 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.006 | -- | 0.00 | 144.70 | 22.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.486 | 0.13 | -1.89 | 107.24 | 118.39 | -0.30 |
| 华夏沪深300ETF | 2.471 | 0.11 | -1.94 | 92.95 | 80.19 | 0.28 |
| 华夏中小板ETF | 2.365 | -0.30 | -1.38 | 61.93 | 13.72 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.154 | -0.86 | -1.28 | 161.32 | 18.46 | 9.16 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.708 | -0.81 | -0.99 | 87.97 | 62.29 | 2.56 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.779 | 2.10 | 0.13 | 61.02 | 107.27 | 4.58 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.446 | -0.78 | 0.00 | 57.61 | 27.44 | 0.45 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.029 | -0.10 | -0.58 | 49.28 | 45.82 | 4.18 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.857 | -0.81 | -0.81 | 37.21 | 106.62 | 3.14 |
| 国投瑞银沪深300金融 | 161211.OF | 0.852 | -0.93 | -2.96 | 31.19 | 16.44 | 0.79 |
| 景顺长城资源垄断 | 162607.OF | 0.749 | -1.32 | -0.79 | 30.01 | 85.88 | 2.16 |
| 博时卓越品牌 | 160512.OF | 1.071 | -1.38 | -0.65 | 27.80 | 1.57 | 0.65 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.993 | -1.10 | -0.80 | 26.81 | 74.10 | 4.57 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 8 | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.96 | 0.791 | -17.69 | 2.05 | -- | 1 | 1 | 8,941 | 深证成指 |
| 银华稳进 | 1.042 | 0.967 | -7.20 | -0.10 | -- | 6.49% | 4 | 10,439 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.500 | 0.571 | 14.20 | 3.08 | 2.74 | 1 | 6 | 37,583 | 中证500 |
| 信诚中证500A | 1.038 | 1.039 | 0.10 | -0.86 | -- | 6.18% | 4 | 1,689 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.548 | 0.538 | -1.82 | -2.18 | 1.77 | 2.39 | 6 | 4,988 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.043 | 0.794 | -23.85 | -1.37 | -- | 7.98% | 1 | 1,928 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.108 | 0.35 | 224.10 | 10.63 | 3.36 | 1 | 1 | 3,076 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.046 | 1.088 | 4.02 | -0.82 | -- | 6.24% | 1 | 22 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 1.012 | 0.962 | -4.94 | -3.12 | 2.03 | 2.18 | 2 | 2,348 | 内地资源 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.028 | 0.984 | -4.28 | -0.30 | -- | 6.39% | 4 | 1,348 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.935 | 0.963 | 2.99 | 1.69 | 1.69 | 1 | 6 | 7,425 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.046 | 1.014 | -3.06 | -0.20 | -- | 6.71% | 4 | 1,672 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.391 | 0.415 | 6.14 | -4.16 | 2.59 | 2.78 | 6 | 7,228 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.038 | 0.951 | -8.38 | -0.63 | -- | 6.56% | 1 | 1,929 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.824 | 0.948 | 15.05 | 2.26 | 1.77 | 1 | 1 | 4,062 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.046 | 1.018 | -2.70 | -0.42 | -- | 6.69% | 1 | 120 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.709 | 0.730 | 2.95 | -2.93 | 2.46 | 1 | 1 | 11 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.043 | 0.964 | -7.57 | 0.48 | -- | 6.51% | 1 | 4,368 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.429 | 0.515 | 20.05 | -5.50 | 2.79 | 1 | 1 | 7,759 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.046 | 1.130 | 8.04 | -2.59 | -- | 5.99% | 4 | 23 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.095 | 1.039 | -5.08 | -1.66 | 1.72 | 1 | 6 | 14 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.046 | 1.099 | 5.08 | 0.00 | -- | 6.17% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.004 | 0.975 | -2.91 | -0.51 | 1.71 | 1 | 6 | 7 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.046 | 1.050 | 0.35 | 0.00 | -- | 6.47% | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.060 | 1.050 | -0.93 | -0.94 | 2.04 | 1 | 1 | 0 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.046 | 1.048 | 0.19 | -1.68 | -- | 6.49% | 4 | 9 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.008 | 0.978 | -2.98 | -0.20 | 1.89 | 1 | 6 | 3 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.037 | 1.019 | -1.74 | 0.89 | -- | 5.90% | 4 | 6 | 中证中小板300 |
