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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-12-12）

核心内容概述

本报告为2018年12月12日的A股市场情绪及资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金等多方面内容，为市场参与者提供参考。

主要观点

1. 情绪面分析

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停22只，占比0.63%；自然跌停0只，占比0.00%。
  • 涨停封板率57.89%，连板率8.11%，显示市场整体情绪偏强，但涨停个股数量有所减少。

• 创新高/低个股情况：

  • 创60日新高的个股79只，较上一交易日减少3只，占比2.27%，高于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股8只，较上一交易日减少22只，占比0.23%，低于过去一年平均水平。
  • 表明市场中部分个股表现积极，但整体下跌压力有所缓解。

• 多空排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股507只，占比14.57%，较上一交易日减少51只。
  • 形成空头排列看跌个股698只，占比20.06%，较上一交易日增加190只。
  • 多空力量对比显示空头力量略强，市场看跌情绪有所上升。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为66780.73万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率下降至6.2%，显示市场对大宗交易的接受度有所改善。

2. 资金面分析

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为7711.37亿元，周环比下降0.05%。
  • 融资余额为7634.63亿元，融资买入额149.08亿元，融券卖出额4.16亿元，净买入额144.92亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流向：

  • 沪股通净流入11.74亿元，港股通净流出5.11亿元。
  • 深股通净流入0.92亿元，港股通净流入6.48亿元。
  • 整体资金净流入方向为北向，显示外资对A股市场的持续关注。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1812报收3172.40点，上涨0.58%，升水0.06%。
  • 上证50期指IH1812报收2427.00点，上涨0.40%，升水0.15%。
  • 中证500期指IC1812报收4371.80点，上涨0.30%，贴水0.49%。
  • 股指期货走势与现货市场基本一致，显示市场预期较为稳定。

• 波动率指数与PCR：

  • 今日波动率指数为28.94，较上一交易日下降0.75%，显示市场波动性有所降低。
  • PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.80和0.76，环比分别下降19.69%和12.69%，表明市场看涨情绪减弱，看跌情绪有所增强。

• 分级基金：

  • 交易活跃的分级基金平均整体溢价率为0.0254%，折价率波动较小。
  • 部分品种套利机会不明显，整体市场情绪较为平稳。

关键信息汇总

A股市场情绪指标

资金面数据

衍生品数据

风险提示

1. 本报告基于历史数据统计，仅供参考。
2. 不构成投资建议，市场情况可能发生变化，投资者需自行判断。