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金融工程市场分析总结（2018-12-11）

核心内容概述

本报告为2018年12月11日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他市场指标，为投资者提供市场动态与投资参考。

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主要观点与关键信息

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停37只，占比1.06%；自然跌停0只，占比0.00%。
  • 涨停封板率71.15%，连板率42.86%，显示市场情绪偏暖，涨停个股表现较好，跌停个股无。

• 创新高/低个股情况：

  • 创60日新高的个股82只，较上一交易日增加16只，占比2.36%，高于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股30只，较上一交易日减少26只，占比0.86%，低于过去一年平均水平。

• 多空头排列情况：

  • 多头排列看涨个股558只，占比16.04%，较上一交易日减少30只。
  • 空头排列看跌个股508只，占比14.60%，较上一交易日增加257只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为125,458.71万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率上升至8.3%，显示部分交易存在折价空间。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为7717.44亿元，周环比上升0.04%。
  • 融资买入额172.25亿元，融券卖出额5.85亿元，净买入额166.40亿元，较上一交易日上升5.5亿元。

• 沪/深港通资金流向：

  • 沪股通净流入0.02亿元，港股通净流入7.16亿元。
  • 深股通净流入2.98亿元，港股通净流入4.53亿元。
  • 整体资金流向以南向为主，净流出7.14亿元。

3. 衍生品及其他市场指标

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1812报收3164.60点，上涨0.38%，升水0.15%。
  • 上证50期指IH1812报收2423.20点，上涨0.22%，升水0.32%。
  • 中证500期指IC1812报收4387.20点，上涨1.02%，贴水0.19%。

• 波动率指数：

  • 今日波动率指数为29.16，较上一交易日上升0.26%。
  • 50ETF报收2.41，较上一交易日保持不变。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.77，PCR（持仓量）为0.75，环比分别下降20.71%和13.12%。
  • PCR下降表明市场看涨情绪有所减弱。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金日成交额均大于1000万元。
  • 平均整体溢价率为0.5806%，折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，仅供参考，不构成投资建议。
• 报告内容可能因市场变化而调整，投资者应独立评估并结合自身情况决策。

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作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821。
• 何青青：联系人，邮箱：heqingqing@tfzq.com。

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相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2018-12-10》
2. 《金融工程：新增基金排名增强组合，今年排名同类型基金前20%》
3. 《金融工程：基金发行周报-2018-12-09》

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

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投资评级声明

类别	说明	评级
股票投资评级	自报告日后6个月内相对沪 深300指数的涨跌幅	买入、增持、持有、卖出
行业投资评级	自报告日后6个月内相对沪 深300指数的涨跌幅	强于大市、中性、弱于大市

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特别声明

• 天风证券可能持有报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，投资者需注意潜在利益冲突。

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资料来源：Wind，天风证券研究所