ETP数据日报总结（2013-12-20）
核心内容概述
本报告为2013年12月20日的ETP市场数据日报，由分析师胡立刚发布。报告内容涵盖当日ETP市场的整体表现、各类基金的详细数据及市场动态，主要包括ETF、LOF、分级基金和债券型基金的市场情况。
主要观点
- 股票分级B端下跌：整体来看，股票分级B端价格普遍下跌，其中鹏华资源B、银华鑫瑞等基金跌幅较大，接近或已达到折算点。
- A端隐含收益率上涨：股票分级A端隐含收益率上涨，申万收益、国泰房地产A、富国创业板A等基金的收益率分别达到8.44%、6.99%、6.95%。
- 鹏华资源B风险提示：鹏华资源B的净值为0.286元，接近不定期折算点0.25元，投资者需注意潜在风险。
- 折算收益预测：若A股资源指数下跌2.82%，鹏华资源B将触发折算，此时购买鹏华资源A可获得约6.9%的收益（考虑0.5%的赎回费率）。
- 新基金上市：工银瑞信双债增强（164814）将于12月23日上市交易。
关键信息
ETP市场整体表现
- 中国ETP综合指数：点位为842.77，较前一交易日下跌0.67%。
- 中低风险ETP指数：点位为1158.35，下跌0.72%。
- 权益杠杆性ETP指数：点位为476.58，下跌0.67%。
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 |
收盘价（元） |
折溢价率（%） |
日涨跌幅（元） |
成交额（百万） |
最新份额（亿份） |
份额变动（亿份） |
| 华宝兴业现金添益 |
99.995 |
-- |
0.00 |
7,261.71 |
49.00 |
0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF |
2.384 |
0.10 |
-0.96 |
1,030.39 |
64.08 |
-0.23 |
| 华夏上证50ETF |
1.581 |
0.13 |
-1.13 |
707.46 |
132.26 |
0.10 |
| 国泰上证5年期国债ETF |
95.876 |
-0.20 |
-0.15 |
645.01 |
0.11 |
0.00 |
| 银华交易货币 |
102.993 |
-0.02 |
0.01 |
545.60 |
0.06 |
0.00 |
| 易方达深证100ETF |
0.561 |
0.14 |
-0.71 |
187.80 |
211.23 |
0.97 |
| 易方达创业板ETF |
1.234 |
0.18 |
0.49 |
180.09 |
8.23 |
-0.08 |
| 嘉实沪深300ETF |
2.387 |
0.10 |
-0.79 |
71.55 |
114.39 |
0.05 |
| 华夏中小板ETF |
2.318 |
-0.04 |
-0.64 |
66.04 |
11.64 |
0.00 |
| 华夏沪深300ETF |
2.374 |
0.21 |
-0.88 |
40.31 |
78.73 |
-0.07 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 |
基金代码 |
收盘价（元） |
折溢价率（%） |
日涨跌幅（%） |
成交金额（万元） |
最新份额（亿份） |
场内份额（亿份） |
| 信诚增强收益 |
165509.OF |
0.972 |
-0.41 |
-0.61 |
1,099.85 |
22.66 |
2.27 |
| 富国天丰强化收益 |
161010.OF |
0.974 |
-0.10 |
-0.31 |
123.59 |
39.52 |
2.97 |
| 博时主题行业 |
160505.OF |
1.756 |
0.40 |
-1.13 |
87.12 |
59.47 |
2.40 |
| 建信优势动力 |
165313.OF |
0.932 |
0.00 |
-0.11 |
45.09 |
27.77 |
4.98 |
| 大成优选 |
160916.OF |
1.112 |
0.00 |
-0.89 |
42.52 |
15.93 |
8.72 |
| 兴全趋势投资 |
163402.OF |
0.898 |
-0.43 |
-0.55 |
35.33 |
104.97 |
2.99 |
| 华夏蓝筹核心 |
160311.OF |
0.847 |
0.71 |
-0.70 |
20.51 |
101.96 |
3.05 |
| 易方达岁丰添利 |
161115.OF |
0.961 |
-0.41 |
-0.31 |
20.36 |
26.79 |
6.49 |
| 鹏华价值优势 |
160607.OF |
0.783 |
-0.51 |
-0.38 |
