20181214-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_620kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-12-14）
核心内容概览
本报告为2018年12月14日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，旨在提供市场监控信息，不构成投资建议。
一、市场情绪分析
1.1 个股涨跌停情况
- 今日A股非ST个股总数为3480只。
- 排除停牌和一字板涨跌停个股后：
- 自然涨停个股12只，占比 0.34%。
- 自然跌停个股6只，占比 0.17%。
- 涨停封板率为 57.14%，连板率为 8.33%。
1.2 创新高/低个股情况
- 创60日新高的个股75只，较上一交易日减少40只，占比 2.16%，高于过去1年平均水平。
- 创60日新低的个股55只，较上一交易日增加36只，占比 1.58%，低于过去1年平均水平。
1.3 多空头排列情况
- 形成多头排列看涨个股423只，占比 12.16%，较上一交易日减少117只。
- 形成空头排列看跌个股1122只，占比 32.24%，较上一交易日增加238只。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为 57106.57万元，较上一交易日下降。
- 折价率上升至 6.66%。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 昨日沪深两市两融余额为 7708.66亿元，周环比下降 0.23%。
- 融资余额为 7627.70亿元。
- 融资买入额 241.35亿元，融券卖出额 7.87亿元，净买入额 233.48亿元，较上一交易日 148.76亿元 明显上升。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通资金净流出 8.64亿元。
- 港股通资金净流入 0.03亿元，较上一交易日有所上升。
- 资金净流向变为 南向，净流出 8.67亿元。
- 深股通净流出 8.44亿元，港股通净流入 1.52亿元。
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1812报收 3169.40点，下跌 1.74%，升水 0.11%。
- 沪深300指数报收 3165.91点，下跌 1.67%。
- 上证50期指IH1812报收 2429.60点，下跌 1.29%，升水 0.26%。
- 上证50指数报收 2423.38点，下跌 1.40%。
- 中证500期指IC1812报收 4329.60点，下跌 2.41%，贴水 0.17%。
- 中证500指数报收 4337.10点，下跌 2.39%。
3.2 股票期权
- 今日波动率指数为 27.93，较上一交易日上升 1.50%。
- 50ETF报收 2.42，较上一交易日下跌 1.22%。
3.3 分级基金
- 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体折价率为 2.2404%。
- 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。
关键信息汇总
市场情绪
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 12只 | 占比 0.34% |
| 自然跌停个股数 | 6只 | 占比 0.17% |
| 涨停封板率 | 57.14% | |
| 连板率 | 8.33% | |
| 创60日新高个股数 | 75只 | 占比 2.16%，高于过去1年平均水平 |
| 创60日新低个股数 | 55只 | 占比 1.58%，低于过去1年平均水平 |
| 多头排列个股数 | 423只 | 占比 12.16% |
| 空头排列个股数 | 1122只 | 占比 32.24% |
| 大宗交易总成交额 | 57106.57万元 | 较上一交易日下降 |
| 折价率 | 6.66% | 较上一交易日上升 |
资金流动
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 两融余额 | 7708.66亿元 | 周环比下降 0.23% |
| 融资买入额 | 241.35亿元 | |
| 融券卖出额 | 7.87亿元 | |
| 净买入额 | 233.48亿元 | 较上一交易日 148.76亿元 明显上升 |
| 沪股通净流出 | 8.64亿元 | |
| 港股通净流入 | 0.03亿元 | 较上一交易日有所上升 |
| 深股通净流出 | 8.44亿元 | |
| 港股通净流入 | 1.52亿元 |
衍生品市场
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 沪深300期指IF1812 | 3169.40点 | 下跌 1.74%，升水 0.11% |
| 上证50期指IH1812 | 2429.60点 | 下跌 1.29%，升水 0.26% |
| 中证500期指IC1812 | 4329.60点 | 下跌 2.41%，贴水 0.17% |
| 波动率指数 | 27.93 | 较上一交易日上升 1.50% |
| 50ETF | 2.42 | 较上一交易日下跌 1.22% |
| PCR（成交量） | 0.88 | 环比上升 5.40% |
| PCR（持仓量） | 0.76 | 环比下降 1.74% |
| 分级基金平均折价率 | 2.2404% | 波动较大，存在套利机会 |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计。
- 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
作者信息
- 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821
- 何青青：联系人，邮箱：heqingqing@tfzq.com
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图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）
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