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报告摘要
ETP数据日报总结（2013年11月12日）
核心内容概述
本报告为2013年11月12日的ETP市场数据日报，涵盖ETF基金、LOF基金、分级基金及封闭式基金等产品的市场表现、折溢价情况、隐含收益率与价格弹性等信息。报告指出，股票分级B端价格弹性普遍较高，而A端隐含收益率大多上涨。此外，部分基金接近折算点，投资者需关注潜在风险。
主要观点
ETP市场整体情况
- 中国ETP综合指数点位为842.69，较前一交易日上涨0.14%。
- 中低风险ETP指数点位为1186.30，较前一交易日下跌0.15%。
- 权益杠杆性ETP指数点位为467.33，较前一交易日上涨0.11%。
分级基金市场
- 股票分级B端：价格弹性普遍较高，其中鹏华资源B上涨3.48%，银华鑫瑞上涨2.98%，银华锐进上涨2.71%，信诚500B上涨2.27%。
- 股票分级A端：隐含收益率大多上涨，如申万收益上涨8.13%，国泰国证医药卫生A上涨6.84%，富国创业板A上涨6.87%，银华金瑞上涨6.73%，银华稳进上涨6.60%，鹏华资源A上涨6.43%，信诚500A上涨6.45%。
- 折算点风险提示：鹏华资源B净值为0.322元，接近折算点0.25元，若A股资源指数下跌5.52%，鹏华资源B将触及折算点；若下跌5.84%，银华金瑞将有3.43%的收益。
- 半封闭债基到期提醒：诺德双翼封闭期将于11月15日结束。
ETP基金分类
- ETP包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金。
- 分级基金分为股票型、债券型、混合型等，部分基金已接近折算点或到期日。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.363 | -0.16 | 0.13 | 500.44 | 62.26 | 0.00 |
| 华夏上证50ETF | 1.641 | -0.12 | 0.12 | 440.04 | 128.73 | 0.00 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 96.000 | -0.66 | -0.45 | 367.18 | 0.12 | 0.00 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.008 | -- | -0.02 | 315.12 | 35.00 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.556 | -0.14 | 0.18 | 265.24 | 228.79 | 3.26 |
| 易方达创业板ETF | 1.190 | -0.07 | 0.08 | 132.38 | 8.35 | -0.14 |
| 华夏中小板ETF | 2.282 | 0.09 | 1.33 | 116.68 | 11.64 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.503 | 0.00 | 0.20 | 71.26 | 255.02 | 0.00 |
| 南方中证500ETF | 1.022 | -0.01 | 0.39 | 63.63 | 43.38 | 0.00 |
| 华夏上证医药卫生ETF | 1.008 | -0.14 | 3.17 | 60.91 | 7.02 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.979 | -0.41 | 0.00 | 26,798.47 | 26.79 | 17.76 |
| 中银盛利纯债一年 | 163824.OF | 0.956 | -4.88 | 0.21 | 243.51 | 32.07 | 0.07 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.008 | -0.20 | -0.20 | 79.13 | 39.52 | 4.07 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.125 | -0.71 | 0.36 | 74.10 | 15.93 | 8.89 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.706 | -0.76 | -0.12 | 59.06 | 59.47 | 2.48 |
| 广发中证500ETF联接 | 162711.OF | 0.815 | -0.57 | -0.24 | 36.18 | 40.65 | 1.24 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 0.925 | -0.54 | -0.54 | 30.90 | 27.77 | 5.16 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.386 | 0.68 | -0.14 | 24.78 | 21.54 | 0.43 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.872 | -0.51 | 1.28 | 14.19 | 104.97 | 3.04 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.760 | 1.55 | 0.57 | 13.82 | 39.33 | 1.27 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 子基金折溢价（%） | 整体折溢价（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量（万元） | 跟踪指数/到期日/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | -- | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.85 | 0.711 | -15.96 | 0.14 | 2.20 | -- | 1 | 3,290 | -- | -- |
| 银华稳进 | 1.052 | 0.960 | -8.75 | 0.54 | -0.10 | -- | 6.60% | 1 | 11,559 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.432 | 0.532 | 23.15 | 0.13 | 3.44 | 2.71 | 1 | 1 | 14,470 | -- |