19.18 |
106.98 |
4.36 |
| 中银盈利纯债一年 |
163824.OF |
0.952 |
-4.90 |
-0.10 |
19.04 |
32.07 |
0.12 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 |
单位净值（元） |
收盘价（元） |
折溢价率（%） |
日涨跌幅（%） |
杠杆率 |
隐含收益率 |
约定配比 |
成交量（万元） |
到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
| 国投瑞银瑞福优先 |
1.02 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.00% |
1 |
-- |
2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 |
0.85 |
0.715 |
-16.08 |
-0.97 |
2.20 |
-- |
1 |
5,136 |
深证成指 |
| 银华稳进 |
1.058 |
0.929 |
-12.19 |
-1.28 |
-- |
6.89% |
1 |
8,960 |
深证100P |
| 银华锐进 |
0.430 |
0.553 |
28.60 |
3.46 |
2.75 |
-- |
1 |
19,213 |
深证100P |
| 信诚中证500A |
1.053 |
0.976 |
-7.31 |
-1.41 |
-- |
6.71% |
4 |
422 |
中证500 |
| 信诚中证500B |
0.551 |
0.606 |
9.98 |
2.27 |
11.6 |
-- |
6 |
4,532 |
中证500 |
| 申万菱信深成收益 |
1.011 |
0.769 |
-23.92 |
-1.16 |
-- |
8.44% |
1 |
793 |
深证成指 |
| 申万菱信深成进取 |
0.096 |
0.33 |
248.33 |
-0.30 |
11.6 |
-- |
1 |
1,259 |
深证成指 |
| 富国创业板A |
1.017 |
0.953 |
-6.29 |
-1.04 |
-- |
6.95% |
1 |
736 |
创业板指 |
| 富国创业板B |
0.853 |
0.902 |
5.74 |
2.19 |
2.16 |
-- |
1 |
2,881 |
创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A |
1.022 |
1.029 |
0.71 |
-0.58 |
-- |
6.95% |
1 |
424 |
国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B |
0.973 |
0.956 |
-1.74 |
2.05 |
2.14 |
-- |
1 |
387 |
国证医药 |
| 国泰国证房地产A |
1.061 |
1.066 |
0.47 |
-1.20 |
-- |
6.99% |
1 |
93 |
国证地产 |
| 国泰国证房地产B |
0.799 |
0.807 |
1.00 |
2.33 |
2.22 |
-- |
1 |
891 |
国证地产 |
| 银华金利 |
1.063 |
1.112 |
4.61 |
1.74 |
-- |
6.19% |
1 |
103 |
等权90 |
| 银华鑫利 |
0.887 |
0.878 |
-1.01 |
2.20 |
1.99 |
-- |
1 |
882 |
等权90 |
| 国联安双禧A中证100 |
1.044 |
0.979 |
-6.23 |
-0.10 |
-- |
6.52% |
4 |
536 |
中证100 |
| 国联安双禧B中证100 |
0.832 |
0.882 |
6.01 |
1.84 |
1.70 |
-- |
6 |
2,965 |
中证100 |
| 银华金瑞 |
1.063 |
1.003 |
-5.64 |
-0.99 |
-- |
6.91% |
4 |
8,889 |
内地资源 |
| 银华鑫瑞 |
0.271 |
0.312 |
15.13 |
3.62 |
2.16 |
-- |
6 |
7,214 |
内地资源 |
| 信诚沪深300A |
1.001 |
0.874 |
-12.69 |
-0.79 |
-- |
7.30% |
1 |
453 |
沪深300 |
| 信诚沪深300B |
0.725 |
0.849 |
17.10 |
2.38 |
2.05 |
-- |
1 |
1,417 |
沪深300 |
| 鹏华资源A |
