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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2018年5月25日的融资融券市场回顾与事件提示，涵盖市场指数表现、行业走势、ETF基金情况、标的股票表现、大宗交易、停复牌信息、大股东增减持、分红送转事件及事件投资组合操作等内容。报告旨在为投资者提供当日市场动态与策略参考，但需注意，模型生成的投资组合收益率存在不确定性，不构成投资建议。

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主要观点

1. 市场融资融券规模

• 上一交易日沪深两市融资融券余额为9986.25亿元，环比增长0.17%。
• 融资余额为9927.31亿元，环比增长0.17%。
• 融券余额为58.94亿元，环比下降0.28%。
• 融资买入额为309.53亿元，环比下降16.64%。
• 融资偿还额为292.2亿元，环比下降16.79%。

2. 市场指数表现

• 创业板指下跌0.41%，表现最好。
• 中小板指下跌0.74%，表现最弱。
• 5日涨跌幅显示创业板指上涨0.39%，中小板指下跌0.89%。
• 10日涨跌幅显示上证综指下跌0.62%，深证成指下跌1.54%。
• 20日涨跌幅显示中小板指上涨2.35%，深证成指上涨0.07%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业包括：农林牧渔、食品饮料、纺织服装、休闲服务、国防军工，均上涨0.8%。
• 表现较弱的行业包括：非银金融、计算机、银行、医药生物、有色金属，均上涨0.8%。
• 从融资余额占流通市值比例及增速来看，食品饮料、国防军工、汽车等行业增速较快。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：远望谷（+10.07%）、北新路桥（+9.97%）、国际医学（+9.09%）、中新药业（+7.44%）、承德露露（+6.7%）。
• 跌幅前五名：东方园林（-8.74%）、卫士通（-5.04%）、大华股份（-4.7%）、舍得酒业（-4.63%）、金正大（-4.43%）。
• 五日量比前五名：海翔药业、燕京啤酒、好当家、中泰化学、莲花健康，均为6.54。
• 金额流入率前五名：美都能源、福能股份、嘉化能源、瀚蓝环境、奥瑞金，均为43.91%。
• 开盘与尾盘资金净流入排名前五名分别为嘉化能源、中航电子、鲁商置业、海信电器、中储股份（开盘）；宁沪高速、商赢环球、福能股份、奥瑞金、平潭发展（尾盘）。

5. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票共21只，包括用友网络、烽火通信、南方航空等。
• 交易中，部分股票出现折价，如东方园林（-2.25%）、南方航空（-5.46%）等。
• 中国平安、美的集团等股票成交价与前一交易日收盘价差异较大。

6. 停牌与复牌信息

• 今日共有45只股票停牌，其中东方园林、金龙汽车为今日开始停牌。
• 今日无股票复牌。

7. 大股东增减持

• 大股东增持的股票包括冀东水泥、新南洋。
• 大股东减持的股票包括冀东水泥、用友网络。
• 新南洋为今日建仓股票，冀东水泥为今日拟平仓股票。

8. 分红送转事件

• 今日共有75只股票涉及分红送转事件。
• 12只股票股东大会通过，13只为实施公告日，32只为股权登记日，18只为除权除息日。
• 例如：中信海直、TCL集团、天音控股为实施公告日；科士达、云南城投、国药股份为股权登记日；湖北广电、顺鑫农业、科华生物为除权除息日。

9. 限售股解禁

• 未来7个交易日，共有6只股票涉及限售股解禁，包括旗滨集团、包钢股份、唐山港等。

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关键信息汇总

类型	内容
融资融券规模	9986.25亿元（+0.17%）
融资买入额	309.53亿元（-16.64%）
融资偿还额	292.2亿元（-16.79%）
表现最好的指数	创业板指（-0.41%）
表现最弱的指数	中小板指（-0.74%）
增速较快的行业	食品饮料（+2.37%）、国防军工（+2.06%）、汽车（+1.88%）
增速较慢的行业	休闲服务（-0.25%）、商业贸易（-0.25%）、计算机（-0.33%）
涨幅前五名股票	远望谷、北新路桥、国际医学、中新药业、承德露露
跌幅前五名股票	东方园林、卫士通、大华股份、舍得酒业、金正大
大宗交易股票	21只，包括用友网络、烽火通信、南方航空等
停牌股票	45只，包括东方园林、金龙汽车等
建仓股票	新南洋（大股东增持）
平仓股票	云南锗业等1只
组合收益率	上一交易日组合收益率为0.25%，累计收益率为125.52%
超越指数	超越上证综指69.45个百分点，沪深300 45.91个百分点，创业板指80.71个百分点

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结构化信息

融资融券数据

• 融资融券余额：9986.25亿元（+0.17%）
• 融资余额：9927.31亿元（+0.17%）
• 融券余额：58.94亿元（-0.28%）
• 融资买入额：309.53亿元（-16.64%）
• 融资偿还额：292.2亿元（-16.79%）

标的股票表现

• 涨幅前五名：
  • 远望谷（+10.07%）
  • 北新路桥（+9.97%）
  • 国际医学（+9.09%）
  • 中新药业（+7.44%）
  • 承德露露（+6.7%）
• 跌幅前五名：
  • 东方园林（-8.74%）
  • 卫士通（-5.04%）
  • 大华股份（-4.7%）
  • 舍得酒业（-4.63%）
  • 金正大（-4.43%）

分红送转事件

• 股东大会通过：深圳能源、本钢板材、张裕A等12只
• 实施公告日：中信海直、TCL集团、天音控股等13只
• 股权登记日：科士达、云南城投、国药股份等32只
• 除权除息日：湖北广电、顺鑫农业、科华生物等18只

限售股解禁

• 未来7个交易日：旗滨集团、包钢股份、唐山港等6只

大股东增减持

• 增持：冀东水泥、新南洋
• 减持：冀东水泥、用友网络

大宗交易

• 股票数量：21只
• 部分股票折价：东方园林（-2.25%）、南方航空（-5.46%）等

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事件投资组合操作

• 今日建仓：新南洋（大股东增持）
• 今日拟平仓：云南锗业等1只
• 组合收益率：上一交易日为0.25%，累计收益率为125.52%
• 组合表现：超越上证综指、沪深300及创业板指

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总结

本报告全面展示了当日融资融券市场数据、股票表现、行业动态及重要事件，为投资者提供了市场分析与操作建议。然而，需注意模型的局限性及事件复杂性可能导致投资组合收益率存在较大不确定性。建议投资者结合自身风险偏好及市场情况谨慎决策。