| 信诚中证500A | 1.047 | 1.006 | -3.92 | -0.03 | -0.49 | -- | 6.45% | 4 | 106 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.505 | 0.532 | 5.35 | -0.48 | 2.38 | 2.27 | 2.27 | 6 | 2,459 | -- |
| 申万菱信深成收益 | 1.014 | 0.789 | -22.19 | 0.13 | -0.13 | -- | 8.13% | 1 | 3,239 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.097 | 0.32 | 234.37 | -0.48 | 1.57 | 3.42 | 1 | 1 | 2,173 | -- |
| 富国创业板A | 1.011 | 0.957 | -5.34 | 0.61 | -0.42 | -- | 6.87% | 1 | 2,107 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 0.805 | 0.870 | 8.07 | -0.48 | 1.05 | 2.26 | 2.02 | 1 | 5,417 | -- |
| 国泰国证医药卫生A | 1.014 | 1.037 | 2.23 | -0.10 | -0.20 | -- | 6.84% | 1 | 416 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 0.927 | 0.895 | -3.45 | -0.48 | 2.09 | 2.22 | 2.22 | 1 | 1,354 | -- |
| 国泰国证房地产A | 1.054 | 1.081 | 2.56 | 0.05 | -0.55 | -- | 6.84% | 1 | 362 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 0.840 | 0.814 | -3.10 | -0.48 | 2.25 | 2.32 | 2.32 | 6 | 1,437 | -- |
| 银华金利 | 1.056 | 1.103 | 4.45 | -0.05 | 0.91 | -- | 6.21% | 1 | 2 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.896 | 0.848 | -5.36 | -0.48 | 2.18 | 2.31 | 2.31 | 1 | 569 | -- |
| 国联安双禧A中证100 | 1.037 | 0.993 | -4.24 | -0.41 | -0.20 | -- | 6.39% | 4 | 969 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.847 | 0.870 | 2.72 | -0.41 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | 6 | 2,422 | -- |
| 银华金瑞 | 1.056 | 1.021 | -3.31 | 0.36 | 0.00 | -- | 6.73% | 4 | 1,412 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.306 | 0.333 | 8.82 | -0.48 | 3.30 | 2.98 | 2.98 | 6 | 2,947 | -- |
| 信诚沪深300A | 1.047 | 0.955 | -8.79 | -0.17 | -0.31 | -- | 6.60% | 1 | 211 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.725 | 0.814 | 12.28 | -0.17 | 2.44 | 2.20 | 2.20 | 6 | 872 | -- |
| 鹏华资源A | 1.052 | 0.984 | -6.46 | 0.15 | 0.20 | -- | 6.43% | 1 | 7,698 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.322 | 0.392 | 21.74 | 0.15 | -2.97 | 3.48 | 3.48 | 1 | 3,440 | -- |
| 广发深证100A | 1.056 | 1.017 | -3.70 | 0.94 | 0.10 | -- | 6.76% | 1 | 1 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.630 | 0.685 | 8.71 | 0.94 | 2.68 | 2.35 | 2.35 | 1 | 8 | -- |
| 信诚中证800医药A | 1.015 | 0.945 | -6.90 | -0.26 | -0.11 | -- | 6.67% | 1 | 45 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 0.907 | 0.972 | 7.17 | -0.26 | 2.12 | 2.00 | 2.00 | 1 | 289 | -- |
| 泰达稳健 | 1.056 | 1.000 | -5.29 | -2.70 | -4.76 | -- | 6.88% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.009 | 1.000 | -0.88 | -2.70 | 1.70 | 1.94 | 1.94 | 6 | 3 | -- |
| 工银瑞信中证500A | 1.056 | 1.098 | 3.99 | 2.95 | 0.00 | -- | 6.24% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.930 | 0.950 | 2.16 | 2.95 | 1.76 | 1.47 | 1.47 | 6 | 3 | -- |
| 金鹰中证500A | 1.056 | 1.045 | -1.05 | 1.58 | 0.10 | -- | 6.57% | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 0.965 | 1.008 | 4.47 | 1.58 | 2.09 | 1.85 | 1.85 | 1 | 0 | -- |
