20220316-华泰期货-商品期现数据跟踪_7页_890kb

报告摘要

本报告由华泰期货研究院量化组发布，旨在通过分析商品期货市场的仓单变化、基差、近月与主力合约价差以及现货进口利润和盘面毛利等数据，为投资者提供市场趋势参考。报告涵盖了贵金属、基本金属、能源化工和农产品四大类商品，分别从多个维度进行数据跟踪和分析。

仓单变化分析：通过图1至图4展示各类商品的仓单十日增长率，反映了市场库存的短期变动趋势。图5至图8则以箱型图形式呈现仓单数据的分布情况，有助于识别市场库存的集中度和波动性。
基差与现货关系：图9至图12展示了各类商品的基差与现货价格的关系，基差作为期货价格与现货价格之间的差额，是判断市场供需和预期的重要指标。基差数据基于Wind主连数据和全国典型现货指标测算，具有一定的参考价值。
近月与主力合约价差：图13至图16展示了近月合约与主力合约之间的价差，反映了市场对不同到期月份合约的偏好。当近月与主力合约相同时，价差为0，表明市场无明显偏好。
现货进口利润与盘面毛利：图17和图18分别展示了部分商品的现货进口利润和主力合约盘面毛利，为投资者提供了商品在现货市场和期货市场中的盈利空间分析。

数据来源：报告中的图表数据主要来源于Ricequant和Wind，部分数据由华泰期货研究院自行测算。
时间滞后：现货价格数据通常滞后2-3天，当日数据取最新一次更新的现货价格，投资者需注意数据时效性。
免责声明：本报告基于公开信息编制，不保证数据的准确性和完整性，也不承诺提供持续更新或修改。投资者应自行判断，不承担任何法律责任。
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