量化信用策略：城投久期策略扛波动-240820-国投证券-11页_536kb

国投证券：城投久期策略抗波动分析报告摘要

组合收益回顾

上周模拟组合综合收益小幅修复，利率风格略优于信用风格。利率风格中，各类存单策略（子弹型、下沉型）表现最佳，收益均为+0.003%；信用风格中，存单策略亦表现靠前，收益达-0.004%。

短期内，信用风格存单重仓组合收益环比显著上行，防御属性较强；城投短期下沉策略表现稳定，修复幅度同样明显，但整体仍低于利率风格表现。

同时，风险提示方面需注意：模拟组合与实际可能存在配置失真和测算误差。

这份摘要概述了报告的主要分析结果，同时保留了关键数据和结论，便于投资者快速把握市场动态和策略表现。