20180518-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易

核心内容概述

本报告为信达证券研发中心发布的融资融券日报，涵盖2018年5月18日沪深两市融资融券市场数据、主要市场指数表现、行业融资情况、标的股票表现、大宗交易信息、股票停牌情况、大股东增减持、分红送转事件以及事件投资组合操作等内容。报告旨在为投资者提供市场动态及策略参考，但需注意，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，其组合收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

融资融券余额：上一交易日，沪深两市融资融券余额为9893.89亿元，环比上升0.18%。
融资余额：融资余额为9836.69亿元，环比上升0.2%。
融券余额：融券余额为57.2亿元，环比下降3.15%。
融资买入与偿还：融资买入额为291.7亿元，环比下降14.77%；融资偿还额为271.69亿元，环比下降19.22%。

二、市场指数表现

上证综指：下跌0.48%。
创业板指：下跌0.84%，为表现最弱的指数。
中小板指：在5日、10日、20日周期中表现较好，分别上涨0.17%、3.42%、4.34%。

三、行业表现

表现较好行业：农林牧渔（+0.8%）、食品饮料（+0.41%）、纺织服装（+0.38%）、休闲服务（+0.31%）、国防军工（+0.22%）。
表现较弱行业：非银金融（-1.62%）、计算机（-1.45%）、银行（-1.37%）、医药生物（-1.29%）、有色金属（-1.15%）。

四、标的股票表现

涨幅前五名：海翔药业（+10.1%）、威创股份（+10%）、燕京啤酒（+8.8%）、海普瑞（+8.26%）、海思科（+7.68%）。
跌幅前五名：桐昆股份（-5.29%）、用友网络（-4.87%）、金正大（-4.48%）、中国太保（-4.03%）、新华保险（-3.85%）。
五日量比前五名：海翔药业（6.54）、燕京啤酒（4.94）、好当家（4.55）、中泰化学（4.17）、莲花健康（4.1）。

五、大宗交易情况

上一交易日，共有9只标的股票发生大宗交易，包括沧州大化、汇川技术、亨通光电等。

六、股票停牌情况

今日共有45只标的股票停牌，无复牌股票。

七、大股东增减持

增持：大北农、亨通光电、鹏起科技等5只股票。
减持：北斗星通等1只股票。

八、分红送转事件

今日披露，共有43只标的股票涉及分红送转事件。
股权登记日：华海药业、云铝股份、天山股份等31只股票。
除权除息日：中钢国际、浪潮信息、中泰化学等12只股票。

九、限售股解禁

未来7个交易日内，共有9只标的股票涉及限售股解禁，包括太龙药业、圣农发展、东方证券等。

事件投资组合操作

今日操作：无建仓，拟平仓招商蛇口、顺发恒业等2只股票。
昨日操作：无建仓，无平仓。
组合收益：
- 上一交易日组合收益率为0.1%。
- 至2018年5月17日，组合累计收益率为124.56%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指68.5、43.22及80.31个百分点。

关键数据与图表说明

图表1：近三月每日融资融券余额规模。
图表2：近三月每日融资买入额及偿还额。
图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速。
图表5：申万行业上一交易日涨跌幅。
图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅。
图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20。
图表8：两融标的股票五日量比排名前20。
图表9：两融标的股票金额流入率排名前20。
图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20。
图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10。
图表12：上一交易日发生大宗交易的股票。
图表13：今日停牌股票及停牌起始日、连停天数、期间指数涨跌幅。
图表14：大股东持股比例变动。
图表15：未来7个交易日增发事件。
图表16：未来7个交易日分红送转事件。
图表17：今日发布业绩报告的股票。
图表18：未来7个交易日限售股解禁。
图表19：组合历史收益曲线。
图表20：组合历史收益对比。
图表21：今日拟建仓股票。
图表22：今日拟平仓股票。
图表23：昨日建仓股票。
图表24：昨日平仓股票。
图表25：组合成分股。

总结

本报告提供了全面的融资融券市场动态，包括市场指数、行业表现、ETF基金、股票涨跌幅、大宗交易、停牌、大股东增减持、分红送转事件及限售股解禁等信息。此外，还展示了事件投资组合的操作记录与历史收益表现，为投资者提供了丰富的市场分析数据与操作参考。需要注意的是，所有数据均来源于Wind及信达证券研发中心，模型生成的组合收益率存在较大不确定性，投资者应谨慎对待。

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