1.058 |
0.965 |
-8.79 |
-1.13 |
-- |
6.61% |
1 |
11,324 |
A股资源 |
| 鹏华资源B |
0.286 |
0.393 |
37.41 |
4.70 |
3.24 |
-- |
1 |
7,785 |
A股资源 |
| 广发深证100A |
1.063 |
1.005 |
-5.45 |
-1.08 |
-- |
6.90% |
1 |
43 |
深证100p |
| 广发深证100B |
0.630 |
0.701 |
11.29 |
2.69 |
2.32 |
-- |
1 |
23 |
深证100p |
| 信诚中证800医药A |
1.001 |
0.945 |
-5.59 |
-1.05 |
-- |
6.71% |
1 |
10 |
中证800医药 |
| 信诚中证800医药B |
0.957 |
1.008 |
5.33 |
2.04 |
1.97 |
-- |
1 |
72 |
中证800医药 |
| 泰达稳健 |
1.063 |
1.145 |
7.73 |
6.61 |
-- |
6.01% |
4 |
1 |
中证500 |
| 泰达进取 |
1.069 |
1.020 |
-4.59 |
1.66 |
1.71 |
-- |
6 |
0 |
中证500 |
| 工银瑞信中证500A |
1.063 |
1.140 |
7.26 |
0.00 |
-- |
6.03% |
4 |
0 |
中证500 |
| 工银瑞信中证500B |
0.985 |
0.978 |
-0.66 |
1.72 |
1.50 |
-- |
6 |
1 |
中证500 |
| 金鹰中证500A |
1.063 |
1.050 |
-1.21 |
0.00 |
-- |
6.58% |
1 |
0 |
中证500 |
| 金鹰中证500B |
1.023 |
1.077 |
5.25 |
2.04 |
1.75 |
-- |
1 |
1 |
中证500 |
| 长盛同瑞A |
1.063 |
1.035 |
-2.63 |
0.00 |
-- |
6.68% |
4 |
0 |
中证200 |
| 长盛同瑞B |
0.981 |
1.020 |
3.98 |
1.72 |
1.56 |
-- |
6 |
0 |
中证200 |
| 长城久兆稳健 |
1.051 |
0.945 |
-10.09 |
-0.11 |
-- |
6.49% |
4 |
70 |
中证200 |
| 长城久兆积极 |
0.975 |
1.189 |
21.95 |
0.00 |
2.50 |
-- |
6 |
331 |
中证200 |
| 华安沪深300A |
1.063 |
1.054 |
-0.85 |
-0.38 |
-- |
6.56% |
1 |
0 |
沪深300 |
| 华安沪深300B |
0.849 |
0.887 |
4.48 |
2.25 |
1.99 |
-- |
1 |
13 |
沪深300 |
| 浙商稳健 |
1.058 |
0.930 |
-12.10 |
-1.59 |
-- |
6.88% |
1 |
0 |
沪深300 |
| 浙商进取 |
0.706 |
0.900 |
27.48 |
0.00 |
2.50 |
-- |
1 |
0 |
沪深300 |
| 泰信基本面400A |
1.063 |
1.065 |
0.19 |
0.00 |
-- |
6.48% |
1 |
0 |
基本400 |
| 泰信基本面400B |
1.187 |
1.283 |
8.09 |
3.14 |
1.90 |
-- |
1 |
5 |
基本400 |
| 诺安稳健 |
1.063 |
1.058 |
-0.47 |
3.42 |
-- |
6.53% |
4 |
0 |
创业成长 |
| 诺安进取 |
1.085 |
1.090 |
0.46 |
1.63 |
1.64 |
-- |
6 |
0 |
创业成长 |
| 诺德深证300A |
1.058 |
0.939 |
-11.25 |
-6.85 |
-- |
6.81% |
1 |
0 |
深证300P |
| 诺德深证300B |
1.066 |
1.200 |
12.57 |
1.99 |
1.71 |
-- |
1 |
1 |
深证300P |
债券型封闭式基金
| 基金名称 |
单位净值（元） |
收盘价（元） |
折溢价率（%） |
日涨跌幅（%） |
杠杆率 |
隐含收益率 |
约定配比 |
成交量（万元） |
到期日/下一个开放日 |
| 富国汇利回报分级A |
1.01 |
0.966 |
-2.61 |
-4.17 |
-- |
7.11% |
7 |
5 |
2015-10-15 |