| 长盛同瑞A | 1.056 | 1.027 | -2.75 | 0.16 | -0.77 | -- | 6.69% | 4 | 3 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.943 | 0.965 | 2.33 | 0.16 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 6 | 0 | -- |
| 长城久兆稳健 | 1.045 | 1.010 | -3.35 | 1.51 | 0.00 | -- | 6.01% | 4 | 1 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.938 | 0.986 | 5.12 | 1.51 | 1.74 | 1.53 | 1.53 | 6 | 5 | -- |
| 华安沪深300A | 1.056 | 1.029 | -2.56 | 2.58 | 0.00 | -- | 6.68% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.844 | 0.920 | 9.00 | 2.58 | 2.25 | 1.80 | 1.80 | 1 | 5 | -- |
| 浙商稳健 | 1.052 | 0.960 | -8.75 | 1.94 | -1.03 | -- | 6.60% | 1 | 5 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.704 | 0.830 | 17.90 | 1.94 | 2.49 | 1.91 | 1.91 | 1 | 1 | -- |
| 泰信基本面400A | 1.056 | 1.033 | -2.18 | 3.79 | 0.00 | -- | 6.65% | 1 | 0 | 基本面400 |
| 泰信基本面400B | 1.132 | 1.238 | 9.36 | 3.79 | 1.93 | 1.43 | 1.43 | 1 | 3 | -- |
| 诺安稳健 | 1.056 | 1.011 | -4.26 | -0.17 | -1.37 | -- | 6.80% | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.073 | 1.100 | 2.52 | -0.17 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | 6 | 0 | -- |
| 诺德深证300A | 1.052 | 1.000 | -4.94 | -4.02 | 0.20 | -- | 6.33% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.036 | 1.004 | -3.09 | -4.02 | 2.02 | 2.50 | 2.50 | 1 | 0 | -- |
| 万家中证创业成长A | 1.056 | 1.057 | 0.09 | -1.81 | 0.00 | -- | 6.49% | 1 | 0 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.172 | 1.131 | -3.52 | -1.81 | 1.90 | 2.15 | 2.15 | 1 | 1 | -- |
| 工银瑞信深证100A | 1.023 | 1.057 | 3.28 | -0.61 | 0.00 | -- | 6.29% | 1 | 0 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 0.908 | 0.863 | -5.00 | -0.61 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 1 | 4 | -- |
| 建信央视财经50A | 1.047 | 1.228 | 17.28 | -0.41 | 0.00 | -- | 6.35% | 1 | 0 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 0.924 | 0.735 | -20.45 | -0.41 | 2.13 | 2.74 | 2.74 | 1 | 186 | -- |
| 银华瑞吉 | 1.060 | 1.149 | 8.40 | -1.18 | 0.00 | -- | 6.43% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.150 | 1.111 | -3.39 | -1.18 | 1.23 | 1.35 | 1.35 | 4 | 0 | -- |
封闭式债基市场情况
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 隐含收益率（%） | 债券投资比例（%） | 企业债投资比例（%） | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通四季添利 | 0.957 | -3.43 | 0.10 | 0.02 | 12.28% | 130.92 | 130.92 | 2014-03-01 |
| 鹏华丰润 | 1.050 | -0.28 | -0.10 | 739.41 | 5.08% | 147.96 | 127.68 | 2013-12-02 |
| 鹏华中小企业纯债 | 0.952 | -7.66 | -2.46 | 0.95 | 5.08% | 157.50 | 151.88 | 2015-06-21 |
| 华泰柏瑞信用增利 | 0.991 | -3.79 | 0.00 | 19.82 | 4.57% | 113.46 | 107.92 | 2014-09-22 |
| 国投瑞银双债增利A | 0.982 | -1.41 | -0.20 | 25.02 | 3.82% | 156.41 | 137.53 | 2014-03-29 |
| 工银瑞信四季收益 | 0.994 | -0.90 | -0.10 | 3.74 | 3.68% | 146.04 | 129.76 | 2014-02-10 |
| 富国新天锋 | 0.949 | -5.01 | -0.21 | 109.40 | 3.52% | 169.73 | 165.64 | 2015-05-07 |
结论
整体来看，ETP市场表现呈现分化趋势，A端隐含收益率上涨，B端价格弹性较高。部分基金接近折算点，投资者需注意潜在风险。此外，封闭式基金及分级基金的市场动态也需关注，尤其是到期日和封闭期截止日的提示。
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