20131029-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb

ETP数据日报（20131029）总结

核心内容

本报告为2013年10月29日的ETP市场数据总结，涵盖ETF、LOF、分级基金等主要产品类别。报告分析了当日的市场表现，包括指数变化、基金成交金额、折溢价率、隐含收益率及价格弹性等关键指标，并提及了即将上市的分级基金。

主要观点

ETP指数整体表现

• 中国ETP综合指数：上个交易日点位为860.86，较前一交易日下跌0.05%。
• 中低风险ETP指数：点位为1200.38，较前一交易日下跌0.18%。
• 权益杠杆性ETP指数：点位为489.39，较前一交易日下跌0.83%。

分级基金表现

• A端隐含收益率上涨，其中申万收益8.03%、国泰国证房地产A6.80%、富国创业板A6.82%、银华金瑞6.74%、鹏华资源A6.52%、银华稳进6.58%、信诚500A6.40%。
• B端价格弹性：鹏华资源B3.11%、银华锐进2.64%、银华鑫瑞2.78%、信诚500B2.16%。
• 多只分级基金即将上市，包括**天弘同利分级B（150147）**于10月30日上市，**民生加银平稳添利A（166904）**于10月29日上市。

市场动态

• 多只基金的折溢价率出现明显波动，A类份额多为折价，B类份额则有部分溢价。
• 成交额排名前列的基金包括国泰上证5年期国债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF等。
• 日涨跌幅方面，部分基金表现出较大波动，如申万菱信深成进取2.13%、国泰国证医药卫生B2.19%、信诚中证800医药B1.88%等。

关键信息

ETF基金市场

• 国泰上证5年期国债ETF：收盘价97.577，折溢价率-0.34%，日涨跌幅-0.02%，成交额892.55百万。
• 华泰柏瑞沪深300ETF：收盘价2.418，折溢价率-0.02%，日涨跌幅0.12%，成交额505.79百万。
• 华夏上证50ETF：收盘价1.665，折溢价率0.06%，日涨跌幅0.12%，成交额487.94百万。
• 易方达深证100ETF：收盘价0.572，折溢价率0.16%，日涨跌幅0.18%，成交额215.79百万。
• 易方达创业板ETF：收盘价1.255，折溢价率-0.05%，日涨跌幅0.24%，成交额194.25百万。
• 华安上证180ETF：收盘价0.513，折溢价率0.20%，日涨跌幅0.20%，成交额101.31百万。
• 嘉实沪深300ETF：收盘价2.414，折溢价率-0.18%，日涨跌幅0.00%，成交额98.57百万。
• 易方达沪深300医药卫生ETF：收盘价0.959，折溢价率-0.27%，日涨跌幅0.00%，成交额65.85百万。
• 华夏中小板ETF：收盘价2.362，折溢价率0.30%，日涨跌幅-0.08%，成交额54.69百万。

LOF基金市场

• 兴全绿色投资：收盘价1.268，折溢价率-0.47%，日涨跌幅1.85%，成交额118.47万。
• 富国天丰强化收益：收盘价1.012，折溢价率-0.10%，日涨跌幅-0.49%，成交额103.02万。
• 博时主题行业：收盘价1.689，折溢价率-0.59%，日涨跌幅0.84%，成交额50.50万。
• 大成优选：收盘价1.147，折溢价率-0.43%，日涨跌幅-0.17%，成交额46.08万。
• 兴全轻资产：收盘价1.352，折溢价率-1.10%，日涨跌幅0.30%，成交额42.98万。
• 华夏蓝筹核心：收盘价0.865，折溢价率-0.46%，日涨跌幅-0.35%，成交额36.50万。
• 中银中国精选：收盘价1.439，折溢价率0.57%，日涨跌幅-0.62%，成交额25.50万。
• 兴全趋势投资：收盘价0.893，折溢价率-0.66%，日涨跌幅0.11%，成交额18.88万。
• 华夏行业精选：收盘价0.997，折溢价率-0.60%，日涨跌幅-0.30%，成交额13.99万。
• 广发小盘成长：收盘价1.818，折溢价率0.41%，日涨跌幅0.11%，成交额13.35万。