| 富国汇利回报分级B |
0.94 |
0.953 |
1.28 |
3.50 |
-- |
3 |
1 |
6 |
2015-10-15 |
| 泰达宏利聚利A |
1.11 |
1.044 |
-5.46 |
-6.20 |
-- |
6.51% |
7 |
1,658 |
2016-5-13 |
| 泰达宏利聚利B |
1.23 |
1.182 |
-2.31 |
3.11 |
-- |
3 |
1 |
53 |
2016-5-13 |
| 海富通稳进增利A |
1.01 |
1.020 |
-4.05 |
-1.64 |
-- |
6.79% |
4 |
0 |
2014-4-24 |
| 海富通稳进增利B |
0.90 |
0.856 |
-4.57 |
2.06 |
-- |
1 |
3 |
0 |
2014-4-24 |
| 信诚双盈分级A |
1.01 |
0.998 |
-1.48 |
-0.38 |
-- |
4.50% |
4 |
0 |
2014-4-11 |
| 信诚双盈分级B |
1.34 |
1.314 |
5.89 |
2.12 |
-- |
3 |
1 |
0 |
2014-4-11 |
| 信达澳银稳定增利A |
1.01 |
0.901 |
-5.32 |
-0.50 |
-- |
3.90% |
1 |
3 |
2014-5-6 |
| 信达澳银稳定增利B |
0.90 |
0.735 |
7.54 |
2.20 |
-- |
3 |
1 |
0 |
2014-5-6 |
债券型半封闭式基金
| 基金名称 |
单位净值（元） |
收盘价（元） |
折溢价率（%） |
日涨跌幅（%） |
杠杆率 |
隐含收益率 |
约定配比 |
成交量（万元） |
下一个开放日 |
| 天弘添利分级A |
1.00 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.90% |
0.68 |
-- |
2014-02-28 |
| 天弘添利分级B |
0.97 |
0.738 |
-24.23 |
2.09 |
-- |
1 |
0 |
0 |
2014-02-28 |
| 博时裕祥分级A |
1.00 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.50% |
1.13 |
-- |
2014-06-10 |
| 博时裕祥分级B |
1.11 |
1.069 |
-3.95 |
2.02 |
-- |
1 |
0 |
871 |
2014-06-10 |
| 长信利众A |
1.02 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.60% |
2.39 |
-- |
2014-02-3 |
| 长信利众B |
0.87 |
0.824 |
-5.67 |
3.78 |
-- |
1 |
0 |
24 |
2014-02-3 |
债券型开放式基金
| 基金名称 |
单位净值（元） |
收盘价（元） |
折溢价率（%） |
日涨跌幅（%） |
杠杆率 |
隐含收益率 |
约定配比 |
成交量（万元） |
下一个开放日 |
| 嘉实多利优先 |
1.04 |
0.972 |
-6.25 |
0.00 |
0.46 |
5.35% |
8 |
0 |
2014-02-28 |
| 嘉实多利进取 |
0.56 |
0.841 |
50.10 |
8.40 |
5.47 |
2 |
14 |
0 |
2014-02-28 |
| 中欧鼎利分级A |
1.11 |
1.135 |
2.53 |
0.00 |
1.33 |
-1.35% |
7 |
0 |
2014-02-28 |
| 中欧鼎利分级B |
1.04 |
1.023 |
-1.63 |
3.48 |
3.31 |
3 |
0 |
0 |
2014-02-28 |
| 国泰互利A |
1.04 |
0.869 |
-16.68 |
-7.75 |
-- |
5.45% |
7 |
5 |
2014-09-1 |
| 国泰互利B |
1.13 |
1.374 |
21.59 |
3.15 |
3.18 |
3 |
0 |
0 |
2014-09-1 |
总结
本日报主要关注ETP市场的表现，包括ETF、LOF、分级基金和债券型基金等。股票分级A端整体隐含收益率上升，而B端价格弹性表现不一，部分基金接近折算点，存在较大风险。ETF和LOF基金的市场表现总体偏弱，但部分基金如华宝兴业现金添益和富国天丰强化收益等仍保持稳定。债券型基金整体表现平稳，部分基金如嘉实多利优先和中欧鼎利分级A的折溢价率和隐含收益率也值得关注。投资者在关注市场趋势的同时，还需注意折算风险和基金流动性问题。
