20181023-天风证券-市场情绪一览_9页_620kb

金融工程市场分析总结（2018-10-23）

核心内容概述

本报告为天风证券研究所发布的金融工程市场分析报告，内容涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他相关市场指标，旨在提供市场监控信息，不构成投资建议。

---

一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3466只。
• 排除停牌和一字板涨跌停个股后，自然涨停个股41只，占比 1.18%。
• 自然跌停个股11只，占比 0.32%。
• 涨停封板率为 49.40%，连板率为 11.11%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高的个股43只，较上一交易日减少10只，占比 1.24%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股17只，较上一交易日减少5只，占比 0.49%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股81只，较上一交易日增加18只，占比 2.34%。
• 空头排列看跌个股2291只，较上一交易日减少320只，占比 66.10%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 63950.69万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率下降至 4.3%。

---

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 7734.63亿元，周环比下降 2.74%。
• 融资余额为 7655.43亿元。
• 融资买入额为 355.26亿元，融券卖出额为 11.65亿元，净买入额为 343.61亿元，较上一交易日的 199.80亿元 明显上升。

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通资金净流入 1.99亿元。
• 港股通资金净流出 5.88亿元，较上一交易日有所下降。
• 资金净流向变为 北向净流入7.87亿元。
• 深股通净流出 5.53亿元，港股通净流出 1.27亿元。

---

三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1811收盘价为 3180.20点，下跌 3.12%，贴水 0.10%。
• 沪深300指数收盘价为 3183.43点，下跌 2.66%。
• 上证50期指IH1811收盘价为 2466.00点，下跌 3.29%，升水 0.05%。
• 上证50指数收盘价为 2464.81点，下跌 2.97%。
• 中证500期指IC1811收盘价为 4219.60点，下跌 1.99%，贴水 0.80%。
• 中证500指数收盘价为 4253.56点，下跌 1.84%。

3.2 股票期权

• 波动率指数今日为 28.05，较上一交易日上升 5.70%。
• 50ETF报收 2.51，较上一交易日下跌 3.39%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为 0.77，较上一周上升 1.74%。
• PCR（持仓量）为 0.66，较上一周上升 3.94%。

3.4 分级基金

• 今日统计交易活跃的主动和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元），平均整体折价率为 2.2682%。
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

---

四、关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停与跌停数量较少，涨停封板率和连板率维持在中等水平；多头排列个股增加，空头排列个股减少，显示市场情绪有所改善。
• 资金流动：两融余额周环比下降，但净买入额上升；北向资金净流入增加，南向资金净流出。
• 衍生品表现：股指期货普遍下跌，波动率指数上升，50ETF下跌；PCR指标上升，反映市场看涨情绪增强。
• 分级基金：整体折价率维持在2.27%左右，存在套利机会。

---

五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，仅供参考。
• 不构成投资建议，投资者应独立评估并咨询专业人士意见。

---

六、相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2018-10-22》
2. 《金融工程：两大组合本周调仓，潜伏业绩预增累计超额13.38%》
3. 《金融工程：基金发行周报-2018-10-21》

---

七、分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001
• 何青青：联系人

---

八、联系方式

• 邮箱：wuxianxing@tfzq.com / heqingqing@tfzq.com
• 电话：18616029821
• 天风证券研究所地址信息详见表格。

---

九、附注

• 报告内容来源于Wind及天风证券研究所，部分图表数据未在本文中展示。
• 报告内容为机密，仅供客户参考，不构成投资建议。
• 投资者应独立判断，必要时咨询专业人士意见。