20130829-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb

报告摘要

ETP数据日报（20130829）总结

核心内容概述

本报告为2013年8月29日的ETP市场数据总结，涵盖ETF基金、LOF基金、分级基金以及封闭式债基等各类ETP产品的市场表现。报告分析了当日市场走势、成交情况、折溢价率、隐含收益率及价格弹性等关键指标，并提供了相关数据图表和表格。

主要观点

市场整体表现：受市场下跌影响，股票分级B端多数下跌。A端隐含收益率与前日基本持平，部分产品如申万收益、国泰房地产A、银华金瑞等保持稳定。
ETF基金市场：ETF基金整体表现疲软，多数产品收盘价下跌，折溢价率在负值区间，其中易方达深证100ETF、华夏上证50ETF等成交额较高。
LOF基金市场：LOF基金市场中，大成优选、华夏行业精选等产品成交活跃，部分产品折溢价率较高，显示市场波动较大。
分级基金市场：
- 股票型分级基金：多数A端产品折溢价率在负值区间，B端价格弹性较高，如银华锐进、鹏华资源B等。
- 债券型分级基金：A端产品折溢价率相对稳定，B端隐含收益率与前日基本持平，部分产品如富国汇利分级A、大成景丰分级A等折溢价率在负值区间，显示市场对债券型产品的偏好。
封闭式债基市场：多数债基收盘价下跌，折溢价率在负值区间，隐含收益率普遍较低，其中富国新天锋、招商信用添利等产品表现较为突出。

关键信息

ETP指数表现

中国ETP综合指数：点位为853.45，较前一交易日下跌0.46%。
中低风险ETP指数：点位为1202.91，下跌0.38%。
权益杠杆性ETP指数：点位为481.24，下跌1.28%。

ETF基金市场成交金额前十名（2013-8-28）

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交额（百万）	最新份额（亿份）	份额变动（亿份）
华泰柏瑞沪深300ETF	2.378	-0.06	-0.46	787.66	65.29	0.00
华夏上证50ETF	1.647	0.06	-0.36	726.10	125.42	0.00
易方达深证100ETF	0.569	-0.05	-0.87	693.45	254.04	2.18
国泰上证5年期ETF	97.966	-0.14	-0.35	503.35	0.13	0.00
易方达创业板ETF	1.209	-0.07	-1.63	164.39	7.73	-0.30
华宝兴业现金添益	100.004	--	0.00	163.97	23.00	0.00
嘉实沪深300ETF	2.371	-0.31	-0.59	139.20	123.39	-0.20
华夏中小板ETF	2.350	-0.04	-1.63	132.30	13.72	0.00
华安上证180ETF	0.515	-0.19	-0.39	121.60	250.28	0.00
博时上证企债30ETF	98.500	-0.65	0.26	90.86	0.29	0.00

LOF基金市场成交金额前十名（2013-8-28）

基金名称	基金代码	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	最新份额（亿份）	场内份额（亿份）
大成优选	160916.OF	1.109	-0.36	-1.07	99.99	18.46	9.37
兴全沪深300	163407.OF	0.814	2.08	3.69	81.53	15.41	0.24
华夏行业精选	160314.OF	0.982	-0.41	-1.01	75.58	74.10	4.65
博时主题行业	160505.OF	1.635	-0.49	0.06	59.54	62.29	2.60
鹏华动力增长	160610.OF	1.096	-0.09	-0.99	57.92	53.07	1.24
国泰中小盘成长	160211.OF	1.114	0.45	0.09	55.26	7.45	0.78
广发中证500	162711.OF	0.820	-1.68	-1.68	46.83	38.38	1.32
中银中国精选	163801.OF	1.435	0.07	-1.03	44.80	27.44	0.46
华夏蓝筹核心	160311.OF	0.830	-0.48	-0.84	38.42	106.62	3.19
嘉实黄金	160719.OF	0.777	0.26	2.91	37.25	2.42	0.06

