20181109-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作。报告旨在通过分析市场动态，提供投资参考，但明确指出模型生成的组合收益率存在不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为7698.79亿元，环比下降0.08%。其中，融资余额为7616.75亿元，环比下降0.08%；融券余额为82.03亿元，环比上升0.22%。
• 融资买入额为219.28亿元，环比下降17.05%；融资偿还额为225.76亿元，环比下降13.87%。

二、市场指数表现

• 上证综指下跌0.22%，创业板指下跌1.2%。
• 从5日涨跌幅看，创业板指上涨3.36%，中小板指上涨0.79%。
• 从10日涨跌幅看，创业板指上涨4.4%，中小板指上涨1.21%。
• 从20日涨跌幅看，创业板指上涨5.37%，中小板指上涨0.95%。

三、行业表现

• 表现较好的行业包括：综合（+0.68%）、银行（+0.65%）、纺织服装（+0.31%）、汽车（+0.23%）、休闲服务（+0.19%）。
• 表现较弱的行业包括：有色金属（-1.68%）、国防军工（-1.43%）、传媒（-1.27%）、电子（-1.18%）、计算机（-1.18%）。

四、两融标的股票表现

• 涨幅前五名：方正科技（+10.08%）、鲁信创投（+10.04%）、市北高新（+10.02%）、莲花健康（+10%）、同济科技（+10%）。
• 跌幅前五名：东方金钰（-10%）、海南橡胶（-9.97%）、东方财富（-5.03%）、中航光电（-4.67%）、国海证券（-4.53%）。
• 五日量比前五名：宏图高科（10.88）、张江高科（10.51）、鲁信创投（8.98）、申华控股（4.37）、紫江企业（3.31）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票有中珠医疗、莫高股份、方大特钢等14只。

六、今日标的股票事件提示

• 停牌情况：今日共有12只标的股票停牌，无新增停牌或复牌。
• 大股东增减持：天音控股、华工科技、九州通等3只股票涉及大股东增持；天音控股等3只股票涉及大股东减持。
• 增发事件：海亮股份为增发股份上市日。
• 分红送转事件：华泰证券为股权登记日。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，东方雨虹、南山铝业、东华软件等15只股票涉及限售股解禁。

七、事件投资组合操作

• 组合历史收益：截至2018年11月8日，组合累计收益率为113.35%，超越上证综指、沪深300及创业板指82.95、62.57及108.61个百分点。
• 今日操作：无建仓，拟平仓股票为冀东水泥。
• 昨日操作：无建仓，平仓股票为古井贡酒。

结构清晰内容总结

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 融资融券余额：7698.79亿元（-0.08%）
• 融资余额：7616.75亿元（-0.08%）
• 融券余额：82.03亿元（+0.22%）
• 融资买入额：219.28亿元（-17.05%）
• 融资偿还额：225.76亿元（-13.87%）
• 市场指数表现：上证综指表现最好，创业板指表现最弱。

2. 行业融资规模及指数表现

• 融资余额占流通市值比例及增速排名靠前的行业：国防军工（+1.26%）、非银金融（+1.05%）、农林牧渔（+0.99%）。
• 表现较好的行业：综合、银行、纺织服装、汽车、休闲服务。
• 表现较弱的行业：有色金属、国防军工、传媒、电子、计算机。

3. 标的ETF基金表现

• 涨幅前三：交银180治理ETF（+1.18%）、易方达恒生H股ETF（+0.86%）、华夏上证50ETF（+0.36%）。
• 跌幅前三：易方达沪深300非银ETF（-0.91%）、华夏中证500ETF（-0.69%）、南方中证500ETF（-0.66%）。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名：方正科技、鲁信创投、市北高新、莲花健康、同济科技。
• 跌幅前五名：东方金钰、海南橡胶、东方财富、中航光电、国海证券。
• 五日量比前五名：宏图高科、张江高科、鲁信创投、申华控股、紫江企业。

5. 标的股票大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括中珠医疗、莫高股份、方大特钢等14只。

6. 今日事件提示

• 停牌：12只股票停牌，无新增。
• 大股东增减持：3只股票涉及增持，3只涉及减持。
• 增发：1只股票为增发股份上市日。
• 分红送转：1只股票为股权登记日。
• 限售股解禁：15只股票涉及限售股解禁。

7. 事件投资组合操作

• 组合历史收益：累计收益率为113.35%，上一交易日收益率为-0.34%。
• 今日操作：无建仓，拟平仓股票为冀东水泥。
• 昨日操作：无建仓，平仓股票为古井贡酒。

图表目录

• 图表1: 近三月每日融资融券余额规模
• 图表2: 近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3: 近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5: 申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6: 融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7: 上一交易日涨跌幅排名前20标的股票
• 图表8: 上一交易日五日量比排名前20标的股票
• 图表9: 上一交易日金额流入率排名前20标的股票
• 图表10: 上一交易日开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
• 图表12: 上一交易日发生大宗交易的标的股票
• 图表13: 复牌及停牌标的股票
• 图表14: 大股东持股比例变动标的股票
• 图表15: 未来七个交易日标的股票增发
• 图表16: 未来七个交易日发生分红送转事件的标的股票
• 图表17: 今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18: 未来七个交易日标的股票限售解禁
• 图表19: 组合历史收益曲线
• 图表20: 组合历史收益对比
• 图表21: 今日拟建仓股票
• 图表22: 今日拟平仓股票