| 长城久兆积极 | 0.997 | 1.024 | 2.71 | 2.40 | 1.58 | 1 | 6 | 3 | 中证中小板300 |
| 华安沪深300A | 1.046 | 1.049 | 0.29 | 0.60 | -- | 6.48% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.950 | 0.959 | 0.95 | -1.03 | 2.02 | 1 | 1 | 23 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.043 | 0.933 | -10.55 | -1.03 | -- | 6.74% | 1 | 7 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.797 | 0.888 | 11.42 | -1.66 | 1.96 | 1 | 6 | 4 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.046 | 1.013 | -3.15 | 9.99 | -- | 6.72% | 1 | 1 | 基本面400 |
| 泰信基本面400B | 1.224 | 1.330 | 8.66 | 6.15 | 1.43 | 1 | 1 | 0 | 基本面400 |
| 诺安稳健 | 1.046 | 1.026 | -1.91 | -0.94 | -- | 6.63% | 4 | 6 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.146 | 1.142 | -0.35 | -0.87 | 1.69 | 1 | 6 | 33 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.042 | 1.018 | -2.30 | 0.68 | -- | 6.15% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.150 | 1.189 | 3.39 | 4.76 | 1.78 | 1 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.046 | 1.068 | 2.07 | -0.59 | -- | 6.36% | 1 | 0 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.276 | 1.241 | -2.77 | -1.43 | 1.93 | 1 | 1 | 4 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.014 | 1.080 | 6.54 | -0.13 | -- | 6.37% | 1 | 5 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 0.998 | 0.929 | -6.90 | -1.17 | 2.18 | 1 | 1 | 26 | 深证100P |
| 国泰国证房地产A | 1.043 | 1.07 | 2.59 | 0.78 | -- | 6.84% | 1 | 1,032 | 房地产指数 |
| 国泰国证房地产B | 1.021 | 1.01 | -1.08 | -4.17 | 1.96 | 1 | 1 | 3,481 | 房地产指数 |
债券型封闭式基金市场情况
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 隐含收益率(%) | 债券投资比例(%) | 企业债投资比例(%) | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富强化回报 | 1.031 | -0.29 | 0.10 | 1,636.09 | 0.00% | 84.55 | 71.64 | 0.00 |
| 易方达岁丰添利 | 0.985 | -1.10 | -0.10 | 100.88 | 7.95% | 186.04 | 142.13 | 2013-11-09 |
| 国投瑞银双债增利A | 0.993 | -1.39 | -0.10 | 83.82 | 2.68% | 156.41 | 137.53 | 2014-03-29 |
| 鹏华丰润 | 1.043 | -0.95 | 0.00 | 68.97 | 4.69% | 147.96 | 127.68 | 2013-12-02 |
| 富国新天锋 | 0.982 | -2.39 | -0.30 | 49.90 | 1.49% | 169.73 | 165.64 | 2015-05-07 |
| 鹏华中小企业纯债 | 0.985 | -5.65 | 0.41 | 35.39 | 3.36% | 157.50 | 151.88 | 2015-06-21 |
| 工银瑞信四季收益 | 1.001 | -1.18 | -0.30 | 26.90 | 3.02% | 146.04 | 129.76 | 2014-02-10 |
| 工银瑞信纯债 | 1.000 | -4.12 | -0.60 | 25.57 | 2.42% | 122.11 | 122.11 | 2015-06-21 |
| 交银信用添利 | 1.066 | -1.30 | 0.00 | 21.75 | 3.67% | 142.53 | 115.50 | 2014-01-27 |
| 招商信用添利 | 0.984 | -2.38 | -0.20 | 20.74 | 1.37% | 157.11 | 138.77 | 2015-06-25 |
| 建信信用增强 | 1.035 | -2.17 | -0.38 | 10.46 | 2.99% | 123.35 | 110.08 | 2014-06-16 |
| 华泰柏瑞信用增利 | 0.999 | -2.73 | 0.00 | 9.57 | 2.76% | 113.46 | 107.92 | 2014-09-22 |
| 汇添富季季红 | 0.983 | -4.28 | -0.30 | 8.40 | 2.39% | 155.32 | 140.05 | 2015-07-26 |
| 融通四季添利 | 0.970 | -2.22 | 0.00 | 7.93 | 5.09% | 130.92 | 130.92 | 2014-03-01 |
| 中银信用增利 | 1.024 | -2.85 | 0.39 | 6.34 | 1.97% | 180.35 | 164.16 | 2015-03-12 |
| 申万菱信定期开放 | 0.975 | -2.60 | -0.10 | 5.49 | 5.10% | -- | -- | 2014-03-29 |
| 南方金利A | 0.993 | -3.59 | 0.00 | 2.16 | 2.22% | 122.29 | 102.10 | 2015-05-17 |
| 广发聚利 | 1.079 | -2.18 | -0.09 | 1.30 | 2.53% | 261.16 | 243.34 | 2015-06-21 |
总结
整体来看，2013年9月18日，ETP市场整体呈现下跌趋势，尤其是分级基金中的B端产品。ETF基金市场中，华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF表现较为活跃，成交额较高。LOF基金市场中，大成优选、博时主题行业等基金也表现活跃，存在较大的折溢价现象。债券型封闭式基金市场中，华富强化回报和易方达岁丰添利等基金表现较好，但部分基金出现较大的折溢价率。整体市场情绪偏弱，投资者对市场风险较为敏感。
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