分级基金市场

• 国投瑞银瑞福优先：收盘价1.01，折溢价率--，日涨跌幅--，成交额4,082万。
• 国投瑞银瑞福进取：收盘价0.89，折溢价率-17.45%，日涨跌幅2.13%，成交额1,207万。
• 银华稳进：收盘价0.961，折溢价率-8.39%，日涨跌幅-0.31%，成交额11,559万。
• 银华锐进：收盘价0.563，折溢价率20.04%，日涨跌幅3.24%，成交额20,048万。
• 信诚中证500A：收盘价1.011，折溢价率-3.25%，日涨跌幅-0.88%，成交额358万。
• 信诚中证500B：收盘价0.580，折溢价率4.13%，日涨跌幅2.25%，成交额3,521万。
• 申万菱信深成收益：收盘价0.796，折溢价率-23.03%，日涨跌幅-0.38%，成交额434万。
• 申万菱信深成进取：收盘价0.34，折溢价率239.76%，日涨跌幅11.49%，成交额1,383万。
• 富国创业板A：收盘价0.962，折溢价率-4.56%，日涨跌幅-0.10%，成交额2,244万。
• 富国创业板B：收盘价0.966，折溢价率6.86%，日涨跌幅1.90%，成交额6,530万。
• 国泰国证医药卫生A：收盘价1.038，折溢价率2.57%，日涨跌幅0.19%，成交额946万。
• 国泰国证医药卫生B：收盘价0.99，折溢价率-1.59%，日涨跌幅2.01%，成交额1,241万。
• 国泰国证房地产A：收盘价1.084，折溢价率3.14%，日涨跌幅0.65%，成交额1,207万。
• 国泰国证房地产B：收盘价0.86，折溢价率-5.39%，日涨跌幅2.16%，成交额3,436万。
• 银华金利：收盘价1.082，折溢价率2.75%，日涨跌幅-0.55%，成交额17万。
• 银华鑫利：收盘价0.885，折溢价率-4.74%，日涨跌幅2.13%，成交额753万。
• 国联安双禧A中证100：收盘价0.990，折溢价率-4.35%，日涨跌幅0.20%，成交额1,408万。
• 国联安双禧B中证100：收盘价0.886，折溢价率2.19%，日涨跌幅1.80%，成交额3,172万。
• 银华金瑞：收盘价1.017，折溢价率-3.42%，日涨跌幅0.00%，成交额1,037万。
• 银华鑫瑞：收盘价0.361，折溢价率9.06%，日涨跌幅3.12%，成交额2,663万。
• 信诚沪深300A：收盘价0.958，折溢价率-8.24%，日涨跌幅0.42%，成交额734万。
• 信诚沪深300B：收盘价0.849，折溢价率10.84%，日涨跌幅2.36%，成交额1,231万。
• 鹏华资源A：收盘价0.969，折溢价率-7.63%，日涨跌幅0.10%，成交额6,613万。
• 鹏华资源B：收盘价0.440，折溢价率24.65%，日涨跌幅3.97%，成交额3,593万。
• 广发深证100A：收盘价1.016，折溢价率-3.57%，日涨跌幅-0.29%，成交额54万。
• 广发深证100B：收盘价0.730，折溢价率8.31%，日涨跌幅2.56%，成交额4万。
• 信诚中证800医药A：收盘价0.947，折溢价率-6.52%，日涨跌幅0.00%，成交额189万。
• 信诚中证800医药B：收盘价1.056，折溢价率-3.02%，日涨跌幅1.62%，成交额174万。
• 中欧盛世成长A：收盘价1.094，折溢价率-0.82%，日涨跌幅3.21%，成交额8万。
• 中欧盛世成长B：收盘价1.665，折溢价率-6.66%，日涨跌幅1.71%，成交额38万。
• 天弘添利分级A：收盘价0.973，折溢价率-7.24%，日涨跌幅0.00%，成交额0万。
• 天弘添利分级B：收盘价1.119，折溢价率-5.97%，日涨跌幅2.80%，成交额223万。
• 博时裕祥分级A：收盘价1.044，折溢价率-2.11%，日涨跌幅0.00%，成交额0万。
• 博时裕祥分级B：收盘价1.125，折溢价率-4.17%，日涨跌幅3.97%，成交额15万。
• 长信利鑫分级A：收盘价1.021，折溢价率-2.11%，日涨跌幅0.00%，成交额3万。
