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金融工程市场分析总结（2018-11-16）

核心内容概览

本报告为2018年11月16日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

主要观点

1. 情绪面分析

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停88只，占比2.53%；自然跌停3只，占比0.09%。
  • 涨停封板率为66.17%，连板率为27.16%。

• 创新高/低个股情况：

  • 创60日新高的个股439只，较上一交易日增加210只，占比12.64%，高于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股3只，较上一交易日减少1只，占比0.09%，低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股2325只，占比66.95%，较上一交易日增加689只。
  • 空头排列看跌个股66只，占比1.90%，较上一交易日减少35只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为38726.87万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率下降至4.47%。

2. 资金面分析

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为7776.07亿元，周环比上升1.00%。
  • 融资买入额321.32亿元，融券卖出额8.44亿元，净买入额312.87亿元，较上一交易日略有下降。

• 北向资金流动：

  • 沪股通净流入8.70亿元，深股通净流入11.26亿元。
  • 港股通净流入1.73亿元，较上一交易日上升；港股通净流出0.14亿元。
  • 总体北向资金净流入6.97亿元。

3. 衍生品及其他市场分析

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1812报收3267.20点，上涨0.85%，升水0.29%。
  • 上证50期指IH1812报收2471.80点，上涨0.61%，升水0.42%。
  • 中证500期指IC1812报收4668.00点，上涨1.16%，升水0.19%。

• 波动率指数与PCR：

  • 今日波动率指数为29.13，较上一交易日下降2.29%。
  • 50ETF报收2.51，较上一交易日上涨0.08%。
  • PCR（成交量）为0.79，环比下降10.30%；PCR（持仓量）为0.75，环比上升6.01%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的分级基金平均溢价率为0.2984%，折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身情况独立判断，谨慎决策。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）