分级基金市场统计情况（2013-8-28）

股票型分级基金

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	杠杆率	隐含收益率（%）	约定配比	成交量（万元）	到期日/跟踪指数/下一个开放日
国投瑞银瑞福优先	1.00	--	--	--	--	6.00%	1	--	2013-08-04
国投瑞银瑞福进取	0.90	0.753	-16.33	2.11	--	1	1	7,717	中证100
银华稳进	1.04	0.971	-6.54	-0.31	--	6.44%	1	29,916	深证100P
银华锐进	0.48	0.537	12.58	3.18	2.90	1	1	50,068	内地资源
信诚中证500A	1.03	1.014	-1.93	0.10	--	6.31%	4	1,057	中证500
信诚中证500B	0.52	0.529	1.34	2.32	2.35	6	1	10,014	中证500
申万菱信深成收益	1.023	0.776	-24.12	-0.51	--	8.14%	1	1,865	深证成指
申万菱信深成进取	0.099	0.34	243.06	11.29	3.36	1	1	4,311	深证成指
银华金利	1.04	1.086	4.22	0.28	--	6.23%	1	287	等权90
银华鑫利	0.95	0.894	-6.29	-0.78	2.09	2.32	1	2,041	内地资源
国联安双禧A中证100	1.02	1.008	-1.56	0.20	--	6.22%	4	433	中证100
国联安双禧B中证100	0.86	0.863	0.47	1.79	1.83	6	1	3,215	中证100
银华金瑞	1.04	1.019	-2.21	0.59	--	6.65%	4	6,087	内地资源
银华鑫瑞	0.42	0.426	1.43	2.65	2.73	6	1	18,328	内地资源
信诚沪深300A	1.03	0.962	-6.96	0.00	--	6.46%	1	187	沪深300
信诚沪深300B	0.74	0.803	8.51	2.40	2.27	1	1	1,478	沪深300
广发深证100A	1.04	1.016	-2.56	-0.29	--	6.67%	1	43	深证100P
广发深证100B	0.68	0.704	3.00	2.53	2.50	1	1	22	深证100P
鹏华资源A	1.04	0.971	-6.54	0.10	--	6.44%	1	5,934	A股资源
鹏华资源B	0.48	0.540	11.80	3.15	2.92	1	1	16,821	A股资源
泰达稳健	1.04	1.200	15.13	8.11	--	5.61%	4	27	中证500
泰达进取	1.07	0.998	-6.36	1.65	1.58	6	1	39	中证500
工银瑞信中证500A	1.04	1.084	4.00	0.00	--	6.24%	4	0	中证500
工银瑞信中证500B	0.97	0.920	-5.45	1.71	1.95	3	1	0	中证500
金鹰中证500A	1.04	1.025	-1.70	0.00	--	6.61%	1	0	中证500
金鹰中证500B	1.02	1.014	-1.04	1.94	2.18	1	1	2	中证500
长盛同瑞A	1.04	1.030	-1.25	-0.77	--	6.58%	4	2	中证200
长盛同瑞B	1.00	0.999	-0.40	1.69	1.76	6	1	1	中证200
长城久兆稳健	1.03	0.990	-4.26	-2.94	--	6.06%	4	0	中证200
长城久兆积极	0.99	1.011	2.33	1.70	1.69	6	1	1	中证200
华安沪深300A	1.04	1.030	-1.25	0.00	--	6.58%	1	0	沪深300
华安沪深300B	0.87	0.879	0.69	2.19	2.22	1	1	20	沪深300
浙商稳健	1.04	0.976	-6.06	0.00	--	6.40%	1	0	沪深300
浙商进取	0.73	0.828	13.58	2.43	1.92	1	1	0	沪深300
泰信基本面400A	1.04	1.021	-2.02	-0.68	--	6.64%	1	0	基本400
泰信基本面400B	1.17	1.198	2.04	1.89	1.84	1	1	1	基本400
诺安稳健	1.04	1.025	-1.63	0.00	--	6.61%	4	2	创业成长
诺安进取	1.16	1.170	0.95	1.60	1.59	6	1	56	创业成长
诺德深证300A	1.04	1.024	-1.44	0.00	--	6.09%	1	0	深证300P
诺德深证300B	1.11	1.179	6.12	1.94	1.60	1	1	0	深证300P
万家中证创业成长A	1.04	1.047	0.41	-2.15	--	6.47%	1	2	创业成长
万家中证创业成长B	1.30	1.308	0.33	1.80	1.76	1	1	3	创业成长
工银瑞信深证100A	1.01	1.033	2.26	0.00	--	6.65%	1	0	深证100P
工银瑞信深证100B	0.97	0.892	-8.19	2.04	2.54	1	1	4	深证100P
国泰房地产A	1.04	1.054	1.44	0.09	--	6.92%	1	1,360	房地产指数
国泰房地产B	1.00	0.97	-2.71	2.04	2.16	1	1	3,962	房地产指数
建信央视50A	1.03	1.199	16.23	-0.08	--	6.42%	1	20	央视50
建信央视50B	0.98	0.799	-18.12	2.06	2.57	1	1	510	央视50
银河沪深300成长A	1.03	1.02	-0.68	-0.58	--	6.59%	1	0	沪深300
银河沪深300成长	0.98	0.985	1.03	2.05	0.17	1	1	0	沪深300

