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报告摘要

股指期货日报总结（2021/07/22）

核心内容

本报告为五矿期货发布的股指期货日报，主要内容包括当日市场表现、宏观消息面、资金面情况、交易逻辑及各分支机构联系方式。

主要观点

市场表现

股指走势：周三，上证综指上涨0.73%，深证成指上涨1.34%，创业板指上涨2.78%，沪深300上涨0.69%，中证500上涨1.21%，上证50上涨0.29%，中证1000上涨2.01%。
成交额：两市合计成交12092亿元，较上一日增加2425亿元。
期指升贴水：IC合约升贴水较大，贴水幅度达-5.50%，IH合约贴水幅度为-1.20%。

宏观消息面

美联储政策：美联储购债持续，2年期美债收益率维持低位，美元流动性宽裕。尽管6月通胀超预期，但市场仍认为通胀是暂时的。
中国经济数据：6月M1增速降至5.5%，显示市场流动性偏紧，与股市走势保持一致。
A股财报：二季报预告加速，上游周期行业利润大增，但中下游企业披露较少，可能因原材料涨价导致毛利率下滑。
央行操作：全面降准0.5%，释放1万亿长期资金，但MLF缩量3000亿，利率保持不变，显示政策仍以稳健为主。

资金面

沪深港通：净流入31.17亿元。
融资额：增加21.16亿元。
央行逆回购：净投放为0亿元。
Shibor利率：隔夜Shibor利率上涨0.4bp至2.182%。
企业债利率：3年期AA-级别企业债利率下降3bp至6.00%，信用利差缩小2bp。
LPR与MLF：7月LPR未降息，MLF在有降准释放资金的情况下减量3000亿，符合市场预期。

交易逻辑

市场预期：近期国债利率明显回落，而6月经济数据边际改善，股指有望迎来反弹。
操作建议：
- IC合约：贴水较大，建议多单持有。
- IH合约：前期调整较充分，建议逢低买入。

关键信息

图表信息

图1：指数涨跌幅（日），展示各主要指数的涨跌情况。
图2：期货升贴水，显示IC合约贴水幅度最大。
图3-图25：包含板块涨跌幅、市盈率、市净率、融资融券余额、沪深港通净流入、重要股东增减持、重要指数ETF份额变化、IF/IH/IC合约升贴水趋势及持仓量和成交量等详细数据，为市场分析提供多维度支持。

风险提示

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