20181026-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_620kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-10-26）
核心内容概述
本报告为2018年10月26日的A股市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、市场情绪指标、大宗交易数据、融资融券情况、沪/深港通资金流动、股指期货、股票期权及分级基金等关键内容，旨在为市场参与者提供投资参考。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：46只，占比1.33%。
- 自然跌停个股：3只，占比0.09%。
- 涨停封板率：58.23%。
- 连板率：21.21%。
1.2 个股创新高/低情况
- 创新高个股：33只，较上一交易日增加4只，占比0.95%，低于过去1年平均水平。
- 创新低个股：39只，较上一交易日减少137只，占比1.12%，同样低于过去1年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：142只，较上一交易日增加20只，占比4.10%。
- 空头排列看跌个股：343只，较上一交易日减少282只，占比9.89%。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：41768.26万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：下降至4.48%。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：7737.84亿元，周环比下降0.42%。
- 融资余额：7658.37亿元。
- 融资买入额：233.80亿元。
- 融券卖出额：9.29亿元。
- 净买入额：224.51亿元，较上一交易日下降。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通：净流出8.82亿元。
- 港股通：净流入6.31亿元，较上一交易日有所下降。
- 资金净流向：保持南向，净流出15.13亿元。
- 深股通：净流出7.83亿元。
- 港股通：净流入1.98亿元。
三、衍生品及其他分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1811：报收3165.80点，下跌0.68%，贴水0.25%。
- 沪深300指数：报收3173.64点，下跌0.65%。
- 上证50期指IH1811：报收2470.20点，下跌0.44%，升水0.05%。
- 上证50指数：报收2468.91点，下跌0.65%。
- 中证500期指IC1811：报收4199.80点，保持不变，贴水0.81%。
- 中证500指数：报收4233.96点，下跌0.01%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：30.07，较上一交易日上升3.16%。
- 50ETF：报收2.52元，较上一交易日下跌0.59%。
3.3 分级基金
- 交易活跃的分级基金：日成交额大于1000万元。
- 平均整体折价率：0.7151%。
- 折价率波动较大：部分品种存在套利机会。
四、关键信息总结
主要观点
- 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停个股数量较少，但多头排列个股有所增加，空头排列个股大幅减少。
- 资金流动：两融余额小幅下降，沪港通资金净流出，港股通资金净流入有所减少。
- 衍生品市场：股指期货整体下跌，波动率指数上升，50ETF下跌，PCR（成交量）和PCR（持仓量）均环比上升。
- 套利机会：部分分级基金折价率波动较大，存在套利空间。
关键数据
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股 | 46只 | +1.33% |
| 自然跌停个股 | 3只 | +0.09% |
| 创60日新高个股 | 33只 | +4只 |
| 创60日新低个股 | 39只 | -137只 |
| 多头排列看涨个股 | 142只 | +20只 |
| 空头排列看跌个股 | 343只 | -282只 |
| 大宗交易总成交额 | 41768.26万元 | 下降 |
| 折价率 | 4.48% | 下降 |
| 两融净买入额 | 224.51亿元 | -5.17亿元 |
| 沪股通净流出 | 8.82亿元 | - |
| 港股通净流入 | 6.31亿元 | - |
| 沪港通净流出 | 15.13亿元 | - |
| 深股通净流出 | 7.83亿元 | - |
| 港股通净流入 | 1.98亿元 | - |
| 沪深300期指 | 3165.80点 | -0.68% |
| 上证50期指 | 2470.20点 | -0.44% |
| 中证500期指 | 4199.80点 | 保持不变 |
| 波动率指数 | 30.07 | +3.16% |
| 50ETF | 2.52元 | -0.59% |
| PCR（成交量） | 0.79 | +10.72% |
| PCR（持仓量） | 0.75 | +25.34% |
| 分级基金平均折价率 | 0.7151% | 波动较大 |
五、风险提示
- 本报告基于历史数据统计。
- 仅用于市场情况监控，不构成投资建议。
六、分析师与联系方式
- 分析师：吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821。
- 联系人：何青青，邮箱：heqingqing@tfzq.com。
七、相关报告
- 《金融工程：市场情绪一览2018-10-25》
- 《金融工程：海外文献推荐第60期》
- 《金融工程：市场情绪一览2018-10-24》
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