债券型分级基金

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	隐含收益率（%）	约定配比	成交量（万元）	到期日/跟踪指数/下一个开放日
富国汇利分级A	1.115	1.107	-0.72	0.00	31.21%	7	0	2013-09-08
富国汇利分级B	1.36	1.368	0.74	2.92	3	1	0	2013-09-08
大成景丰分级A	1.12	1.107	-0.81	0.09	9.95%	7	515	2013-10-15
大成景丰分级B	0.87	0.858	-1.72	3.98	3	1	161	2013-10-15
泰达宏利聚利A	1.10	1.043	-5.01	0.00	5.78%	7	114	2016-05-13
泰达宏利聚利B	1.38	1.350	-2.24	2.86	3	1	243	2016-05-13
海富通稳进增利A	1.10	1.078	-2.18	0.00	7.04%	8	0	2014-09-01
海富通稳进增利B	1.44	1.408	-2.36	4.06	2	1	46	2014-09-01
浦银安盛增利A	1.09	1.071	-1.74	0.00	6.19%	7	22	2014-12-13
浦银安盛增利B	1.26	1.269	0.87	3.02	3	1	147	2014-12-13
天弘添利分级A	1.01	--	--	--	4.50%	3.43	--	2013-12-10
天弘添利分级B	1.18	1.134	-3.74	0.44	1	1	291	2013-12-10
博时裕祥分级A	1.01	--	--	--	4.10%	3.43	--	2013-12-10
博时裕祥分级B	1.19	1.170	-1.85	3.90	1	1	475	2013-12-10
长信利鑫分级A	1.01	--	--	--	4.10%	2.07	--	2013-12-21
长信利鑫分级B	1.22	1.114	-8.55	2.71	1	1	68	2013-12-21
富国天盈分级A	1.01	--	--	--	4.20%	1.51	--	2013-11-23
富国天盈分级B	1.33	1.326	-0.38	2.14	1	1	178	2013-11-23
万家添利分级A	1.10	--	--	--	4.10%	2.06	--	2013-12-02
万家添利分级B	1.28	1.249	-2.39	2.78	1	1	300	2013-12-02
鹏华丰泽分级A	1.01	--	--	--	4.05%	1.23	--	2013-12-07
鹏华丰泽分级B	1.23	1.170	-5.19	2.00	1	1	60	2013-12-07
天弘丰利分级A	1.01	--	--	--	4.05%	2.07	--	2013-11-22
天弘丰利分级B	1.35	1.284	-4.79	2.55	1	1	223	2013-11-22
诺德双翼A	1.00	--	--	--	3.90%	0.95	--	2014-02-15
诺德双翼B	1.14	1.296	13.58	1.83	1	1	18	2014-02-15
金鹰持久回报A	1.02	--	--	--	4.10%	2.44	--	2013-09-07
金鹰持久回报B	1.25	1.182	-5.37	2.99	1	1	33	2013-09-07

封闭式债基市场情况统计（2013-8-28）

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	隐含收益率（%）	债券投资比例（%）	企业债投资比例（%）	封闭期截止日
华富强化回报	1.020	-0.29	-0.10	522.92	10.24%	135.38	121.93	2013-09-08
易方达岁丰添利	0.971	-1.52	-0.10	299.68	7.97%	157.03	124.71	2013-11-09
信诚增强收益	1.012	-0.59	0.00	216.57	7.21%	159.56	159.22	2013-09-28
建信信用增强	1.045	-1.14	0.00	97.25	1.44%	132.56	109.54	2014-06-16
广发聚利	1.075	-1.38	0.09	79.56	2.19%	156.16	155.53	2014-08-05
富国新天锋	0.991	-1.49	0.00	42.33	0.89%	184.92	180.82	2015-05-07
招商信用添利	0.981	-2.29	0.00	31.80	1.28%	168.57	118.41	2015-06-25
工银瑞信纯债	0.999	-3.85	-0.10	29.79	1.77%	188.86	155.53	2014-02-10
易方达永旭添利	0.986	-1.00	0.92	1.71	1.26%	199.81	199.01	2014-06-19
交银信用添利	1.052	-0.94	0.10	1.48	2.30%	136.14	115