• 长信利鑫分级B：收盘价0.934，折溢价率-4.92%，日涨跌幅1.55%，成交额27万。
• 诺安稳健：收盘价0.973，折溢价率-7.24%，日涨跌幅0.00%，成交额0万。
• 诺安进取：收盘价1.150，折溢价率-1.40%，日涨跌幅1.62%，成交额4万。
• 诺德深证300A：收盘价1.128，折溢价率-7.53%，日涨跌幅0.00%，成交额0万。
• 诺德深证300B：收盘价1.112，折溢价率-0.63%，日涨跌幅1.94%，成交额2万。
• 万家中证创业成长A：收盘价1.040，折溢价率-1.29%，日涨跌幅-1.42%，成交额0万。
• 万家中证创业成长B：收盘价1.245，折溢价率0.29%，日涨跌幅1.85%，成交额0万。
• 工银瑞信深证100A：收盘价1.110，折溢价率8.73%，日涨跌幅0.00%，成交额0万。
• 工银瑞信深证100B：收盘价0.886，折溢价率-7.66%，日涨跌幅-0.11%，成交额7万。
• 信诚双盈分级A：收盘价1.000，折溢价率--，日涨跌幅--，成交额0万。
• 信诚双盈分级B：收盘价1.400，折溢价率-3.98%，日涨跌幅1.96%，成交额85万。
• 信达澳银稳定增利A：收盘价1.256，折溢价率20.28%，日涨跌幅0.88%，成交额4万。
• 信达澳银稳定增利B：收盘价0.931，折溢价率-4.02%，日涨跌幅2.14%，成交额0万。
• 国联安双佳信用A：收盘价1.02，折溢价率--，日涨跌幅--，成交额0万。
• 国联安双佳信用B：收盘价1.010，折溢价率-5.34%，日涨跌幅2.03%，成交额0万。
• 长盛同丰分级A：收盘价1.02，折溢价率--，日涨跌幅--，成交额0万。
• 长盛同丰分级B：收盘价0.934，折溢价率-4.11%，日涨跌幅1.55%，成交额20万。
• 中海惠裕纯债分级A：收盘价1.01，折溢价率--，日涨跌幅--，成交额0万。
• 中海惠裕纯债分级B：收盘价0.920，折溢价率-7.26%，日涨跌幅2.10%，成交额100万。
• 长信利众A：收盘价1.01，折溢价率--，日涨跌幅--，成交额0万。
• 长信利众B：收盘价0.883，折溢价率-6.91%，日涨跌幅3.54%，成交额9万。
• 中欧鼎利分级A：收盘价1.128，折溢价率1.63%，日涨跌幅2.45%，成交额0万。
• 中欧鼎利分级B：收盘价1.044，折溢价率-0.38%，日涨跌幅3.45%，成交额0万。
• 国泰互利A：收盘价0.956，折溢价率-7.81%，日涨跌幅0.82%，成交额1万。
• 国泰互利B：收盘价1.379，折溢价率17.46%，日涨跌幅3.06%，成交额0万。
• 德邦企债分级A：收盘价0.982，折溢价率-3.91%，日涨跌幅0.82%，成交额0万。
• 德邦企债分级B：收盘价1.065，折溢价率9.46%，日涨跌幅3.45%，成交额0万。
• 银华中证转债A：收盘价0.979，折溢价率-3.26%，日涨跌幅0.82%，成交额17万。
• 银华中证转债B：收盘价0.999，折溢价率9.18%，日涨跌幅3.58%，成交额42万。

分级基金类型与表现

股票型分级基金

• 包括股票半封闭式和股票型开放式，A类份额定期打开申赎，B类份额有固定到期日。
• 例如：银华稳进、银华锐进、信诚中证500A、信诚中证500B、申万菱信深成收益、申万菱信深成进取等。

债券型分级基金

• 包括债券型封闭式和债券型开放式，A类份额定期打开申赎，B类份额有固定到期日。
• 例如：富国汇利回报分级A、富国汇利回报分级B、天弘添利分级A、天弘添利分级B、博时裕祥分级A、博时裕祥分级B等。

总结

整体来看，2013年10月29日ETP市场呈现以下特点：

• 多数股票分级B端价格上涨，A端隐含收益率上升。
• ETF基金成交额较高，部分基金折溢价率显著。
• LOF基金市场表现各异，部分基金折价，部分溢价。
• 分级基金市场整体波动较大，不同基金表现不一。
• 多只分级基金即将上市，市场关注度较高。